Нефть

Что то амеры «задергались» глядя на график
нефти и опять начали саудитов трусить:



** похоже в понедельник будет коррекция «пообъемнее» предполагаемой ))

Всем привет.
Последний прогноз снова попал в точку. Что делать теперь? Ведь рынок на заявлениях со стороны ОПЕК остается тонким. 

Приглашаю всех в свой канал телеграмм https://t.me/khtrader Добро пожаловать!

Судя по показателям темпов цены и статистическим данным, нефтяной рынок показал лучшее ралли за последние несколько лет. С конца декабря пройдено без малого 11 долларов роста или 25% от минимума 2018 года. Но тренд ли это, вот вопрос?

Фундаментальные факторы сейчас (низкий сезон, заговор со стороны картеля) очень уж двусмысленные.

1) Запасы нефти и нефтепродуктов в мире растут. На картинке ниже ситуация в США на начало года

2) Такая же ситуация и с запасами в Европе, Японии, Восточной Азии. Чуть лучше обстоят дела с дистиллятами, но не намного.
Запасы выше 5-ти летних средних. 

3) Это толкает НПЗ сокращать производство топлива. На картинке ниже баланс спроса нефтепереработки в США. Зеленая — доля спроса для переработки бензина.

( Читать дальше )

Вынесу в отдельный топик замечательные слова уважаемого трейдера. И свой комментарий к ним ниже. А то потеряются в пыли дорог. 

«Igr, ещё раз говорю — налицо СГОВОР. Тот (те), кто продавливал цену и выносил бедолаг на принудиловку, ЗНАЛ, что торги не будут приостановлены до завтра. И что ГО будет увеличено.

     И он (они) ЗНАЛИ, что те или иные брокеры будут кидать заявки, кроя Своих Любимых Клиентов,  в полупустой стакан. Остаётся подставить биды — и вот он, профит!!!

     Схема игры была определена ЗАРАНЕЕ! Без гарантий исполнения со стороны биржи никто такого сотворить не посмел бы.

     Вот в чём фишка-то... 
    
     Позор бирже и позор брокеряткам!!!» 

( Читать дальше )

Я почти 10 лет проторговал на срочном рынке фортс, но уже более года как здесь не торгую. Почему я ушел с «нашего» рынка? Исторически так вышло, что я всегда наблюдал за «внешними» инструментами западного рынка — мировые индексы, основные валютные пары, сырье. Дело в том, что были времена, когда мы очень бодро за ними ходили, но с некоторым лагом, что давало относительно «легкие» деньги. По мере того, как мы начали отвязываться от западных инструментов, у меня пошли убытки, и я понял, что мне легче торговать сами эти инструменты, чем наши «производные». Но торговать я их начал у нас на ФОРТС (ибо «форекс это лохотрон»), но также по привычке продолжал приторговывать чисто российскими инструментами вроде долларо-рубря и фьючерсов на индекс РТС и Сбер. Но в итоге меня сильно добили события на рубле 2014, когда самый ликвидный актив страны упал за день на 30%, и биржа ничего не предприняла и никто не был наказан (для сравнения в 2008, когда акции за день упали процентов на 15, торги остановили на полтора дня. Почему такое не сделали при падении рубля?)

( Читать дальше )

Доброго всем времени суток.
Итоги торгов в пятницу 11 января несколько охладили пыл поверивших в воскрешение и неумолимый рост цены на нефть. Да, коррекция вниз за время роста цены до этого не превышала 1-1,5$. И вот сразу 2,5$. Появились мнения, что с шортом не все еще закончено и некоторые даже писали, что сходим еще раз вниз на дно. Поэтому решил высказать свое мнение на этот счет. Как и прежде, подчеркиваю — это мое мнение и не надо его воспринимать как торговую рекомендацию. Если рассуждения будут для вас полезны, буду рад.
   Итак. Для начала приведу график UK:BRENT CRUDE Brent Crude Mar 2019 (IET) (3 месяца, дневной)
     
Я бы обратил внимание на 2 момента: волатильность цен на нефть остается высокой — на уровне конца ноября-декабря, перепроданность нефти существенно снизилась, но еще высока и не стабилизировалась. Кстати, с SP500 с декабря идет неплохая корелляция. Грубо говоря, медведи еще в силе, но я сомневаюсь, что у них есть реальная вероятность значительно продолжить свое дело. Да и политических и экономических причин вроде для этого пока нет. 

( Читать дальше )

Прочитал пост Мартынова «Статья о потерях трейдеров на нефтяном рынке Московской биржи 25 декабря». Несмотря на то, что с того момента прошло немало времени загорелся желанием внести свою лепту в обсуждение данной темы. Я искренне убеждён в том, что в потерях депозитов виноваты сами клиенты брокеров. Маржин коллы случаются по двум причинам: 1) перебор с позами и 2) отсутствие риск-менеджмента.
В первом случае трейдер торгует на всю котлету и у него банально нет запаса ликвидности. В этом случае при наступлении событий  подобных 25 декабря биржа увеличивает ГО и в случае позы против рынка клиенту нужно довносить деньги на счёт или продавать свои позы по худшим ценам.
Во втором случае убытки никак не контролируются клиентом что также приводит либо к большим убыткам либо к потере депо. Я понимаю что возникают гэпы на открытии сессии и стопы могут пролететь. В таком случае правильный  трейдер зарезал бы позу либо вообще торговал внутри дня.
 Посему я делаю вывод, что попались в основном новички, которые не соблюли простые правила: уменьшить риск в позициях овернайт либо отказ от торговли в период праздников. И не надо обвинять во всём биржу и/или брокеров. У нашей биржи конечно были косяки, но брать ответственность по торговым рискам обязаны сами клиенты.

Свежая порция данных от компании Baker Hughes по буровой активности от 11 января:


В США число буровых на нефть вторую неделю показывает ощутимое снижение.



( Читать дальше )

Удалось вклеить торговый день. Не смог найти уже готовый график за 25 декабря, прошлось импровизировать — разрезал график западного фьюча и вклеил туда 25 число, как будто бы весь мир торговал. На самом деле 25 числа нет и не было, все ушли на отдых 24-го, а вышли 26. Цена практически была на месте — желтая линия.

Ничего не надо говорить. Просто смотреть.

Оксана Лукичева, аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер»

Первые недели нового года выдались положительными для рынка нефти. Мировые цены на нефть показали значительный прирост под влиянием сокращения экспортных поставок из стран ОПЕК и возобновившихся торговых переговоров между США и Китаем. Волнения о возможном снижении темпов роста мировой экономики немного отошли на второй план, а ослабление курса доллара США оказало дополнительную поддержку.

Стоимость нефти сорта WTI достигла ценового «дна» на уровне $42,36 за баррель в конце декабря 2018 г., после чего цены вновь восстановились к уровню $53,14 за баррель. Цены на нефть сорта Brent в конце прошлого года снижались к уровню $49,93 за баррель, после чего восстановились к уровню $62,24 за баррель. Спред между сортами нефти по состоянию на 10 января 2019 г. составил $9,1, отношение спреда к цене сорта WTI составило 17,3%.

По различным оценкам, темпы роста мировой экономики в 2019 г. понизятся относительно 2018 г., но, по оценке Goldman Sachs, до тех пор, пока не станут ниже 2,5%. При этом начало 2019 г. отмечено более высоким уровнем переходящих запасов нефти и нефтепродуктов в мире, чем прошлый год, а инфляция издержек не столь велика, чтобы оказывать сильное влияние на себестоимость добычи.

( Читать дальше )