Ои

Скачал с неудобного сайта биржи ОИ в Si за Декабрь, наложил курс USD/RUB и сверстал графики по физикам и юрикам. Возможно, они кому-нибудь будут интересны:




( Читать дальше )

Сравнил открытый интерес (ОИ) по фьючерсу на курс рубля (Si) за пять дней Августа 2022 и Августа 2021. Таблицы выглядят так:

Сейчас, как и год назад, сишка ползет трупом в боковике. Разница только в цене — год назад была около 75 тыс., сейчас — 62 тыс.

Примечательно, что количество открытых поз у физиков почти не изменилось, а юрики раскачались почти в 3 раза до весьма солидных цифр. Соотношение лонг/шорт у физиков было 3/1, стало 4/1. У юриков было 2/3, стало 5/6.

( Читать дальше )

Друзья и коллеги, всем привет!
Говорят, если например цена фьюча падает, а ОИ растет, значит набирают шорты, надо продавать! А разве не может это свидетельствовать также о наборе лонга при падающей цене и как набор шорта в такой ситуации отличить от набора лонга?

Сейчас сложно будет ставить вероятностные сценарии, волатильность зашкаливает

Лучше ориентироваться на ленту принтов и дисбалансы в моменте для краткосрочных сделок. Риски нужно уменьшить как минимум в 2 раза, стопы увеличить на ту же величину. Но тем ни менее глобальный взгляд также стоит иметь. Известный валютный трейдер Брент Доннелли пишет: “Хорошие трейдеры всегда имеют план. Они не всегда придерживаются его, но он у них есть.” Потому будем продолжать смотреть на факты и делать гипотезы.

По СП500 ( ES) очень интересно, что фонды до событий вышли в экстремальный лонг, нарастив покупки на 25%.  На самом минимуме был большой объем закрытых позиций по путам, и добавление колл опционов на страйке 4400, в преддверии внушительного отскока. Крупные игроки, как это часто бывает, совершают сделки в выгодных местах.

( Читать дальше )

Представляю вашему вниманию табличку по СОТ, которая дает возможность быстро просканировать и обратить внимание на ключевые изменения по самым ликвидным активам биржи СМЕ, ICE US.

*** Информация по СОТ содержит сделки фьючерсы+опционы

**** Не смотрите на линии на графике и не пытайтесь их интерпретировать, только стрелки соответствуют поставленному приоритету ранее или сегодня.

По Золоту (GC) на резкой коррекции от уровня максимума середины ноября 21года произошел сброс позиций по путам на страйке 1860, который давал понимание что профессиональные участники не ожидают дальнейшего снижения цены и ликвидируют свой хедж. Чаще всего после таких сделок в блок трейдах, рынок двигается в обратную сторону. ОИ вырос на 11%, лонги фондов — на 15%. Но дальнейшего роста я лично не вижу, на бидовой дельте асковые

( Читать дальше )

 

Представляю вашему вниманию табличку по СОТ, которая дает возможность быстро просканировать и обратить внимание на ключевые изменения по самым ликвидным активам биржи СМЕ.

 

*** Информация по СОТ содержит сделки фьючерсы+опционы

**** Не смотрите на линии на графике и не пытайтесь их интерпретировать, только стрелки соответствуют поставленному приоритету ранее или сегодня.

Золото (GC) по полной программе отработала свой лонг приоритет, уже пора и подостыть, потому меняю приоритет на неопределенный. 

( Читать дальше )

🔺 Доллар отыграл ожидания по сворачиванию программы стимулов и немного корректируется. Через неделю Конгресс будет принимать решения по пакету на 2 трлн.долл на медицину и образование — это немного давит на котировку, ведь эти деньги нужно будет откуда-то взять. Восходящая тенденция с большей вероятностью продолжится из-за высокого спроса на облигации, но пока что фиксация прибыли.

 

🔺 Европейская валюта будет под давлением продавцов до марта следующего года, ведь именно тогда ЕЦБ планирует начать сокращение объемов печатного станка. Дисбаланс в монетарных политиках ФРС и ЕЦБ задает среднесрочный тренд валютной паре. Пятница закрылась очень сильно: дельта ярко красная, но свечу закрыли повышением. Это сила лимитного покупателя. На этом фоне и видим техническую коррекцию вверх.

 

🔺 Японская йена демонстрирует силу, ведь цена не падала в то время, как доллар рос. Хеджеры удерживают серьезный лонг, в рынке много открытых шортов. Я считаю, что именно шорт позиции станут топливом для импульсного роста цены. Плавное поджатие к верхней границе боковика закончится резким выходом из консолидации. Да и основной фактор давления уже не работает. Доходность облигаций не растет — это плюс для йены.

( Читать дальше )

тут есть те, кто обращает внимание на ОИ в производных на мамбе, и типа это что-то значит и проч..
ну вот есть хороший и простой пример, как в школе надо начинать с простого
вот фьюч на золото в рублях
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=GLD-10.21

в нем тусят 1 юрик — понятно что это ММ
и два физика
всего ОИ 6 — физики держат 3 лонга и покрывает их один юрик. все норм

вот я знаю этих физиков — это Я! один Я. и больше никого. потому что у меня 2 контракта на одном счете и один лонг на ИИСе.

так что кол-во физиков это не реально голова физика, а просто счет, открытый на физика, а их может быть много — у каждого брока можно открыть, еще субсчета и проч..

вот такой вот пример)

и да еще раз скажу — этот ОИ не информативен в силу того что там нет данных из репозитария НРД… так что это лишь часть инфы…