Ои

Итак, робот в пятницу.

4 раза входил в сделку. 4 раза контртрендово лонговал. 3 первых раза не вовремя. Стопился. Последняя сделка вытянула день практически в ноль.

Общий итог пятницы: -0.03%



Теперь перейдем к объемным уровням на конец недели.

РИ. 17 февраля я писал, что РИ вышел на оперативный простор с ожидаемой целью 151900 — здесь долгое время находился объем текущего контракта. В пятницу РИ наконец-то дошел до ожидаемого уровня. Уверенно его пробил и ловко протестировал его снизу.

Следует отметить, что в настоящее время объем контракта находится в районе 158800. Следующий по значению уровень — объем текущей недели 152800. 

Еще хочу обратить внимание на поведение ОИ. С 18 февраля интерес планомерно рос на снижении цены. В пятницу на пробое локальных минимумов ОИ резко подскочил, что объяснялось активным входом в бумагу шортистов. Был достигнут рекордный максимум интереса на контракте. Но самое интересное — резкое снижение ОИ на вечернем повороте вверх.

( Читать дальше )

Медведям быть на чеку, изменение ОП не в пользу падения.

Обьясните, как может так сильно меняться ОИ (пунктиром на графике) примерно ~ 100000к. при объеме в ~ 60000к. (в начале графика, стрелочка вверх). А во втором случае ОИ падает ~ 100000к. на вообще маленьком объеме. Я так понимаю ОИ не может измениться больше чем проторговалось контрактов за это время?
 

Всех с субботой.

В пятницу у нас было очередное обновление максимумов. На что хотелось бы обратить внимание?

Начиная с 12 часов дня фьючерс стали активно лить. Не в смысле цен, нет. Ценовой корридор растянулся аж до конца торгов. Лить в том плане, что аккуратно продавали во вновь появляющие биды. Если мы обратимся к накопленной дельте сделок, то увидим, что максимум пришелся на район 12 часов с абсолютной величиной в 14545 контрактов в пользу покупателей. А закрытие торгов произошло с результатом -18899 контрактов. Кривая снижалась планомерно, на протяжении всего этого времени. Старались не спугнуть покупателей.

На показателе заявок отчетливо видно, как превалировали покупатели на протяжении всего дня.

Также наблюдается снижение ОИ, что говорит о выходе из бумаги. Выход из бумаги совпал с целенаправленными активными продажами. Есть мнение, что здесь происходила фиксация прибыли крупных держателей лонга.

( Читать дальше )

Экспирация опционов на фРТС придаст импульс дальнейшему движению фьючерса и индекса соответственно. 
В настоящий момент в деньгах находится ок. 100 000 контрактов CALL против 15 000 контрактов PUT. Разница — 85 000 контрактов на сумму около 8 050 млн. рублей. Для текущего безобъемного рынка это более, чем очень приличное предложение. Поэтому ждем экспирацию и КОРРЕКЦИЮ !!!

Прим. Реально исполнено в деньгах  CALL 113 000
                                                     PUT  17 000
                                                сальдо +96 000 
ОИ по РИ после экспирации снизился на    26 500 контрактов (это количество было захеджировано)
ИТОГО: ок. 70 000 к. доп. предложения / -70 000 к. спроса — соотношение спроса и предложения изменилось, а это 10% от совокупного ОИ по фРТС

Выкладываю раскладку по объемным уровням на текущий момент по РИ, СИ, Сбербанку, Газпрому.

Объем контракта в РИ — 151900.

В СИ обращаю внимание на рост ОИ (синяя линия) в районе локальных текущих лоев. Вполне возможно, что набирали позицию. Если так, то выходить будут, соответственно на росте.


Газпром


( Читать дальше )

В ~15:05, 15:55 прошли «внебиржевые» (в том плане, что не засветились в Квиковской таблице всех сделок) оффсетные сделки на РИ.
в первом случае ОИ упал чето гдето на 14000, во втором чето гдето  на 1000.

Никто не в курсе — это что?
опционы?
действительно внебиржевые?
или что-то еще?

Не то, чтобы оно мне прям вот жизненно необходимо знать, но весьма любопытно.

Подскажите, пожалуйста, где можно найти данные по открытым позициям на прошедшие опционные контракты? Подобно этим: www.rts.ru/ru/forts/optionsdeskstat.aspx?isin=RTS-12.12M151112CA&sid=2#SP
Конкретно интересует Открытые позиции по опционным контрактам на день экспирации опционов на фРТС 15.05.2012

Всем привет!!!  Смотрю на объем-уменьшается. Смотрю на ОИ-увеличивается. Цена падает. Таймфрейм-5 мин. Скажите как это объяснить? Профессионалы растолкуйте новичку, пожайлуста