Ои

Почти все падение на вечерке (около 1%) сопровождается экстремальным ростом ОИ, при этом, падение РИ не подтверждается Си, те продают местные спекули. Толпа сегодня целый день продавала (-67К на закрытии дня — реальный рекорд), а когда пришли хеджеры, пошел рост ОИ, ИМХО, завтра должен быть шортсквиз, тк топливо на рынок пришло. Для дальнейшего падения должны снять перепроданность, боюсь, что продавать уже некому


P.S. ОИ вырос за день к 20:30 на 83К и продолжает рости, 
нетто-позиция толпы (на то же время) -72К,
на 18-45 было  ОИ +33К, толпа -67К,
похоже, что кукл все же встал в лонг :)

Фьючерс РТС… Рост ОИ на объемах, причем на ВЕЧЁРКЕ!!!



Причем и заявки проходят с приличным объемом  (справа в таблице отфильтрованные)

К чему бы это?..

Вчера на вечерке наш рынок был намного сильнее амерского, все мини-движения вниз от СиПи наш фРТС упорно игнорировал и тянулся вверх, итог — закрытие на максимальных значениях  за день. Средневзвешенная цена за день (ок. 142100) осталась где-то внизу без особых шансов для увязших шортистов на ее достижение. Сегодняшний день — это просто картина маслом:
С утра мы просто не могли рости, тк до стопов шортистов от 142-го уровня было далеко, а «топлива» не было. Итог первой половины дня — толпа начала таки неравный бой с ММ вниз (так сказать, с коротким стопом от 144-го уровня) и благополучно его проиграла: ее стопы были сняты. После выхода амерской статы сыграл фактор длинных выходных и уход ММ от дополнительных рисков: толпа продолжила продавать, а ММ тактично отошел (ОИ снижался). Похоже, что ММ дальнейший рост пока неинтересен, тк они хорошо зарабатывают на временном распаде опционов, так 150-е коллы после открытия вечерки стоят так же, как и вчера на минимальных значениях фРТС.
А вообще, топлива для дальнейшего роста уже набрано прилично (-36К — как на вчерашних минимумах и чуток меньше позавчерашних максимумов), да и стопы шортистов толком не сняты (ИМХО выше 145 пойдут крыться).

У всех сегодня такой разрыв в ОИ?
 

Бравый денечек сегодня, коллеги! ;)
Полнолуние, закончившееся после окончания вечерки в пн, вызвав гнев стихии в Западном полушарии, не дает пока смениться настроениям на рынке. На фРТС ММ сегодня упорно продавали, несмотря на неслабый внутридневной рост. Тем не менее ММ оказались сильнее толпы, удержав в итоге рынок от дальнейшего ап-тренда, а затем толпа сама сделала свое дело — начала продавать. Итог дня: ОИ вырос на данный момент на +14,5К,
толпа же оказалась в нетто-короткой позиции -11,5К (с внутридневного максимума +42,5К(!).

( Читать дальше )

 
Правила для трейдеров
 
Изменения величины открытого интереса в диапазоне 10% не представляет интереса для анализа, если же открытый интерес изменился на 25%, часто это свидетельствует о важных изменениях на рынке. Интерпретация роста, падения или неизменности открытого интереса зависит от того, как меняется в этот момент цена.


( Читать дальше )

Непонятный день в свете полнейшей раскорелляции с зарубежными площадками и динамикой внутреннего валютного курса закончился, аминь.
Что в сухом остатке?

ОИ открылся около 800К, максимум — 815К, закрылся на лоу — 794К, т.е. ни о каком наборе поз со стороны ММ речи сегодня не шло, наоборот, ММ незначительно сократили размер позиций (на 3К, те (800К-794К)/2).
Поведение остальных участников было диаметрально противоположным:
 
На графике (сорри за качество) изображена разница между позициями, открытыми от продажи и от покупки (своеобразная дельта рынка), максимум которой был 45К (для приведения к ОИ, эту цифру, по идее, надо х2) в то время, когда ОИ вырос на 14К, закрытие дельты было на уровне ок.25К. Таким образом, рынок сегодня находился во власти мелких участников (тк именно они открываются по рынку), которые, не зная, что делать, то покупали его, то продавали, набор позиций мелкими участниками происходил в среднем от покупки и составил 25К+3К=28К, в то же время ММ — наоборот, закрыли в итоге лонгов на 3К (будем считать, что незначительно). Получается, что ММ сегодня заняли выжидательную позицию, ожидая, куда же мелочь растолкает рынок. Нисходящее движение ОИ на росте рынка говорит о нетто-сокращении шортовых позиций, в то же время соотношение покупок и продаж в пользу первых наталкивает на мысль, что лонгистов на рынке прибавилось. Резюме следующее: на открытии смотрим, в какую сторону пойдет ОИ, нужно понять: достаточно ли сегодня набрано лонгов для их разгрузки или же ММ еще не разыграли свою карту :)

Добавлено после дискуссии в комментах.
На прошлой неделе, в среду, ОИ резко вырос на 110К:

Поскольку рост шел на росте, то ММ продавал, таким образом, ММ находится в шорте, чуть более половины которого уже закрыто, но еще потенциал для падения еще имеется. Всем спс, разобрался на чьей стороне КУКЛ ))) 

На всех страйках ОИ снизился или не изменился, а в 150-х коллах появлялись крупные биды, ОИ вырос за последний час более, чем на 5К, а за день на 10К, те почти на 15%. При этом цена коллов на вечерке выросла, несмотря на то, что БА снизился. Неужто весь этот сегодняшний слив на фоне не таких плохих западных рынков связан именно с интригой в опционах? Похоже, что цель по РИ все-таки где-то выше.

Российский рынок во вторник — разнонаправленно

• рынок в середине торгового диапазона последних недель
• недостаток информации, недостаток активности => пила
• больших потоков в рынке не видно
• техническая консолидация — сужение волатильности перед выносом
• выжидание перед началом сезона отчетности в США
• нефть +1,5% — рост в Лукойле
• Европа — ясность только после саммита 18/19 октября. В фокусе снова Греция  

Бесспорно интересен с бидом на октябрьских путах объем 40 тыс. контр.
При этом ОИ вырос, — кто-то набирает позу, а не закрывает

• АК: это не Каленкович:)
• АК: заявка рекордная


• АК: заявки от 5 тыс как правило означают, что рынок мойдет в ту сторону
• АК: вероятный хедж портфеля на 4 млрд рублей 
• АК: вероятно до выхода из боковика осталось недолго
• АК: в плюс выйдет только если упадет ниже 144200.

Около 15-10 ОИ резко вырос за 5 мин. на 500 000 контрактов (20%), что равносильно совершенным сделкам на $1 млрд. Но подобных объемов в системе близко не было. Что это? Глюк системы или внесистемные сделки? Какие есть варианты — предлагайте.