ОПционы

http://smart-lab.ru/blog/170606.php



Наверное, я вовремя…

А чего это путы апрельские не купить по нормальным ценам?
Ждут по сбербанку опять 15р. что ли..?

Ну чего, в понедельник, думаю, будут горки. Покупка дешёвых путов может оказаться неплохой идеей. Если, конечно, ВВП не откинется — тогда  может быть +20 000 пп по дефолт фьючерсу. Но это вряд ли. Чего думаем, какой страйк вкуснее? 

 

    ОПы — не теорема, чтобы их доказывать))))

  Вот некоторые их преимущества:

1) Например, ты заранее знаешь максимальный убыток, который можешь получить. И никакие проскальзывания, гэпы и другие «технические» проблемы тебе не страшнЫ.

2) Ты постоянно в позе, и при этом можешь зафиксировать часть полученной прибыли не покидая этой позы ;)

3) Можно «передумать» на полпути, и спокойно, не торопясь встать в противоположную сторону, практически без потерь.

4) ОПы — это очень, очень(!) спокойно в психологическом плане (мне, по крайней мере)! Почти всё происходит как в замедленном повторе, в процессе которого ты можешь что-то подправить, поменять, подкрутить))

5) Это очень удобно — не нужно не то что «сидеть сутками» перед монитором, но даже не каждый день включать терминал!

И, наконец, 
6) ОПы — это очень технично! Я могу собрать (направленную) позицию, в которой у меня стоп-лосс (хочешь опционом, хочешь фьючом) будет исполняться лимиткой!!!!


Кто разбирается — моргните два раза фарами ;))))))


Добавляйте свои пункты в комментарии!!

Покупка Rim4, продажа Rih4 (хотелось бы лонга набрать) 
Покупка call 110 (апрель) — Покупка put 100(апрель) 
Ждем понедельник.

Предлагаю обсудить вопрос взаимоотношей брокера и опционшика. Заметил такую тенденцию, работая в инвестиционной компании, опционы не самый популярный инструмент, не столько из-за их сложности (хотя по мне все эти вульфы, боллинжеры и прочий инструмент теханализа — освоить в тонкости не намного проще, чем опционы), сколько из-за того, что сам брокер не пропагандирует торговлю данным инструментом. Если новичок приходит в трейдинг, первое, что на него старается вывалить брокер — это основы работы с теханализом, фундаменталом, идет ярая пропаганда скальпинга и дейтрейдинга. Оно и понятно, вот, где золотое дно для брокера. Скальперов так вообще на руках носят, оборот у них большой, комиссии приносят много, просто подарок для компании. С опционщиками другой вопрос, я просто плачу от счастья, когда вижу комиссию, которую с меня имеет брокер, с такой комиссией не разбогатеешь. Я торгую через Финам, но посматриваю и облизываюсь в сторону Айти Инвест, софт мне их для опционщиков очень импонирует. В отличии от Финама, где нет ни одной нормальной для опционов платформы. Хотя пока на данный момент мне за глаза хватает Excel, а вот в будующем с увеличением оборотов, если оно будет, перейду на что-нибудь посерьезней.
А для вас, товарищи опционщики, что является приоритетом при выборе брокера?

Возможен ли сценарий предыдущего понедельника?
Есть несколько факторов, которые заслуживают внимания.
1) Волатильность сильно упала несмотря на то, что цена не показывает новые максимумы.
Насколько обосновано это падение волатильности? Я продавал путы РИ в понедельник по викс 75, сегодня цена на тех же уровнях, а викс 45.
2) ГО понизили опять до уровня, который стабильно деражылся до «черного понедельника», а в мартовских опционах ГО вообще упало ниже плинтуса (реально меньшее в 5-6 раз в проданных опционах).
3) В воскресенье референдум. Не знаю сильный это драйвер для движения или нет, но вот для провокаций со стороны опозиции наверное сильный, а это ещё один повод для паники масс.
4) Цели по опционам на экспирацию: 110000, 120000 или ниже 110000 (т.к. все продавцы опционов, кроме 110 уже в деньгах).
 
Исходя из этих фактов могу сделать 2 вывода:
1) Паника на рынках закончилась и все знают, что ждет Украину и, соотвественно Россию. 
2) Ловушка для плечевиков

Согласитесь, второй вариант звучит как-то правдопадобнее. Поэтому я собираюсь купить волатильность в июньских опционах перед выходными. Поза чисто спикулитивная и в понедельник — вторник  будет закрыта, поэтому максимальные риски это тета мизерная 40п за контракт и возможность падения волатильности, но т.к. сильно она упадет только при росте, то она отобьется на дельте. Общий риск 2500-3000р, профит подсчитать невозможно, но в прошлый понедельник у меня вышло 35%. Интересно узнать ваше мнение и идеи.

Здравствуйте.

Будет краткое произведение с просьбой совета:

Несколько месяцев назад решил заняться опционной торговлей, немного более расширенной, чем просто направленная покупка коллов-путов. Обложился литературой + для чего-то в каких-то частях учебниками по финансовой математике, т.к. очень многое в теории опционов требует довольно глубоких познаний в теме математики рисков и др. Хочу сказать, что на мой взгляд, который у меня был и раньше, а сейчас и совсем укрепился — опционная торговля, это вообще другой вид трейдинга. Это как ручная торговля и алготрейдинг, или как торговля в яме и перед монитором. Опционщики — Вы очень крутые чуваки, раз смогли разобраться в этой теме и получать с нее профит. Сам же я опционы использую в составе среднесрочных инвестиционных стратегий, на отсуствие профита не жалюсь — все как раз схвачено, но вот черт дернул полезть в тему опционов снова и у Вас, дорогие друзья, я хотел бы спросить несколько вопросов. Хочется живого диалога с опционщиками:

( Читать дальше )

Только, только отгремела история со ОИ в 135 путах и снова здорово! ОИ в путах в 90 страйке апрельской серии опционов на фьючерс на индекс РТС 88 тысяч. Что это? Хедж от большого дяди, который решил откупить наш сильно подешевевший рынок или реальный сценарий развития ситуации на РФР? Лично я склоняюсь ко 2 варианту, поэтому решил присоединиться к этой компашке своей копеечкой, благо и спрэд терпимый. Единственное, что смущает 50 вола. Или в реалиях нашего российского рынка это уже нормально? Как считаете господа опционщики по поводу 50 волы, стоит ли ждать ее падения в ближайщии месяц-два? Или геополитические риски не дадут?