Недельные опционы

Еще утром смотрел на российский рынок с большим скептицизмом и неопределенностью. Что, впрочем, касается лишь направленных позиций. А вот из ненаправленных появилась у меня буквально пару часов назад интересная идея – если конкретней покупка стрэддла на недельных опционах.  Базовый актив – фьючерс на индекс РТС, страйк – 100000, экспирация 13.07.17.  Дельту сделал близкой к 0. Премии по которым открывал: 420 колл и 1070 пут.

Ключевой причиной является наличие важных событий в ближайшие 2 дня (запасы нефти + выступление Джанет Йеллен), низкая волатильность, а также уже очень длительная консолидация фьючерса на индекс РТС.

Как строится купленный стрэддл и другие подробности стратегии можете найти здесь.

В апреле на CME введена новая серия опционов на фьючерс E-mini S&P500. Теперь трейдерам стали доступны опционы «Monday Weekly Options» сроком исполнения еженедельно в понедельник. Опционы принадлежат к европейскому типу, являются еженедельными и исполняются по понедельникам после завершения основной торговой сессии. Опционы, согласно спецификации, имеют следующие коды: E1A, E2A, E3A, E4A, E5A. Таким образом, теперь трейдерам на постоянной основе доступны для совершения сделок опционы на фьючерс E-mini S&P500 следующих серий:
— Ежеквартальные опционы американского типа: American Style
— Ежемесячные опционы европейского типа: End of Month Options
— Еженедельные опционы европейского типа сроком исполнения по пятницам: Weekly Options (Friday)
— Еженедельные опционы европейского типа сроком исполнения по средам: Weekly Options (Wednesday)
— Еженедельные опционы европейского типа сроком исполнения по понедельникам: Weekly Options (Monday)
К текущему моменту биржей обеспечена возможность совершения сделок с ближайшими датами исполнения: 24.04.17; 01.05.17; 08.05.17; 15.05.17. В торговую систему заведены и обеспечены ликвидностью опционы указанной серии на ближайшие четыре недели (пример ближайших опционов сроком исполнения 24.04.17 на изображении ниже):

С подробной спецификацией можно ознакомиться на сайте CME Group:

www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_contractSpecs_options.html?optionExpiration=M7&optionProductId=8292#optionProductId=8292