Недельный обзор фьючерсов Ri и Si — 19.04.2013

Анализ дневного графика RIM3 (RTS-6.13)

Прошедшая неделя стала шестой подряд снижающейся неделей для индекса РТС. С учётом этого факта, плюс с учётом того что фьючерс находится у нижней границы канала, велика вероятность, что следующая неделя закроется выше. Уровни сопротивления по дневному графику: 136200, 141200, 145000. Единственная поддержка на дне, 129000. 
 
Объёмный анализ — дневной кластер-профайл RIM3 (RTS-6.13)


Последние три дня недели в узком диапазоне 129600..130600 набран большой объём, неделя закрыта на верхней границе этого диапазона, что говорит о наличии спроса. Если в понедельник-вторник RI не уйдёт ниже, эта зона будет выступать в качестве объёмной поддержки. Препятствия при движении вверх: 132700..133400, 137000..137600, 138900..141200. Зону 134200..136200 также могут защищать (отсутствие объёма в ней показывает, что покупать на этих уровнях никто не хотел).
 
Анализ часового графика RIM3 (RTS-6.13)

По часовому графику видна сужающаяся консолидация, выход из которой укажет направление движения на ближайшие дни. При пробое сопротивления 131600, следующие уровни сопротивления по часовкам 134200 и 136500.
 
График открытого интереса по RIM3 (RTS-6.13)

По изменению ОИ наглядно видно, что в понедельник работали продавцы опционов, сливая фьючерс РТС. На снижении во вторник и среду наблюдалось снижение открытого интереса, что является ещё одним аргументом в пользу отскока вверх на следующей неделе.
 
 
Фьючерс Доллар-рубль SiM3 — объёмный анализ (USD/RUB-6.13)

Как и предполагалось в прошлом обзоре, набранный за три сессии (с 10го по 12е апреля) объём распределился на покупку и фьючерс доллар-рубль оттестировал объёмное сопротивление 31900..32100. Сейчас объёмная картина выглядит так, что Si зажат «среди двух огней»: сопротивление 31900..32150, и поддержки 31700..31600 и 31200..31400.
 
 
Фьючерс Доллар-рубль SiM3 — открытый интерес (USD/RUB-6.13)

Открытый интерес по фьючерсу на пару USD/RUB показывает, что на росте позиции закрывались. На снижении же в четверг ОИ рос, что говорит пока в пользу продажи. С точки зрения ОИ зона 31800..32200 является сопротивлением для Si. Пока эта зона не будет пройдена, это также будет способствовать восходящей коррекции индекса РТС.