Блог им. quant-invest

Обещанный опционный грааль

Итак, продаем 7-30ти дневные коллы на SPY на 30-дневном хае.
Не более одного в день, не более одного идентичного контракта одновременно.
Выбираем максимально вне денег, максимально короткий из подходящих по условиям.
Страйки на 4-12% выше рынка
Минимальная теоретическая годовая доходность на открытии — 18%
Тейкпрофит 20%
Опционный граальчик
В случае, если цена проданного выросла более чем на 200% тот же самый контракт продается еще раз.
Если после этой фразы возникло желание завопить «мартингейл» или «усреднение» — не позорьтесь, подучите матчасть.
Особо дотошные при доводке стратегии могут учесть следующие вероятности:
Вероятность входа в деньги проданного 3-х недельного колла — на экспирации 2.62%, до эксп.5.34%
2-х недельного — на экспирации 0.1%, до эксп.0.3%
В тесте все сделки закрыты по тейкпрофиту.
Повышение тейкпрофита увеличит общую доходность на треть, но возникнут убыточные сделки.
★27
«Выбираем максимально вне денег, максимально короткий из подходящих по условиям.
Страйки на 4-12% выше рынка»
такой опцион будет стоить копейки
какая комиссия на круг?
avatar

vfreeman

vfreeman, Комиссия 0,7 на сторону, она уже учтена в результатах. К слову, в ИБ есть пониженная комиссия для дешевых опционов.
Что до стоимости, то она от 0,11$ до 1,01$, большей частью по 0,3$
Размер позиции, конечно, масштабируется от портфеля, не думаю, что стоит вкладывать более 1%.
avatar

Quant-Invest

Марина Филипова, предложение, расстояние от центрального страйка, измеряйте в дельте, будет удобней
avatar

hals

hals, это чем же будет удобней вместо прямого значения использовать нелинейную производную? Опционщикам может будет привычней, но запутанней. Мы же не дельту здесь торгуем, а временной распад…
avatar

Quant-Invest

Марина Филипова, SPY это и ти эф на сиплого и ГО на  него 3600 баксов, на сиплого около 8000 баксов
неплохая идея.но если использовать 1% на сделку, то прибыльность будет мизерная-ноль целых хрен десятых
avatar

Сумрак

Сумрак, предполагается, что трейдер уже понимает что такое риск-менеджмент, диверсификация и портфельные стратегии. Новичкам, мучающим одну идею на весь депозит, категорически не рекомендую торговать что-то подобное без детального понимания поведения позиции во времени.
avatar

Quant-Invest

Марина Филипова, перевернуть стратегию для путов не пробовали? ИМХО это было бы много интересней. Особливо для «правильных» бумаг.

Стопы (ментальные или физические) ставятся при осуществлении той самой малой вероятности [которая и обнуляет счета]?

avatar

Neo

tradeneo, кое-что пробовали, если вы про покупку. Как правило все убыточно, рынок довольно эффективно защищает интересы продавцов. Стопов тут не предполагается, ведь кратковременный вынос ВСЕГО рынка вверх возможен только после коррекции, а по условиям входа мы будем вне рынка в этот момент. Ну и на дне рынка тоже не стоит так делать :)
avatar

Quant-Invest

Марина Филипова, не, я не про покупку.

Если упрощённо, то так:

Продаём пут с примерно с теми же условиями.

Далее два исхода -либо опцион сгорает, либо вам наливают бумаг.

Выше я намекал на «правильные» бумаги — т.е. те в которых можно пересидеть убыток, ну или те, которые вы готовы брать в портфель.

Как-то так...

Это если упрощённо, там ещё есть пару хитростей.

зы И всё же, что это за софт вы пользуете?

avatar

Neo

tradeneo, этот подход рекламировал еще товарищ Кийосаки, но какой смысл пересиживать убыток непонятно сколько, если можно планово получать расчетную прибыль, пусть и с просадками?
Это нужны очень правильне бумаги, с большой волатильностью, и продавать по низам. Но опять-таки, если такие бумаги есть, выгоднее будет их торговать через покупку, чтобы брать движение. Дайте пример тикера, может я чего упускаю?
Такой софт в открытом доступе отсутствует.
avatar

Quant-Invest

да согласен рабочая тема… деревья до небес не растут… что за софт для тестов?
avatar

ves2010

ves2010, собственные разработки
avatar

Quant-Invest

как я и говорил — хромой осел ползущий к обрыву а не дареный лошад, бугага
avatar

Дар Ветер

Дар Ветер, что, зелен виноград? :)
avatar

Quant-Invest

Марина Филипова, Маржин, старая корчга, перелогинься
avatar

Дар Ветер

А правильно я понял, что до экспирации с поставкой так ни одна позиция и не дошла? Все закрылись по тейку? Если нет, SPY позиция выводится в ноль на открытии понедельника?
avatar

Arvie

Arvie, да, правильно, или тейкпрофит, или истечение вне денег (2 случая)
avatar

Quant-Invest

Прошерстил сегодня рынок:
«7-30ти дневные коллы на SPY»
«Страйки на 4-12% выше рынка»
«Минимальная теоретическая годовая доходность на открытии — 18%»

Увы, совпадений не найдено.
avatar

Arvie

Arvie, есть такая проблема. С текущей ставкой продавцы довольствуются меньшей прибылью, и входов последние 2 года не найдено с такими параметрами. Можно снизить порог входа до 8%, но тогда эффективная прибыль тоже будет на уровне 7-10% годовых, мы в рынке 20% времени. Все сделки тейкпрофитные.
А вот когда ставку повысят, стратегия станет вполне рабочей, 30-40 годовых на задействованные средства.
avatar

Quant-Invest


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW