ОПционы

12 марта пытаясь разобраться в рыночной ситуации я написал пост "Ситуационный анализ РФР. Матрица сценариев". Там была такая тема:


Рисунок Матрица сценариев в предверии референдума по «Крымскому вопросу»

 

к сожалению, профессиональную дисскусию запустить не получилось. к такому выводу я пришёл в результате того, что так и не удалось решить задачи, которые я обозначил там:

• определить вероятность каждого исхода
• определить степень воздействия каждого исхода на краткосрочную, средне и долгосрочную рыночную ситуацию
• определить инструменты с помощью которых мы сможем заработать на том или ином сценарии

было много размышлений, но мало конкретных цифр, фактов, аргументов. Тогда, продолжая свою попытку понять рыночную ситуацию, я запустил голосовалку " у кого какая поза на понедельник ? ". Просмотров 5062, проголосовало всего 278 или 5,5%. Почему не голосовали остальные, я не понимаю… но смотрели, значит или не определились или не увидили своих поз в опросе…

( Читать дальше )

Ну что, все запаслись стрэнглами/стреддлами на понедельник? :) Многие брокеры запретили шортить опционы, но кто-то их все таки продавал. А рынок так устроен, что большинство на нем теряет и очевидное большинство теперь накупило опциков по очень высокой волатильности. Так вот, как думаете, что же будет в понедельник? Многие ждут обвал, но вечерка в пятницу явно оптимистическая... Голосуем? (поскольку в пятницу ликвидней был мартовский фьюч, по нему и будем ориентироваться)

Всем привет!

В связи с последними событиями есть риск, что наша биржа совсем затрещит по швам и хеджироваться от падения курса рубля придется уже за бугром. К счастью озаботился открытием счета заранее, но теперь возник вопрос выбора терминала. Брокер предлагает 4 разных на выбор, хочу спросить вашего совета, может кто чем пользовался.

— CQG
— CUNNINGHAM (CTS) T4
— TRADING TECHNOLOGIES (x_trader)
— NINJATRADER

У нас я пользуюсь квиком, в принципе меня устраивает. Хотелось бы чего-нибудь похожего, а если такого нет, то не слишком замудреного. Посоветуйте, пожалуйста.

PS Если кто-то торговал там опционами, то скажите какой-нибудь из этих терминалов их поддерживает?

Друзтя опционщики и трейдеры срочного рынка! Прошу ваш совет, как поступить в текущей ситуации. Продавал опционы, и колы и путы, есть хедж фьючем, в портфеле июнь и апрель. Дельта нейтральная. Вчера вегой прибило счет, вола выросла, несмотря на вечерний рост. Хочу выйти из опционов, и переложиться в акции. Уже больше не могу так торговать, постоянно прикован к котировкам, постоянно приходится делать роллинг, хедж… Честно, устал, дел полно, и не могу ничего делать. Теперь самое главное: встает только вопрос времени, когда это лучше сделать, чтобы вола упала.  Как считаете, в ближайшие дни спадет она или может еще взлететь? Дело в том, что не учел один факт, что рост рынка может быть на высокой волотильности, явление редкое, но вчерашний вечер показал это… Я так думаю, что если снизят размер ГО, то вола припадет, только вот когда его снизят? 

ОПЦИВОДЫ - ОПЦИОВОДЫ !!! ОТЗОВИТЕСЬ !!! Исполнение-В качестве цены исполнения принимается значение фиксинга на рубль, определенное в день исполнения Контракта на основании усредненных цен сделок и заявок, рассчитанных посекундно за период 12:25:01 – 12:30:00 МСК включительно, рассчитываемого в соответствии с Методикой, умноженное на количество долларов США в Лоте и округленное с точностью до целых по правилам математического округления. http://moex.com/ru/contract.aspx?code=Si-3.14

Варианты — продать фьючерс + купить кол, купить кол и купить пут (соорудить стрэдл), купить фьючерс и пут. Я думаю, если играть в эту рулетку, то надо ставить на самое маловероятное событие — оно может принести наибольший профит. А самое маловероятное — это отмена референдума (или его перенос), далее по маловероятности — референдум будет в пользу Украины (что забавно — его тоже посчитают нелигитимным? )). То есть это гэп вверх. 

Вопрос в том, насколько тогда велик будет гэп. И, однако, не след забывать, что не одним Крымом движения обуславливаются. Может завтра Китай на Японию нападёт. А может, в Челябинск инопланетяне прибудут.  Можно купить стрэдл (кол и пут), но если движухи не будет, будет облом. Опять же, какие страйки брать, чтобы и дёшево, и эффективно? Вообщем, тема для экстренного размышления. На ближайшие полтора часика. 

ЗЫ. Прикупил пяток 90х апрельских путов на RIM  по 2990  и пяток таких же 140х колов по 280. Поглядим.

Привет))

Прочтите это: Силантьев С.А. «Логика опционной торговли».
Два раза в день, после еды!)))) 

Шутка))

Но прочесть рекомендую действительно ДВА РАЗА.

Затем «поиграйтесь» вот в эту «игрушку»)) optioner.org/portfolio/
ГО (необходимое количество денег) под Вашу позицию можно примерно просчитать вот здесь:www.option.ru/analysis/option#position

После чего можно начинать в реальности тыкать в терминале купить/продать.
Возможно, сделаю статью про то, «чего открывать и куда тыкать»)) Нужно?

Почитайте на СмартЛабе статьи и комментарии ОПционщиков — почерпнёте множество идей ;)

Не стесняйтесь обращаться — по возможности отвечу))

Успехов в освоении!

Думаю очень вовремя! Такая волатильность — счастье опционщика !

Полный реалтайм и биржевой расчет ГО.

Вот документальное подтверждение :



Подробности тут

Плюсаните если не жалко) пусть наши коллеги по опционному цеху порадуются! Спасибо !

С 19:00 14 марта открытие коротких опционных позиций будет временно запрещено.
Никто не знает, как пройдет открытие рынка в понедельник.
Дольше всех держалась Открывашка.