По итогам июня счет по опционам-фьючерсам вырос на
+0,22% (ММВБ +0,02%). Результат нулевой. Эквити с начала года:
Счет пока в зоне восстановления, думаю, скоро этот процесс ускориться: веду работу над улучшением работы систем, отметается всё не нужное, что-то вводиться новое.
Из стратегий можно в очередной раз отметить успех регулярной продажи фьючерсов (стренгл и стредл), плюс в этот раз на хэджировании не пришлось ничего потерять. Убытки принесли направленные позы, сейчас отказываюсь от пут-спредов (пользы в них не вижу совсем, при боковике теряешь, при движении против теряешь, при нужном движении — мало зарабатываешь), из направленных стратегий оставлю лишь простую продажу опционов (получается чем проще, тем лучше). Совсем отказываться от направленных поз нельзя, даже не смотря на «плохие» сигналы системы принятия решений. «Ловушка кукловода» (система основанная на расчете точки минимальных выплат) дала убыток, но терпимый. Посмотрим, что дальше.
Вот основная проблема в этом месяце возникла при работе с календарными спрэдами - это
ПРОСКАЛЬЗОВАНИЕ! Получается в теории по сигналу я должен войти в синтетическую позицию по одной цене, а вход получается по другой совсем. Втеории система в плюсе, на практике ноль. Например, начинаю выставлять заявки на продажу путов и коллов, или покупку, выставил, тут проблема не в скорости выставления заявок. Выставляю по теоретической цене, и рынок на 0,2-0,3% двигается вверх или вниз, и получается одну «ногу» исполняют, а вторую нет, и в догонку уже приходиться покупать дороже или продавать дешевле.
(
Читать дальше )