ОИ

ОИ за последнение неск дней по РИ и СИ, часть лонгов сдали, но еще осталось 155тыс по ОИ,

ОЛ открытие лонгов по рынку
ЗШ закрытие шортов по рынку
ОШ открытие шортов по рынку
ЗЛ закрытие лонгов по рынку

и т.д.




( Читать дальше )

Приветсвую товарищи :)

Подскажите, правильно ли я понял, что только Российская (ну и UX) биржа транслирует в реальном времени данные по ОИ?
Западные такой привычки не имеют? 

РИ уверенно растет на уверенно понижающемся ОИ… как то не вяжется…

Интересная картина наблюдалась на RIU2 в 18:42. Колличество открытых позиций мгновенно выросло, но без объема. Видно, что ОИ вырос почти на 20 тыс. контрактов, а объема нет. Понимаю, когда объем есть, а ОИ неизменилось, а здесь наоборот. Как это объяснить, типа внебирживая сделка, или это брокерские открытия/закрытия позиций. Какие варианты? 

Вот такая картина в Квике после вечернего клиринга. ОИ за минуту упал на 50 тыс, в то время как объем по свече 19:26 всего 360 к. Это была внебиржевая сделка? Если да, то почему она не учитывается в объеме по свечке?

Все мы помним мгновенное движение фРТС в среду 30 мая ровно в 15:00. Тогда в течении нескольких минут были сильные движения во многих активах (EUR/Usd, фS&P500, и др.) с большими объемами.


Варианты причин столь неординарного движения обсуждались здесь http://smart-lab.ru/blog/57549.php и здесь  http://smart-lab.ru/blog/57543.php

Помнится, в это время не выходило положительной особо важной статистики

Примерно в это время появилось сообщение: Комиссия ЕС планирует предусмотреть возможность прямой помощи банков через ESM, Bloomberg.
Неужели такая новость могла привести к глобальному закрытию шортов, ведь, как мне кажется, новость в краткосрочной перспективе хорошая – выделят банкам деньги на текущие расходы, а в долгосрочной — не очень – банки не могут справиться сами. Или под эту новость и статистику произошло перераспределение позиций в глобальном масштабе.


( Читать дальше )

Обратил внимание вот на что. Сегодня деньги уверенно перетекали из одного котла в другой.
А вот картинка.


Банки начинают пугать своими играми, видимо.
Косвенно можно делать предположение о неравномерности движения этой пары завтра.

Доброго всем дня!

Да, неделя вышла очень не простая…  Но сейчас, что об этом говорить Нужно думать и планировать дальнейшие действия.

Я оцениваю ситуацию пятницы как кульминацию продаж. Да, может быть кого то будут принудительно крыть еще в понедельник и мы увидим колебания вниз-вверх до 125. Но закрытие я ожидаю выше 132 уже в понедельник-вторник.

Вы спросите: почему кульминация? А вот почему:

Физики: 2183 — лонги (или 64 963 к.), 4892 — шорты (или 157 411) - 
Юрики: 171 — лонги ( или 322 999 к.), 351 — шорты ( или 230 551 к.)

Т.е. мы видим, что ТОЛЬКО 32,75% трейдеров-юриков и 30,85% трейдеров-физиков в лонгах.




По доллар/рубль мы видим закрытие позиций на 600 тыс. контрактов за неделю. Более подробно описывать не буду (см. ОИ). Но коротко: доллар свои цели сделал и пора обратно на 30, а дальше видно будет.

Желаю быкам терпения, а мишкам шорт сквиза!

Ну и всем отличных выходных!
 
P.S. Да и стрэддл сработал http://smart-lab.ru/blog/54564.php
 

Он, конечно, увеличился, но не особо.  Учитывая падение на 4,5%.
С чем сие может быть связано? Новые участники не влезают?