Растёт открытый интерес по фьючерсам: появляется интерес к рынку

В мае перед коррекцией ОИ на индекс РТС увал в 2 раза.

Рост объёма по индексу и рост открытого интереса (количества контрактов на фьючерс) по фьючерсу на индекс —
это сигнал о росте интереса к составляющим этого индекса.

Верхнее окно — индекс РТС
Нижнее окно — открытый интерес (ОИ)


То же в EXCEL


Постепенно (но очень медленно)
восстанавливается ОИ
(открытый интерес, т.е. количество открытых контрактов)
на индекс РТС.
Коэффициент ОИ и индекса РТС = 0,82

Коэффициент корреляции индекса РТС и индекса Мосбиржи = 0,9

Искажение по ОИ происходит в экспирацию (резко падает ОИ).
Когда до и после экспирации более недели,
ОИ подходит как индикатор интереса участников рынка к базовому активу (БА).

Личное мнение.
Думаю, что индексы из падения входят в консолидацию, в боковик 
Около 900 — 1000 по РТС и около 2600 — 2800 по индексу Мосбиржи.

После увеличения ОИ в дневную сессию от 15%,
в вечернюю сессию и на следующий день растёт базовый актив, индекс РТС
(в большинстве случаев, и индекс Мосбиржи).
Часто рост в этом случае — краткосрочный (1 день, например).

С уважением,
Олег