Опционы

Итак, продаем 7-30ти дневные коллы на SPY на 30-дневном хае.
Не более одного в день, не более одного идентичного контракта одновременно.
Выбираем максимально вне денег, максимально короткий из подходящих по условиям.
Страйки на 4-12% выше рынка
Минимальная теоретическая годовая доходность на открытии — 18%
Тейкпрофит 20%



( Читать дальше )

14 апреля я писал:
Нефть снизилась по отношению к вчерашнему хаю более чем на 2%,
доллар развернулся вверх,
РТС — в боковике на хаях предусмотрительные инвесторы разгрузили позиции лонг,
объем открытых позиций по фьючерсу на РТС существенно уменьшился,
по портфелю акций — фиксируем прибыль, сидим в засаде, защитная бумага Сургутнефтегаз преф (ищем моменты для входа, лонг, покупать).
Цели снижения по РТС — первая цель 89 000, вторая цель 85 000, если пробьем, пойдем ниже.
http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/322188.php
И опять угадал :)

Предыдущие топики и отзывы: http://smart-lab.ru/blog/319650.php

P.S. Деньги в ДУ не беру, мастер класс не продаю, рекомендации — это сервис,
эффективность которого доказана стабильными результатами с 2009 года.
Как получить доступ к тестированию — смотрите по ссылке. 
Успешного тренда!

До 10:01 имеется в виду))
Дальше — по ситуации… но, очевидно, путы буду закрывать...


P.S. Основная масса — 85-е...
Минус тэтта, плюс дельта))))

ЗАбацал типа кондор для опционов истекающих 21.04.16, предполагаю, что далеко не уползет все, но пока не пойму как это работает, но к примеру так:
Put 82500 купил 1 к-т по 120,00
Put 85000 продал 1 к-т по 250,00
Call 95000 продал 1 к-т по  200,00
Call 97500 купил 1 по 80,00

ЧТо будет к-21-му посмотрим на option.ru :)

Уважаемые трехмозгные существа!
Подскажите по нашему рынку, есть стоимость опционов, аж целый стакан по ликвидным страйкам, а как вычислить волатильность? Как я понимаю, стоимость соответствует какой-то волатильности и видимо есть подразумеваемая волатильность и реальная волатильность, по которой в стакане проходят котирвки, это только в спец прогах можно посмотреть, а в квике есть эта инф-ия? Если вопрос совсем идиотский, сильно не бейте.
Хочется посмотреть по страйкам, что там с волатильностью и какая торгуется сейчас…

Всем привет. 



Все знают что в воскресенье встреча в Дохе крупнейших производителей нефти, а вот чем она закончиться мы не знаем ...
Как правильно подготовиться к этому событию и хотел описать в этом посте  . 

Конечно СТРЕДЛ рулит в такой ситуации да и волатильность позволяет его сделать.

( Читать дальше )

Приехал с работы открыл РТС

 Добрый день. В преддверии заседания в Дохе собираюсь сформировать опционную позу, но в опционных стратегиях я новичок поэтому жду Вашей критики. За инструмент хочу взять индекс РТС, я понимаю что временной распад за выходные на кануне экспирации будет не в мою сторону, но если будет сильное движение то РТС с удвоенной скоростью стрельнет чем нефть или бакс.
 У меня два варианта:
1.Открыть лонговый Стрэддл с страйком 90 000.
или
2. Открыть узкий лонговый Стренгл с страйками 87 500 и 90 000.

 Хотелось услышать Ваше мнение.


P.S. Тут сегодня был топик " Перед Дохой чайники покупают стренглы, этим пользуемся и продаем вожделенный продукт ". С автором я не совсем согласен. Если это покупка нефти с страйками 40 и 50 то нет смысла, также как и продавать этот стрэнгл. Смысл продажи перед встречей, что бы тупо заработать на временном распаде через выходные при не ограниченных рисках. (Чисто мое мнение новичка).

Передача «Илья Коровин. Опционы» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 15 апреля 2016 г.