Обзор рынка

Меня сейчас беспокоит несколько вопросов, разрешение которых создаст ценовое давление и уточнит или опровергнет некоторые рыночные тенденции. Пятница и последние дни недели показали, что спекулянты оказались в тупике, это подтвердили все ведущие рынки, американская и европейская фонда и валютный рынок. Попробую написать по порядку и без лишнего углубления в дебри.


( Читать дальше )

Ленты Боллинджера — Обзор по MICEX на 12 мая 2012
В предыдущую торговую сессию рассматриваемый инструмент (MICEX) закрылся закрылся внутри канала Боллинджера, выше его нижней границы, примерно, на 16.3%.
Ширина полос боллинждера составляет 8.95%, что ниже, чем это обычно наблюдается на ценах MICEX. Текущее значение ширины канала не позволяет нам сделать какие либо
конкретные выводы, ни относительно будущего значения волатильности по MICEX, ни по направлению будущего среднесрочного движения.
Недавние движения цены относительно границ канала, в сравнительном анализе с сигналами по индексу относительной силы (RSI) не позволяют пока что сделать какие либо
выводы относительно торговых возможностей (целесобразности открытия каких-либо позиций) по рынку.

Освещу те события, которые отложились в памяти по итогам этой недели на российском и зарубежных рынках:

• золото — актив-аутсайдер. -3,5% за неделю, минмиумы с дек 2011. Золото получило основной удар во вторник. Без каких либо новостей или причин.
• фондовый рынок Греции — 11% за неделю, минимумы с 1992 года. Причина: рост вероятности выхода из еврозоны ввиду политической неопределенности.
• госпомощь Испании коммерческим банкам. Испанский ФР упал до минимума с 2003 года, но при этом по итогам недели вырос на 3%.
• евро пробивает 1,30. Евро снижается максимальное по продолжительности количество сессий
• пром.производство Китая замедляется до минимума с 2009 года. В ответ на это Банк Китая в субботу срезает норму резервирования на 50 пунктов.
• Доверие амер потребителей в мае — макс с января 2008.
• Бернанке на неделе общался с сенаторами. ФРС всерьез обеспокоена фискальным сжатием с 01.01.2013. Управляющие федрезерва во всю бьют тревогу по поводу повышения налогов и сокращения расходов со след года.
• JPM trading loss $2bn

Россия

• рубль 3 мес лоу к доллару
• есть признаки временной стабилизаци фр
• рынок перестал быть хуже S&P500
• снижение по итогам недели по индексу ММВБ — техническое. Обусловлено закрытием реестров крупных компаний.

-

• ИнтерРАО — лидер (+7%). MCSI может 15 мая пересмотреть вес ИРАО с 0,48% дор 0,73%
• Новатэк +5%. Есть тема что им разрешат самостоятельно экспортировать газ
• Мечел преф — будут гиг дивиденды 15% доходность. Закрытие реестра 22 мая.
• Роснефть, Газпромнефть — инвесторы подбирают подешевевшую нефтяночку. Лук в минусе — 11-го закрылся реестр.
• Аут недели — Холдинг МРСК, ФСК ЕЭС. Читать тут: ликвидация Холдинга МРСК
• МТС -7% — тоже закрытие реестра.
• В пятничку Башкирэнерго +7% на новостях о покупке ИнтерРАО у АФК Система за 14 млрд рублей.

оффтоповые события недели:

• крушение SSJ в Индонезии
• столкновения демонстрантов с омоном в Москве


• Франсуа Олланд стал новым президентом Франции
• наши разгромили шведов 7:3 :)

 
Что забыл?

Завтра наши рынки работают, но я предпочитаю остаться в стороне от этого безобразия, так как нашему рынку еще очень далеко до свободного плавания!

 В целом по следующей неделе:

1.  Вопреки всем жаждущим, не думаю что наш рынок сделает резкое движение вниз к отметки 131000 по фРТС.

2. Более перспективным вариантом предполагаю болтанку в диапазоне 137000-148000.

3. Шорты от короткого стопа выше 145000, фиксинг без овернайтов.

4. Лонги при любой удобной возможности. В случае если удается закрепится, перенос в БУ, расчитывая что выстрелит. (общая динамика медвежья, но резких падений пока не жду).

Далее пояснения. 
 
 Сейчас все сосредоточены на проблемах Греции, хотя многие в принципе уже заложили возможность выхода её из Еврозоны и последствия этого… это несомненно негатив, но уже далеко не сюрприз!

 Банковская Федерация Европы сообщает что они готовы к выходу Греции из Еврозоны.

( Читать дальше )

Хватит топтать грязными сапогами Европу, пусть полежит, отдохнёт, пойдём пинать штаты. Приходим. Смотрим. А пинать то и не за что. Я очень долго сомневался в правдивости излагаемой министерствами США информации о том, что улучшения налицо. Но положительная информация поступает не только из министерств, многие сторонние источники перекрёстно подтверждают рост. Я приведу только несколько примеров с источниками и без оных, короче как получится.


( Читать дальше )

Мне интересно, европейцы так и живут, от любительского спектакля к дворовому представлению, или им сценарии пишет всё-таки профессионал? Вся шумиха вокруг Греции и её выхода из зоны евро напоминает постановку колхозного Дворца Культуры, всё очень старательно, но уж больно топорно. Нет, конечно, я понимаю, что за проблемами Греции стоят народные судьбы, но вот правители их как-то смахивают на людей немного не в себе, мягко выражаясь.


( Читать дальше )

• нефть -0,7%, падает 6 день, минимум с 3 февраля
• евростокс600 -0,8%, падает 6 день, мин с 16 января
• фьючерс S&P500 падает 6 день, новый мин с 7 марта
• евродоллар 6 день падение, минимум с 25 января
• золото падает до уровней начала года

Причины падения сегодня?

• Сегодня в центре внимания — Испания (-3,4%, 10летки +20п до 6%)
• Правительство Испании потребовалот от банков повысить капитал на 35 млрд евро против кредитов строительному сектору.
• Греция не может сформировать коалиционное правительство, скорее всего будут новые выборы в июне.

Хорошие новости:
США: по данным TransUnion, задержка выплат по ипотеке упала до минимума с 2009 года. 

Отчеты американских компаний:
DTG — отчет лучше ожиданий
FCXM — все в рамках прогнозов. Компания говорит, что волатильность на Forex в апреле упала до минимума за 5 лет, что привело к падению объемов торговли розничными клиентами на 27%.
SPB выручка и EPS лучше ожиданий
MFB в рамках ожиданий
HII — хуже ожиданий, неликвид
ENB (канадский трубопровод) — прибыль -27%, но выше прогнозов

AGU — приб и выручка лучше ожиданий. 
XL
DIS
EOG
M - 4,5% на премаркете
DF +8% премаркет

SODA +24% премаркет, прибыль +84%, выручка +50%
SNCR — объява о выкупе акций на $25 млн




ссылка 1

p.s. вернул заголовок КРИЗИС. Не забываем все записи про кризисные страны помечать тегом «кризис». Спасибо

Новостные ленты полны обмусоливанием вопросов «что дальше будет делать Олланд» и «выйдет ли Греция с новым правительством из еврозоны». Всё это происходит как в параллельном мире, протекает через сознание не задерживаясь. А в реальном мире всё идёт своим чередом. Премьер Испании Рахой говорит о готовности вмешаться в банковские проблемы и помочь нуждающимся. Bankia, четвертый по величине банк Испании, первый в очереди на получение государственной помощи. Есть очень интересный факт, характеризующий состояние испанского бюджета: военное министерство может поставить в доки свой единственный авианосец, чтобы сэкономить 30 миллионов евро за год. Из каких таких закромов Рахой собрался помогать наглецам-банкирам? Экономить 30 миллионов на обороне и отдать 30 миллиардов бездельникам?


( Читать дальше )

RAX - Rackspace, Информационные технологии. 17с vs 18c consensus, 30% revenue rose,  301m vs 300m, 
Очень высокий P/E. Есть небольшие долги, но и свободные средства должны спокойно покрывать. 8% акций в шортах около 8м — что не так много, Отчет можно считать все же хуже ожиданий, судя по реакции может продолжить падать, пока уровни премаркета 51.5 -52$ от них ожидаю отбой. По 50$ появился крупный покупатель, 1000 лотов там точно набрал, так что пока не пробьет 50 $ никаких шортов!

VVUS  — VIVUS inc.  Biotechnology, -20c vs -13c consensus, Статистика плохая, судя по всему акцию раздувают на новостях, цена скорее сильно завышена, Около 18% в шортах — что может привести к падению цены еще ниже на таком отчете.

( Читать дальше )