Опционы

Седьмая подряд экспирация в плюсе, хотя доходность и не велика, 1.5% с учетом всех комиссий, включая комиссию за Option-Lab.

Инструмент — фьючерс на индекс РТС.

Позиция открылась только в мае, конкретно 4-го:

По ходу дела купленные колы закрывались, с целью выжить из позиции хоть чуть-чуть побольше профита.

На утро сегодня все это выглядело так:

( Читать дальше )

Я тот самый человек, который купил 90-ые путы вчера по 200 (абсолютный лой) и сдал их сегодня по 1600 (абсолютный хай).

Да, да. Я существую.

Почти полторы сотни штук на остатки от депо. Теперь есть новое депо на 20 фьючей!!!

Депо было потеряно на колах в ожидании роста, тогда как на самом деле fRTS рисовал ромб.

Хорошо хоть я это в последний момент заметил!

Уууиииии!)

Меня прямо распирают эмоции! Но сначала факты. Зашла поболтать в небольшую и гордую инвестиционную компанию Х, кейс классический: несколько неплохих трейдеров, несколько VIP-клиентов от $100'000, работают давно (лет 5-10) и тихо. Небольшая и понятная линейка стратегий: Россия или США, риск агрессивный или консервативный. Основной принцип: входят в направленную позицию руками со стоп-лоссом.
Своим преимуществом считают систему риск-менеджмента: сложный алгоритм позволяет удержать потери с запасом 25% относительно обещанной клиенту максимальной просадки. Есть трейдер и аналитик, который регулярно дают комментарии на РБК и пока не опозорились. Штат, наверное, 10 человек. 
Компания Х хочет выйти на широкий рынок, снизив порог инвестиций до нескольких сотен тысяч рублей. 



Действия Компании Х: 

1. нанять PR-директора! 
2. открыть бизнес-странички в Facebook, LinkedIn, Вконтакте, Одноклассниках, Twitter и др., всего 8! 
3. переделать сайт! (ну это понятно, это как умыться)) 
4. выпустить брошюрки по 500р/штука! (утрирую – просто дорогие материалы и дизайн)
5. проводить регулярные вебинары начального уровня «Что такое фондовый рынок?»
6. в трейдеры позвать звезду! (давайте скажем «звезду смартлаба», в общем, лицо, известное только широкой публике частных трейдеров)
   
7. CEO пусть ведет публичный торговый счет! 
8. учредить Клуб для Трейдеров и Инвесторов! 
9. выступать в ключевых финансовых вузах страны! 
10. выступить «про опционы» на Народной опционной конференции! 

Пока расставляла восклицательные знаки, эмоции мои успокоились, придержу их. Спрошу Ваше мнение: 

ЧТО ИМ НАДО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ВЫ ЗАХОТЕЛИ ПРИНЕСТИ КРОВНЫЕ 500,000р.? 

P.S. Это не заказное исследование! См. пункт 1. :-)
P.P.S. Мой вопрос «про маркетинг». «Про стратегию» мы в субботу 21 мая с 17:00 обсудим. Присоединяйтесь! Выступит Андрей Агапов с обобщением своего опционного и алгоритмического опыта за 9 лет, а Ромуэл Шаипов dmbes, Олег Анферов, Алексей Афанасьевский, Антон Медведев и др. подискутируют на тему "Как бы мы построили систему торговли сейчас при наличии набранного опыта и отсутствии работающей системы."

Регистрация и программа

Итак посчитаем:
Колы и путы были куплены примерно по 1000р (если брать цену по бирже) по 300 000 контрактов в обе стороны итого себестоимость 600 миллионов рублей
Если си вываливается за 75 то продавший терпит убыток в 300 миллионов за каждый рубль хода. Если валимся до 80 то убыток составит (80-73-2)*300 000 = 1.5 миллиарда рублей.

Если проходим 75 без затыков то у меня есть подозрение что таким образом отмывают огромное бабло (ну налоги конешн заплатят) вопрос кто заплатит при отмывке? Открывашка? или кто то из банков представленных на ММВБ?

ЗЫ Торгуйте опционами, нам вас не хватает!!!

Центр дистанционного обучения Андрея Черных

Вчера я писал: нефть 49,40. В моменте мы видим «отвязку» от нефти, доллар почти не снижается и находится в боковике с конца апреля (на растущей нефти), в такой ситуации при снижении нефти можем получить хорошую коррекцию, небольшую коррекцию вчера выкупили, возможна более глубокая коррекция, при существенном снижении нефти цели по РТС, при пробитии уровня 89 000  - цели по РТС в районе 84 000. Нейтральная позиция закрыта. 14.07.2016 отсечка по годовым дивидендам Лукойла, накапливаем бумаги перед дивидендами (по алгоритму). Сургутнефтегаз преф — кто хочет получить дивиденды в размере 6,92 рубля на акцию, отсечка 18.07.2016 года, накапливаем бумаги перед дивидендами (по алгоритму). Готовим домашнее задание к вебинару обратной связи.

Вчера я писал: Северсталь и Уралкалий — ищем моменты для входа, лонг, покупать. Северсталь выросла на 3,57%, Уралкалий вырос на 4,36% (!)

( Читать дальше )

Чё экспирация скоро????

Передача «Иван Новицкий. Опционы с нуля» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 18 мая 2016 г.



( Читать дальше )

15 июня 2016 года состоится квартальная экспирация фьючерс на безналичный курс доллар США-рубль (в народе Сишка или Si по-научному). Интрига экспирации усиливается огромными позициями на опционной июньской доске Si. Куда нас поведут банки и глобальный биржевой мир? Опрос деривативных трейдеров Московской биржи (индивидуалы+корпораты).