Информация
Блог им. Stanis
ОПЦИОНЫ и НЕТТИНГ
- 05 июля 2024, 10:06
- |
Дисклеймер: для трейдеров, желающих лучше понять расчет ГО для фьючерсов, вечных фьючерсов, маржируемых и премиальных опционов (МО и ПО) по версии биржи.
Вчера была новость от биржи про опционный калькулятор и API
smart-lab.ru/blog/1035188.php
В этом контексте особенно важно понять принципы расчета ГО на FORTS.
В практическом трейдинге возможны любые комбинации, конструкции и связки по торгуемым деривативам, например:
1. Куплен ПО/продан МО на одинаковый БА
2. Куплен БА/продан ПО на одинаковый БА.
3. Куплены фьючерсы на акции или сами акции/ проданы ПО IMOEX или фьючерс IMOEXF
и многое другое.
Из ответа Мосбиржи
«Да, может быть неттинг премиального опциона с фьючерсом, спотом и маржируемым опционом.
Подробнее о риск менеджменте
Московская Биржа | Рынки (moex.com)
и неттировании
Презентация PowerPoint (moex.com)»
Собственно, принципы расчета ГО и примеры как раз и изложены в этих презентациях.
Для опционщиков особенно полезна информация по НЕТТИНГУ ао второй презентации.
Знание — сила!
И деньги, если вы торгуете на бирже.
PS — Регламент биржи как Конституция.
Насколько ваш брокер соблюдает ее, это уже вопросы к нему.
теги блога Stanis
- срочный рынок
- bitcoin
- CNYRUB
- ethereum
- eurrub
- EURUSD
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- акции
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- валютные фьючерсы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- выбор брокера
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- золото
- иис
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- инфоцыгане
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- криптовалюта
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- опционы на золото
- открытие брокер
- ОФЗ
- оффтоп
- парный трейдинг
- пифы
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стрэддл
- США
- тарифы брокеров
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
smart-lab.ru/company/moex/blog/1035277.php
кому тема интересна, послушайте и задайте свои вопросы
на опционах до х100...1000+.
при этом риски на опционах можно заранее ограничить или свести до минимума в арбитражных стратегиях.
купить за 100 и продать за 1000 при суммарном ГО 85-90 руб. ( один спрэд) можно только в комбинациях премиальных и маржируемых опционах.
примеры в презентациях и в калькуляторе.
имхо, это не клондайк, а возможности срочного рынка.
у вас есть два варианта.
все-таки попытаться разобраться в нужных для трейдинга нюансах или прекратить трейдинг через «всю эту Москухню».
для себя нашел полезное и даже выше конкретный пример привел.
и через адекватного брокера спокойно торгую.
народ у нас не всегда в курсе, что наша бирже внутри себя куховарит, поэтому и привел ссылки на новейшую презентацию по неттингу (от 24.04.24).
сам узнал о ней случайно, поэтому и разместил пост, если сама биржа и брокеры не информируют клиентов о важных нововведениях своевременно.
зато теперь понимаю, какое будет ГО в связках — логика несложная, 2-3 тезиса для упрощения для себя как шпаргалку вывел.
и использую самые экономичные спрэды с ВФ и ПО, МО и ПО,
торгуем дальше ).