Постов с тегом "ОПционы": 10674

ОПционы


Здесь вы найдете самую полную в российском интернете коллекцию актуальных записей по торговле опционными контрактами, опционных стратегиях, вопросах по опционам.

Второй вебинар с А.КАЛЕНКОВИЧЕМ... готовимся встречать!

Во первых хочется от души поблагодарить Тимофея и Алексея за первый вебинар! Даже несмотря на то что вебинар прошел в пилотном режиме, и тролли со спамерами всласть потрудились… Вебинар удался!

Однако благодаря тролям многие не смогли задать вопросы по теме, кто-то просто не успел подготовиться. — Ну и конечно же на некоторые вопросы Алексею самому было тяжело ответить в таком режиме.

Поэтому предлагаю ко второму вебинару подготовиться основательно! Оставить в комментариях свои конструктивные вопросы, Алексей с Тимофеем их заранее профильтруют и надеюсь ответят на самые интересные из них.

Вопросы отменя:

 
1.
Предлогаю Алексею дать почву для размышлений начинающим опционщикам и кратенько разобрать вот такую позицию:ссылка на профиль позы

( Читать дальше )

Опционы для "чайников". Части 4 и начало 5-й.

Опционы для "чайников". Части 4 и начало 5-й.

Продолжение http://smart-lab.ru/blog/67952.php

Часть 4. Экспозиция и синтетика.

Когда мы торгуем линейными финансовыми инструментами (акциями, фьючерсами), то отслеживание позиции не представляет особого труда. У нас один источник радостей/неприятностей – изменение цены торгуемого инструмента. Мы можем точно просчитать, как изменится наша позиция при изменении цены инструмента на Nпунктов в ту или иную сторону и просчитать сценарий своих действий в этих случаях. В случае опционов все сильно усложняется. Одновременное изменение цены базового актива, подразумеваемой волатильности IV (той самой, которую нельзя измерить, но в принципе можно «порисовать» в свою пользу, если есть желание и большой денежный запас), приводит к сложности прогнозирования поведения опционной позиции.

( Читать дальше )

Из мира опционов: Конструирование продуктов: VXX+ Опционы на ES mini

Из мира опционов: Конструирование продуктов: VXX+ Опционы на ES mini  
Интересный и очень сложный топик недавно написал мой друг из ЖЖ: http://option2012.livejournal.com/54752.html. Полистайте его ЖЖ, есть много интересного...

Конструирование продуктов: VXX+ Опционы на ES mini

    В предыдущих вариантах рассматривался вариант скрещивания второй и третьей производной опционы VXX и VIX. Но в конструировании новых комбинаций можно брать пробовать любые уровни производности и в данном случае можно сделать шаг назад и вернуться ближе к базовому активу- к ES mini и опционов на него.

     Коррелляция между волатильностью опционов и волатильностью на фьючерсы 1 и 2 месяцев этих опционов безусловно должна быть.
Итак, схема торговли может быть следующая-

( Читать дальше )

Белый лебедь. часть 2



Белый лебедь. часть 2


начало тут http://smart-lab.ru/blog/69332.php
     

    Первоначальная система была основана на чистой продаже волатильности (шаг1) в один тот, же период «жизни» опциона. Результаты по опционным сериям с 2008 по сегодняшний день (доходность в % за месяц):


( Читать дальше )

Белый лебедь.

 
                                    Нужно выучить правила игры. 
                А затем, нужно начать играть лучше всех.
                                                         Альберт Эйнштейн




Белый лебедь.


       Ровно год назад рынок и я, как трейдер, переживали довольно сложный период. Рынок в течении 7 сессий подряд снижался – упал в итоге на -22,9% по фРТС!!! Пришел тот самый «Черный лебедь» (невероятное событие, которое всё-таки случилось, данные события и формируют толстые хвосты распределения возможного изменения рынка), потери по опционному счету составили -70% за 5 дней. Тут всё сошлось против меня – я был продавцом волатильности, еще ждал контртренд и прочее (смотри тут 

( Читать дальше )

Опционы E-mini S&P500 сегодня

Опционы E-mini S&P500 сегодня

Высокая активность на пут опционах — в основном ATM и OTM страйки

Вопросы к Каленковичу

Предлагаю тем кто сегодня по каким-то причинам не сможет поучаствовать  в вебинаре, в комментариях оставлять свои вопросы… Думаю Тимофей их озвучит


на 100% не уверен что смогу поучаствовать, так как разница в часовых поясах существенная, поэтому вопрос:

Вопрос-1: Работаете ли Вы с дальними сериями? Если да, то хватает ли ликвидности, так как складывается впечатления что маркетмейкер работает только в рамках квартала?

Вопрос-2: Вышли ли Вы на Американский рынок опционов? Если да, то в чем плюсы, где открылись, и хотелось бы коротко про комиссии :)
 

Анализ индекса сМарт-Лаба от Option-systems!

Анализируй это...

На сМарт-Лабе с 11 апреля 2011 года существует индекс оптимизма сМарт-Лаб, как отношение кол-ва оптимистов к пессимистам. Довольно часто выдвигались предложения изменить его. Но так как первичные данные есть (кол-во проголосовавших за тот или иной исход), то проблема преобразований данных не стоит.

Вопрос больше в анализе данного индикатора! Его довольно часто пытались анализировать, если в поиске сМарт-Лаба забить «индекс оптимизма сМарт-Лаба» можно найти несколько таких анализов, пытались искать корреляции с индексами, процент совпадений по дням и прочее. Вероятность прогнозирования по данному индексу была близка к 50/50. То есть, особого прока от его значения было не больше, чем от подбрасывания монетки. Хотя некоторые (Майтрейд) жаждали «контртрендить индекс сМарт-Лаба». Если бы всё было так просто!?



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн