Открытый Интерес

Сегодня на вечерке ришка провалилась с ростом «интереса»… Пятница и по всем законам жанра рынок вместе с трейдерами должен быть в говно, а он с «интересом», непорядок… Решил, что куплю на первой черной ой-свече, но естественно промахнулся...



Свеча, на моем графике только кажется черной, а если график растянуть станет белой… Короче, купил по 113400, хотя мог (по правилу) по 113330...
Сначала тейк поставил на 113650… Прошло полчаса, а я без профита, непорядок… Передвинул тейк на 113700… Прошел час, а я без профита… передвинул на 113800… Короче через пару часов тейк зацепили… В принципе можно было просто подождать, когда прикроют большую часть вечернего «прироста интереса» и крыться как бы по факту. Но шпильки тоже никто не отменял… Кстати на маленькой шпильке и прикрыли...

Резюме

Идея паттерна в следующем… Во-второй половине дневной и на вечерней сессии открытые ранее позиции трейдеры обычно закрывают… Если произошел прирост OI на вечерке, то с большой вероятностью к концу торгов этот прирост будет ликвидирован… Нужно на графике OI определить момент начала снижения OI и открыть позицию…

Всем большой привет,

не претендуя на сверх-оригинальность и рискуя навлечь праведный гнев убежденных последователей известной компании/системы, все-же решился изложить некоторые свои мысли по данной теме.

Моим оправданием служит тот факт, что из личного опыта общения с уважаемыми мной людьми, давно и упорно сидящими на данной теме, я убедился, что многие не осознают некоторых базовых и не очень сложных для понимания вещей, имеющих непосредственное отношение к эффективности использования данной методики, применительно к производным инструментам.

Скопление горизонтальных объемов, как справедливо утверждают отцы-основатели и адепты системы, показывает уровень/зону потенциальной поддержки/сопротивления цены инструмента. Возникает этот эффект, в частности из-за того, что какая-то часть игроков не использует стопы, а «пересиживает» неблагоприятное для них следующее движение рынка и естественным образом стремятся избавиться от убыточной позиции при приближении цены к «точке входа», формируя тем самым технические поддержки/сопротивления в данной зоне.

( Читать дальше )

По COT все падение золота шло с сокращением открытых позиций (начиная с шипа вверх на Трампе и дальнейшим падением с 1270 до 1130), закрывали в основном лонги естественно и немного добирали шорты. Сейчас идет рост, на котором открытый интерес стремительно растет, но не за счет набора чистого лонга, а за счет хеджирования предыдущих открытых позиций — то есть фиксация ФР по шортам, но уже с помощью опционов. И на текущий момент почти весь шорт перекрыт. Фактически в рынке золота сейчас ситуация, когда большая часть рисков у всех игроков перекрыта, а значит резких движений мы не увидим в золоте в ближайшие месяцы. Смею предположить, что в ближайшие месяцы мы увидим формирование некой сходящейся фигуры по типу треугольника.
Это что касается долгосрочной перспективы. В моменте же вставать в шорт нет никакого смысла, потому что нет продаж по этому металлу. Вероятнее всего золото также планомерно будет расти до 1230-1250, в основном за счет набора спекулятивных лонгов.

Что можно извлечь из анализа открытого интереса юриков по итогам закрытия вчерашнего дня? Обращаем внимание на резкое (почти в полтора раза) закрытие лонгов по Бренту. В результате отношение лонгов к шортам по нефти резко пошло вниз. Это не означает лишь потеря интереса, и обычно после такого цена может начать болтаться в узком коридоре или незначительно снижаться. На сильную коррекцию без падения S&P пока рассчитывать нельзя. Впрочем падение может начаться вечером на официальных данных по запасам.
По Si юрики упорно держат короткие позиции, что подтверждается движением цены пока вниз и слабого реагирования на нефть.
По Ri юрики очень медленно, но потихоньку закрывают лонги, без агрессивного открытия шортов. Вероятно расчет идет на сильный рубль.
Наша группа по обсуждению торговых идей в контакте vk.com/club134589212

Используете ли вы в торговле анализ открытых позиций. Я обращаю внимание только на динамику открытых позиций юридических лиц на ФОРТСе, поскольку именно они являются двигателями рынка. Вот как выглядит график  отношения длинных к коротким позициям юридических лиц по фьючерсу РТС за последние пять дней (торговая неделя). Видно, что юрики еще верят в продолжение повышательного тренда и массовой фиксации лонгов еще не было.
А на следующем графике за тот же период, но евро-доллар. За последние два дня евро падал до 1,053, а юрики только увеличивали лонги. Значит предполагаемый пробой скорее всего будет ложным. Хотя и юриков иногда нагревают, но чаще все же страдают «физики».
Наша группа обмена мнениями трейдеров в контакте vk.com/club134589212





( Читать дальше )

Открытый интерес — это количество открытых контрактов (обязательств) на определенном рынке. Открытый интерес вычисляется для рынков фьючерсов и опционов. Он используется в качестве индикатора силы рынка, а также для измерения активности торговли на рынке, но это — не то же самое, что объемы. Объем тоже используется в качестве индикатора силы рынка и для того, чтобы видеть, насколько активно проходит торговля на данном рынке. Однако между объемом и открытым интересом есть несколько важных различий.

Открытый интерес обычно оценивается наряду с текущей ценой (бид, аск и последняя цена) и объемом, когда рассматриваются котировки на рынке опционов или фьючерсов.

Как рассчитывается открытый интерес

Открытый интерес вычисляется путем прибавления всех контрактов, связанных с открытием сделок, и вычитания всех контрактов, связанных с закрытием сделок. Например, если...

Читать дальше: http://utmagazine.ru/posts/19151-otkrytyy-interes-opredelenie-i-obyasnenie

( Читать дальше )

Всем привет! Пытаюсь извлечь торговые сигналы из открытого интереса. В книжках все классно, но вот практика вводит в ступор.

Если есть умельцы и знатоки, буду рад совету и разъяснениям.

Исхожу из того, что на рынке присутствуют: Кукл(самый крупный игрок обладающий инсайдом), крупные игроки(хедж фонды, крупные банки и т.д.), мелкие игроки(физики, мелкие фонды и т.д).
ОИ увеличивается при одновременном открытии коротких и длинных позиций, уменьшается когда идет одновременное закрытие коротких и длинных позиций, неизменен когда короткие позиции открываются за счет уже открытых длинных (а так же наоборот).

Работаю по пятиминутке за 07,07,2016. Выделил участки наиболее интересные по моему субъективному суждению. 

Участок 1. после того как цена проболталась в боковике (так же открытый интерес в боковике) происходит сильное закрытие открытых позиций с резким падением цены.

Тут возникает вопрос: 10 тыс контрактов в течении 5 минут(красная полоска на графике) насколько сильное это движение для RI? достойно ли оно кукла? Или так… средненький игрок который сам не ведает, что творит =) 

( Читать дальше )