Объемный анализ

Специальные заметки для Смарт-лаба  на период «военных действий» ( большой волатильности).

Сегодня имеет смысл обсудить не итоги недели ( ничего не изменилось со вчерашнего дня, сформированные на неделе уровни см

smart-lab.ru/blog/174480.php

а временной расклад ( временные проделки Игрока ДРУГОГО ВРЕМЕННОГО ПЕРИОДА)   Кукла.   Его ДРУГОЙ ВРЕМЕННОЙ ПЕРИОД позволяет воспринимать рынок в другом масштабе времени, что позволяет ему " не видеть" или «не воспринимать»  мелкое ( туда — сюда 3%) «дрожание» рынка, а мыслить глобально, охватывая картину целиком, однако, не забывая  о конкретных маржин колах конкретных игроков.  Из отдельных неприятностей складываются отдельные потоки  заявок, из  потоков — складывается ликвидность. Из возможности совершить сделку ( ликвидности) — финансовый результат.
Сегодняшний день вращался вокруг значения РИ 116 060. Можно воспринимать эту цену, как верхнюю границу вчерашней зоны стоимости РИ ( 115 600-116060), можно воспринимать  эту цену, как цену  специфической активности — как угодно, важно это было знать.

( Читать дальше )

Записки специально для Смарт — лаба на период «военных действий» ( большой волатильности).

 Сегодня, когда рынок двинулся вниз, можно говорить о большом диапазоне, игра в котором нам надоест в  течении следующих дней хуже пареной репы. Этот диапазон сформировался двумя объёмами, которые создали дисбаланс — один наверх, другой вниз. Локальный дисбаланс вниз был создан вчера, локальный дисбаланс вверх был создан на «катастрофическом» заливе 21 марта. Соответсвенно,, все диапазоны из описываемых фишек выглядят следующим образом:

РИ: 107,5-118



Газпром 123-133
Сбербанк 77 83
Преф  63-68
Росн 223  - 233,5 ( 235,5)

В Си тренд вниз перешёл в диапазон с низом 36 040, верх которого определит первый откат.

( Читать дальше )

«Военные» заметки о большой волатильности ( итоги дня).
 
Сегодня Валютный СИ сформировал объёмы в районе 36 110-36130, активно торгуя в более широкой зоне, ограниченной объёмом  ( утренним) 36 180 и ( тоже утренним) 36 040.  Ходя туда -сюда целый день на манер Гёделевской экспоненты, Игрок Другого Временного Периода ( Кукл), возможно, начал формировать «правильную» позицию — ЛОНГ ДОЛЛАРА. Подтверждением этого будет служить выход СИ выше дневного диапазона. Если это случится, то предположение, что началась затарка долларом станет фактом. Тогда ( предположение) зона вчерашнего дня 36 200-36 400 наврядли нас удержит и можно будет получить полноценный «первый» отскок куда-нибудь на 36 900. Понятно, что с фишками произойдёт убийство, но это как раз вполне нормально, ибо шорты сегодня были выбиты!



Что касается фишек, то из описываемых наиболее приличным был Сбер преф. Все остальные выдали «нет ранее открытым шортам!»

( Читать дальше )

Предлагается модель прогноза потенциально возможных областей, где может формироваться окончательный ( безвозвратный/трендовый) шорт русских фишек. 
Разговор о шорте начался в тот момент, когда рубль укрепился почти на 1.5 рубля от лоу и была замечена активность игроков на бай доллара.

В общем с 3 марта  рынок вёл себя по принципу " упал — отжался", «упал — отжался».
Тезис: 
В настоящее время ( несколько последних дней) рынок «рисует» области проторговки на хаях( второй раз «отжался»), которые с учётом активности на бай доллара можно (! ой ли?) рассматривать, как распределённую продажу.

В настоящем посте будут указаны все объёмные области ( зоны стоимости), где концентрировалась активность по основным фишкам.

Тезис:
Именно в зонах стоимости ( а не на локальных хаях) будут формироваться формации, от которых начнётся трендовый шорт.

Итак, Газпром. С самого начала: «упал» 3 марта — 118.5, «отжался» 4 марта — продажи 130.5, «упал» с 11 — 18 марта, зона стоимости 117-121, «отжался» 124-128 — на данный момент. Нужно помнить узкий диапазон 123-124 за 21 марта, где произошло дополнительный набор лонга. Поэтому, 123-124 в зону теоретической раздачи формально не включено, но вообще говоря, надо иметь ввиду возможность увеличения вниз до 123. Необходимо отметить, что в те дня, когда можно было прогнозировать раздачу на хаях, а иеменно: 18, 19, 20, 24, 25 — объёмов прошло мало! Тем не менее, сегодня, например, активность была на 127 и 128.

( Читать дальше )

В целом — активность небольшая
В СИ — текущая зона стоимости 36 840-36860, фактически сформирована  после 13.00
Максимальные объёмы, ГП  127  Сбер 79,5, преф 66,5, Росн233

Газпром: всю прошлую и начало этой объёмы под 121. Можно говорить о зоне стоимости покупки 119-121. Объём, который создал дисбаланс наверх — это 117-118 за 14.03. Втр, срд, чтв — Продавец активизировался только в районе 128. Ключевую роль на следующей неделе будет играть объём 123-124 пятницы.

Сбербанк: уровень покупок 75, мощные продажи 80-82 19 марта, индикативный объём на сл. неделю — 77 за пятницу.
Преф 58 покупка прошлой недели, поддерка 61,85, мощные продажи 19 марта 66,50-80,
Росн  диапазон накопления покупок за прошлоу неделю 224-225, 21 марта — тест диапазона и фактический возврат в зону стоимости недели ( значительных объёмов) 230-233.
ВТБ покупки на прошлой неделе 0,03200-3250, объёмы этой 0,03400-0,03470

СИ: объём пнд, который создал дисбаланс вниз 37550-600. Два диапазона объёмов, между которыми происходит торговля: 37 130-210 и 36840--950. Последний является зоной макс объёмов всего нового контракта.

РИ — начальный баланс контракта формировался мощными ротациямив диапазоне 102800-106 300, который сегодня сработал как поддержка. Объёмы сегодняшнего дня находятся на 107,5. Макс объёмы контракта 110 950-111 650.

Приходите на наш Мастер-Класс по Объемному Анализу каждый вторник в 19:00 по  моск. времени!
Регистрация по ссылке: www.admiralmarkets.ru/webinars

Мастер-класс от профессионального трейдера с 7-летним стажем Виталия Сергиенко, на котором вы найдете большое количество практики и рекомендаций и узнаете, как:

— правильно выбирать торговый инструмент;
— торговать, чувствуя рынок;
— точно определять области объемных поддержек/сопротивлений;
— правильно анализировать вертикальные объемы;
— грамотно устанавливать ограничения убытка;
— производить точный расчет целей по прибыли;
— держать эмоции под контролем.

Индекс РТС за год с 22 октября 2012 (склеенные контракты)

Интересный график, который позволяет наглядно представить, где сейчас находится российский рынок — а рынок там, где был ровно год назад, точно также как и нефть Брент.
 
 
Объёмный анализ — недельный кластер-профайл RI за год (склеенные контракты)



( Читать дальше )

Реакция на прошлый пост про дельты, добавила мотивации написать еще.

Сегодня я решил поделится возможно совсем очевидным способом анализа объемов, но тем не менее достаточно бинарным чтобы принять его во внимание.

Как я уже писал в прошлый раз, дельта есть маркетные игроки, не всегда маркетные игроки — сильные игроки.

— Как определить сильную сторону и ее позицию?
Очень просто. Ниже речь пойдет об этом.

Если мы имеем объем N который будет являтся критичным для нашей бумаги/фьюча. Что такое критичный объем узнать тоже очень просто, критичный объем — средне высокий объем по бумаге.

Далее используем очень простую логику, если сформировался критичный объем и следующий бар ушел ниже, значит те объемы были скорее всего продажные, если выше, значит там покупали и скорее всего будут покупать еще раз.

Возьмем для иллюстрации fDAX:


Все достаточно не сложно и именно так в 2007-2010 году торговали практически все объемщики. Сейчас паттерны немного изменились, но в целом базовый подход используется до сих пор.

 Если будет интересно я продолжу эту тему.