Ои

ОИ 100 путов сегодня в 14-11 увеличилось на 83 000, дельта -11 500 по РИ
ОИ 110 путов вчера ок.18-00 увеличилось на  168 000, дельта -42 200 по РИ

Вчерашний и сегодняшний задерги фьючерса наверх примерно совпадают по времени с изменением ОИ на опционах. Продавцу опионов пришлось хеджировать риски от продажи — с этим и были связаны задерги, нужно было рынок выдернуть вверх, иначе бы он просто залил бы рынок. Вчерашняя поза продавцом, судя по изменению ОИ на фьючерс, была захеджирована сегодня в первый час торгов. РИМ4 явно перегружен опционными позами. Основные объемы в ближайшей серии — на 100, 105 коллах и на 120 путах. Движение к середине диапазона 105-120, вероятно, самый предпочтительный сценарий для РИ до ближайшей опционной экспирации, те на ближайшие 2 недели

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО МНЕНИЕ ОПЦИОНЩИКОВ. ПО ВСЕМ СЕРИЯМ ОПЦИОНОВ НА RIM4 ОТКРЫТО СТОЛЬКО ПОЗ — Я ВООБЩЕ ТАКОГО НЕ ПОМНЮ

Коллеги, а кто-нибудь знает почему данные по открытому интересу раскрываемые Московской биржей различаются?
Источник 1: http://moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx
(конкретно RTS-3.14)
Источник 2: moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=RTS-3.14

различается объем контрактов

Где в онлайне для фьюча РТС посмотреть ОИ? Заранее спасибо!
Кроме Volfix. 

Народ подскажите где можно смотреть онлайн ОИ по фьючу s&p 500? Гуглил, толком ничего не нашел.

Доллар-рубль прибился к поддержке (35,1 по USD/RUB, 35350-35400 по фьючеру Si). Однако глобальный повышательный тренд на всех ключевых таймфреймах от получасовика сохраняется. К тому же, например, растёт ОИ по фьючерсу на доллар-рубль (тенденция роста ОИ в контракте способствовала и росту самого актива). На грфиках часового таймфрейма формируется модель треугольника. Есть вероятность краткосрочно продолжить тенденцию росту при пробитии верхней линии трейгольника — целевые уровни 35650-35700. Для любителей ОИ — после небольшой передышки юридические лица продолжили добирать лонги, физические  лица — шорты (http://optioner.org/open-positions/?c=Si).


Фактор риска — сильная перекупленность доллара и возможный разворот по фьючерсу РТС, где в течение двух последних торговых дней цена не может обновить минимумы 30.01

 

 
1848 физиков в шорт, минимальное кол-во с момента публикации этих данных

Из http://smart-lab.ru/blog/155299.php


ММ'ы обязаны вести фьюч за индексом, поэтому они практически всегда стоят в противоходе к остальному сообществу. ОИ показывает только общую температуру по больнице...
 
Ни в какой момент времени неясно, кто об кого открывается/закрывается — то ли Трэйдера об маркетов, то ли наоборот, то ли лимитчики стоят против активного ММ'а, то ли ММ лимитками сдерживает чересчур активных....
 
Даже контанго/бэквардация с этой точки зрения ни о чём не говорит....
 
Варианты развития ситуации остаются практически одинаковыми — как с динозавром — 50/50 — либо встречу, либо нет))))
 
Единственное, что можно научиться «видеть» в моменте — это то, как кто-то «большой» начинает набирать/скидывать БОЛЬШУЮ КУЧУ контрактов. По поведению цены (графика или стакана, кому как удобней), по реакции противостоящей стороны, и по силе присоединения «толпы», т.е. хлынет ли «толпа» в открывающийся «прорыв», поддерживая и усиливая ход цены (волнЫ), инициированный «крупняком», или же будет ли «толпа» сметена этой волной, как маленькие камушки на пути сего бурного потока....
 
Вообще, множество ассоциаций в этом деле с Морем.
 
Понаблюдайте за Морем))))

Есть несколько важных для меня вопросов:

1. ОИ растёт при падающем рынке, то что дальше с ценой...?
2. ОИ падает при падающем рынке, то что дальше с ценой...?
3. ОИ растёт при растущем рынке, то что дальше с ценой...?
4. ОИ падает при растущем рынке, то что дальше с ценой...?

Прошу дать качественные ответы-советы. Общие ответы-советы не пойму. Спасибо.

 

На данный момент количество открытых позиций у юр. лиц во всех путах декабря составляет 618К.




Можно предположить что из 900К ои в 135 страйке чуть больше половины куплено юр. лицами.
Уже несколько дней на рынке наблюдается пила при подходе к страйку 135, видно работают дельтахеджеры у продавцов.
Так как квартальные опционы расчетные, никакой поставки тонны фьючей не будет, на рынке их крыть соответственно не будут. Поэтому покупателям путов выгодно чтобы экспирация прошла в деньгах, в любом случае они это устроят имхо. Если покупка формировалась в районе 3000 за пут и дельта не хеджирована, то и на экспу могут опустить индекс ниже 130, чтобы уж точно заработать.
Для справки:
Продавец опциона хеджирует дельту фьючерсом продавая дешего и покупая дорого. (шорт гамма)
Покупатель опциона-покупает фьючерс дешего, продает дорого. (лонг гамма) 

Чувствуется, в СИ начинает реализовываться краткосрочный шортовый сценарий, точнее уже реализуется. Обратите внимание на рост ОИ (за неделю до экспирации квартального фьючерса) за сегодняшний день, почти 200 000 контрактов, объёмы импульсов вниз достаточно высокие. Несмотря на интервенции, техническая картинка начинает разворачиваться в пользу падения доллар-рубля, на мой взгляд.

Вчера перед вечерней сессии и уже на самой вечернйе сессии были хорошие шорт-спайки (шортовые модели будущего снижения, когда цена не смогла развить движение вверх, и далее — пошёл отбойный импульс). Зона вчерашнего спроса (вчерашняя поддержка), которая выступала поддержкой весь конец ноября, будучи пройденной импульсом вверх 27 ноября (после чего контракт находился в диапазоне выше несоклько дней, без особого движения в какую-либо сторону) сегодня утром импульсом в начале дня, на хороших объёмах, причём движение продолжилось. Обратите внимание — пробили даже зону высокого спроса и отбоя вверх, которая обозначилась 29 ноября двумя спайками вниз с мощным выкупом. Соответственно, пробойный импульс 27 ноября также прошли и закрыли. Краткосрочно, инструмент может нащупать поддержку в районе 33 100, дальнейшие важные уровни 33 000 — 33 050. Не забываем про сокращение спреда фьючерса на доллар-рубль и спотового курса при приближении к квартальной экспирации. И не забываем, что сокращение ОИ в диапазоне 32200-32350 может быть всего лишь краткосрочной фиксацией перед заседанием ЕЦБ и важной макростатистикой из США в четверг и пятницу (напомню, что в прошлом году в декабрьские пейроллзы и статистику по рынку труда фьючерс на РТС за 1 минуту пролетел более 1000 пунктов вверх).

( Читать дальше )