Обзор рынка

Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»

Немного итогов предыдущей недели. За прошедшую неделю индекс ММВБ подрос с 2081,15 п. до 2169,26 п., а РТС вырос с 1109,38 п. до 1156,74 п. Евро укрепился за неделю с $1,161 до $1,166. Пара USD/RUB подросла за неделю с 59,08 до 59,22, а EUR/RUB – с 68,60 до 69,08. Нефть Brent подорожала за неделю с $62,07 до $63,52. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 2587,84 п. до 2582,30 п.

Период корпоративной отчётности постепенно идёт на спад, внимание участников рынка вновь будет переключаться на макроэкономическую статистику, тем более, что новая неделя многое расскажет об условиях для действий ФРС на будущем заседании.

Япония откроет новую пятидневку публикацией уточнённой статистики по машиностроительным заказам. Китай раскроет данные по прямым иностранным инвестициям. OPEC опубликует свой ежемесячный доклад. В понедельник также выступит глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер. И, наконец, в России опубликуют данные по ВВП за III квартал. ТГК-1 закроет реестр на участие в ВОСА. Пройдёт «День инвестора» Polymetal. «РусАл» опубликует финансовые результаты за 9 месяцев года по МСФО. Также отчитается КТК.

( Читать дальше )

Всех приветствую

S&P500 пока что подтвердил значимость последней провокации прошлой недели. Сегодня жду движения ниже минимумов пятницы, затем продолжения роста и обновления исторических максимумов. Но пока что западный лидер торгуется в боковике, так что волне реально, что после нового максимума будет такой же резкий возврат в боковик, как был не прошлой неделе.  

1. RTS

 

РТС подкрался к максимумам контракта. Продолжаю ждать движения к середине боковика, после чего уже жду импульсного ухода выше хаев текущего боковика. Желательно, чтобы движение к середине боковика было не гепом на открытии, а просто аккуратно спустились к точке лонга.

2. EUR/USD:

 

( Читать дальше )

Приветствую!

Прошлый блог вы сможете прочитать здесь smart-lab.ru/blog/431828.php

Уровни
ключевые 57.65, 59.02, 63.00, 64.92, 66.72, 68.89
остальные 57.52, 58.30, 58.03, 58.41, 58.88, 59.47, 59.69, 60.16, 60.50, 60.81, 61.08, 59.25,
61.63, 62.35, 62.74, 63.39, 63.58, 63.72, 64.04, 64.28, 64.63, 65.28, 65.95, 66.90, 67.52,
68.13, 69.82

В пятницу протестировали местячковые хаи 64.04 и слились снова к средней цене в район 63.39

На данный момент нужно наблюдать за зоной 63.00. Рост снова может начаться уже оттуда

Сигналом на лонг может быть слив и стояние на уровне 63, объём при подходе к нему. Это по факту будет лонг с текущей средней цены (63.39), а сквиз вниз нужен чтобы выкинуть ненужных товарищей из этого лонга.

Но я склоняюсь к тому что нужно ждать пролива ниже к 61.63, пока что этот откат выглядит неказисто и слишком мелковат для дальнейшего хорошего роста. Но тут нужно смотреть по факту что будут рисовать на 63.00

( Читать дальше )

Сегодня коротко пробегусь по тем же инструментам, основу я описывал позавчера и вчера, по ходу торгов идёт лишь небольшая трансформация

Si

Фьюч на рубль логично подзалип в боковике после неудачного штурма уровня 60000. Локальная поддержка пока прежняя на 59500, и пока торги проходят выше можно ожидать новых попыток организовать импульсный рывок в сторону 61000, причём уже с бОльшим успехом.

Если же уйдём ниже, то пока это будет значить лишь то, что новые попытки роста по фьючу будут отложены. Конкретнее можно будет говорить в зависимости от характера движения.

Ri

По ФРТС сохраняется и даже развивается формация, которая по технике должна разрешиться вниз, при этом сопротивление, ввиду динамической природы границ канала, сдвигается в диапазон 116000 – 116500. Поддержка же на 114500 – 115000.

( Читать дальше )

Приветствую!

Вчерашний блог вы сможете прочитать здесь smart-lab.ru/blog/431524.php

Уровни
ключевые 57.65, 59.02, 63.00, 64.92, 66.72, 68.89
остальные 57.52, 58.30, 58.03, 58.41, 58.88, 59.47, 59.69, 60.16, 60.50, 60.81, 61.08, 59.25,
61.63, 62.35, 62.74, 63.39, 63.58, 63.72, 64.04, 64.28, 64.63, 65.28, 65.95, 66.90, 67.52,
68.13, 69.82

Вчера весь день простояли на средних значениях в этой истории, (63.72-63.39) Набирают. Куда? Это место логично для набора лонгов

На вечерке и дернули вверх, но на этом задере вышел очень большой объем и для лонга это не очень хорошо.
график 15мин

( Читать дальше )

Уровни и балансы указаны на графике.
На старших ТФ глобальный тренд вниз.
На D1 фьючерс торгуется в балансе(57.8-62.5).
На H4 пробой диапазона вверх(57.8-59.2).
Локально, цена на уровне пробоя.

Динамика — Боковик на уровне пробоя.

Рекомендации(по ТС, менеджмент)
Ситуация не изменилась(7,8 ноября)-
Тек. поз. 50% лонг. Донабор позиции после формирования уровней выше(уже оформили локальный боковик. интересен локальный уровень хая), подтягивание стоп уровня, если это позволит динамика.

Альтернативный сценарий(не путать с маловероятным) —
Выход в стоп лонг позиции, уход обратно в диапазон, поиск точки шорта после подтверждения.

P.S — Рынок зачастую диктует свои правила. Сценарии отражают лишь характер действий при отсутствии исключительных ситуации. Уровни входа, выхода и объемов позиции регулируются исходя из комфортного уровня риска.

Подписывайтесь на телеги. 

( Читать дальше )

Сбербанк

Сбер, по всей видимости, собирается продолжить рост, не смотря на то, что находится на исторических максимумах. Какими бы дикими не казались эти цифры, но характер движения говорит о цели в районе 215 – 217 и потенциале в районе 225.

Так что по Сберу сейчас актуальна работа от лонга, при этом стоп удобно можно поставить под локальный минимум, т.е. ниже 209, и если он сработает, что вполне вероятно, т.к. большинство лонгующих поставит стоп именно туда, то в случае последующего возврата выше 210 можно восстанавливать длинную позицию.

Главное, чтобы не началась «пила», так что следим за объёмами, и если они будут стабильно низкими или продолжать снижаться при движении вдоль 209-210 – выходим и на время забываем про Сбер.

Br

По нефти ситуация складывается очень интересная, вчера ткнулись в 63 и от этого уровня начались объёмные покупки и затем столь же объёмные продажи, и все это буквально на пару часов. После этого вола снова сжалась, и продолжился вялый боковик. Понятно, что это были спекуляции на данных по запасам, но такой моментный скачок волатильности, который, впоследствии, закончился ничем, да ещё и на максимумах, говорит о высокой нервозности.

( Читать дальше )

Приветствую!

Вчерашний блог вы сможете прочитать здесь smart-lab.ru/blog/431276.php

Уровни
ключевые 57.65, 59.02, 63.00, 64.92, 66.72, 68.89
остальные 57.52, 58.30, 58.03, 58.41, 58.88, 59.47, 59.69, 60.16, 60.50, 60.81, 61.08, 59.25,
61.63, 62.35, 62.74, 63.39, 63.58, 63.72, 64.04, 64.28, 64.63, 65.28, 65.95, 66.90, 67.52,
68.13, 69.82

Вчера протестировали уровень 63.00 и на запасах ушли выше к хаям. Но по итогу цену вернули на  средние значения в этой истории, в зону 63.72-63.39, она же зона неопределенности, в данный момент.

Формально откат выполнен, но что то не очень охота покупать… После вчерашней конфигурации маячит слив ниже в район 61.63.

Также еще нужно смотреть за отработкой 63.00, так как игра там не окончена, одним касанием.

Среднесрок
Тем кто в лонге смотреть за отработкой уровня 63.00

( Читать дальше )

Уровни и балансы указаны на графике.
На старших ТФ глобальный тренд вниз.
На D1 фьючерс торгуется в балансе(57.8-62.5).
На H4 пробой диапазона вверх(57.8-59.2).
Локально, цена на уровне пробоя.

Динамика — торги на уровне пробоя.

Рекомендации(по ТС, менеджмент)
Ситуация не изменилась со вчера-
Основной сценарий — Набрано 50% лонг позиции после ретеста и возврата. Стоп за уровень ретеста, донабор позиции после формирования уровней выше, подтягивание стоп уровня, если это позволит динамика.

Альтернативный сценарий(не путать с маловероятным) —
Выход в стоп лонг позиции, уход обратно в диапазон, поиск точки шорта после подтверждения.

P.S — Рынок зачастую диктует свои правила. Сценарии отражают лишь характер действий при отсутствии исключительных ситуации. Уровни входа, выхода и объемов позиции регулируются исходя из комфортного уровня риска.

Подписывайтесь на телеги. 

( Читать дальше )