Объемный анализ

Имхо, самое занятное в локально «твиттерной» торговле состоит не в том как это произошло и кто это сделал, а том какую реакцию это мини кризис спровоцировал.
О локальных реакциях я писал здесь
http://smart-lab.ru/blog/116162.php
Сегодня утром начали проявляться другие последствия.
Сегодня утром на ФОРТС прошли объёмы по фьючерсам на 10 летние офз( ОХ, июнь) по аномальным ценам (в районе 10738 при текуших и вчерашних 10910 ) в общем объёме 50 тыс лотов = 500 млн рублей ( номинал офз).
Скорее всего, ясно, что произошло — это вчерашние договорные сделки в момент паники, которые провели сегодня на открытии через стакан.
По скольку ОИ вырос ( с 374 тыс до 423 тыс), то скорее всего, это был экстренный хедж большой лонговой позиции.  Аналогичные события могли происходить на внебиржевом рынке.

Анализ дневного графика RIM3 (RTS-6.13)

Прошедшая неделя стала шестой подряд снижающейся неделей для индекса РТС. С учётом этого факта, плюс с учётом того что фьючерс находится у нижней границы канала, велика вероятность, что следующая неделя закроется выше. Уровни сопротивления по дневному графику: 136200, 141200, 145000. Единственная поддержка на дне, 129000. 
 
Объёмный анализ — дневной кластер-профайл RIM3 (RTS-6.13)



( Читать дальше )

Произошло это в коммодитиз не только с золотом, а с серебром, медью, нефтью и паладием — так что Банк Кипра здесь совершенно ни при чём, имхо. Конечно, то, что мы наблюдали в пятницу — это настоящие продажи, большие продажи. Другое дело, их истинные причины — тригеры, вероятно, мы узнаем не завтра, но что можно сказать с определённостью, что всё это следствия структурных дисбалансов последнего времени. Ярким проявлением этого служит факт «постоянной» смены параметров в модели Value at Risk в JP Morgan, над которыми уже просто «ржёт» весь ZH. Понятно что происходит — увеличившаяся волатильность из иены «перелезает» в японские бонды, потом в сипи и, наконец, в коммодитиз. Всё больше и больше активов не «влазят» в модели VaR, что тригерит продажи. Что конкретно и у кого точно «треснуло», повторю, мы не узнаем, но то, что пошёл процесс «стопаков» в известной степени, понятно.  Можно ориентироваться, что всё уже произошло в пятницу — скорее всего так и есть( по объёмам). Однако, волатильность — есть волатильность и, имхо, будет «ходить» ещё некоторое время. 

( Читать дальше )

Анализ дневного графика RIM3 (RTS-6.13)

За прошедшую неделю индекс РТС оттестировал сопротивление 141300 и выше подняться не смог, закрыв неделю практически на уровне открытия. Поддержка 136000 в вечернюю сессию пятницы была удержана, но при следующем подходе к этому уровню очень велика вероятность его пробоя. Технические уровни сопротивления по дневному графику: 141500, 145000 и 151000.
 
Объёмный анализ — дневной кластер-профайл RIM3 (RTS-6.13)



( Читать дальше )

( АФтор Вождь- несерьёзные заметки… по существу дела)

Рынок находится в долговременном структурном дисбалансе. Это моя оригинальная мысль: что в ДОЛГОВРЕМЕННОМ! Многие думают, что  рынок акций отскочит быстро и сильно. Или рынок облигаций свалится быстро и сильно, что «спрэд сойдётся». А я думаю, что это всё всерьёз и надолго. 
ТАК БУДЕТ ( почти ) ВЕЧНО: РИ будут убивать, а потом доставать из бездны, но не высоко — 142 максимум. И доллар при этом будет ВЫШЕ 31 ( спот) — это будет полоса Армо). Потом доллар будут возвращать ниже 31 — это будет период космоса ( до 142). И так будет, например,  до сентября.
Идея spydell(а) «buy and hold»
http://spydell.livejournal.com/493103.html
 она правильна, если иметь горизонт: годы. А для «нормальных» людей?  Если всё оставнется на «своём» месте всё лето. Будет несколько «ходячих » активов — в первую очередь — рубль. Им будут «перетрахивать» рынок. Роль Ри уменьшится.
Какая альтернатива? Играть отдельные истории с проливов. Ясно, что это бизнес «на крови», но другого ничего не остаётся. Покупать можно только на маржинах несчастных лонговых сидельцев. А потом, при возврате на прежние уровни — всё продавать и НЕ ЖАЛЕТЬ!

( Читать дальше )

(АФтор Вождь — это несерьёзные заметки… по существу дела)

))))
«Не шортите!
А разве мы шортЕли?
Ну Андрюша вливал… еле еле....» СИ))))
(с) Г. Гладков

На росте доллара ОИ растёт( народец шортит). Контрольные планки на 31,40-50 — это 31 по споту — это люди видят.  Могут вынести, имхо. Может получиться «обознатушки- перепрятушки». Фикс — да! Шорт — очень опасно, имхо.

Кукла, Кукл, Кукловод — проф.,  трейдерский жаргон, — крупный ( доминирующий ) участник рынка, Игрок Другого Временного Периода ( other time framer, термин Market Profile)  
 
 
Дождалась ( Кукла) клиринга, исходя из своей позы и только потом начала выдрючивать вниз — очень похоже на разводку.
Совершенно ясный патерн на мега лонг СИ, если вернётся на 31,23-28. 
Локальный шорт при пробое напрашивался, но это спекуляции — правильные дела — увидеть глобальную покупку доллара.
Дрючат, скорее всего, лонг с открытым интересом вчера на 31,20-23, см картинку в 
 http://smart-lab.ru/blog/113627.php

Может быть финальный вынос евродоллара, посли «пилы».




дополнение

Возможная игра Куклы) по бондам ( раздача, (разводной) сильный рубль для обеспечения ликвидности в бондах) — структурный дисбаланс: бонды сильные на фоне слабых акций!

Сегодня так или иначе, но выросли практически все металлурги — именно в этом проявилась «уверенность» из заголовка.

Мечел со 130-ой базы взобрался на 150-ую
Северсталь — с 260 -ой на 270-ую базу
ММК со вчерашних сайзов на 7,65 — на 7,852
НЛМК — почти 50 ( с луёв на 46)
ГМК с 5100 растёт уже давно
Даже Распадская и то чуть подпрыгнула.

Бонды уже растут давно.
Однако,… тенденция...
Очередь за энергетами?

«Удивительная» динамика рубля, активность в долговых инструментах и полный «игнор» акций говорит о том, что наступила новая реальность — чувствительный интерес переместился!
Сейчас «кредит» на рынке( ликвидность)  регулируется ставками ЦБ, списками РЕПО, курсом доллара и бог знает чем, кроме акций!  Фондовый рынок акций — брошен на произвол судьбы! Компании фондируются через рынок облигаций. Если раньше акции использовались в обеспечение кредитов в банках, то сейчас это никому не нужно.
Если раньше РИ выступала, как супер ликвидный актив, который «отвечал» за рынок, а рубль «ходил» в качестве «разводного актива» для обеспечения дополнительных импульсов в РИ, то последние три дня наоборот!
С ПОМОЩЬЮ РИ ГОНЯЮТ РУБЛЬ!
Интерес Кукла в бондах! ( и рубле). Си и tomorrow  стали основными инструментами, а РИ — «разводным».
К сожалению, для частного инвестора эта сфера практически недоступна — форекс, СИ, валютные операции прямого доступа  на Бирже и фьючи на ОФЗ.

( Читать дальше )

пройдёт выше 130 — хапай! -  рисковая спекуляция
(  красненькая за синенькую)
при этом доллар около 31.10 спот( тоже, вроде, бай) — расколбас!

ФЕНОМЕН!))))