Обучение

Возможно, кому-то будет интересно узнать, что 12, 13, 14 марта в офисе РТС пройдет 2-й блок семинара А.Резвякова, нацеленный на трейдеров с опытом.
Эта часть семинара посвящена торговле фьючерсом на индекс РТС.
(1-й блок – «общеобразовательный», новичковый, и прошел он на Арбате 5 и 6 марта.) 
Этот курс знаменит тем, что по окончании все участники получают первое из 3-х заданий от Александра и стратегию, по которой его (задание) нужно выполнить.
Также выдается электронный журнал сделок (Exel) и настроенная конфигурация торгового терминала.  
 Потом все желающие выполняют первое задание и результаты проверяет лично Резвяков. При успешном выполнении выдается следующее задание и стратегия несколько видоизменяется… и т.д.
 Для заинтересованных подробности вот тут: rezvyakov.com/moscow/05.03.11-15.03.11

Немного теории ещё. Берём за основу мою текущую позицию.

Если добавить 7 коротких стренглов (продать 190000 кол и 180000 пут) — текущая стоимость в районе 5000 пунктов за стренгл, то получится следующая петрушка:

Точки безубытка на момент экспирации = 170000 — 194000 (примерно). Текущие точки безубытка достаточно близки = 180000 — 188000, но посмотрите, что происходит, если цена чуток замешкается и постоит до 5 февраля — зелёная линия. 192000 — 174000 = это диапазон, в котором мы генерируем профит.

Самый важный тут параметр для нас — это дельта = на сколько эквивалентна конструкция фьючерсам. Ну по колхозному = дельта 2,5 = значит вся конструкция ведёт себя как 2,5 фьючерса, -3 дельта = как 3 фьючерса в шорт и т.д. Смотрим:

Я думаю, что активно хеджировать конструкцию от убытка следует, когда она наберёт вес не менее 5 фьючей. Тогда можно открывать 5 -7 фьючей позу и перестать терять деньги — может даже заработать.