Московская биржа

Всем доброго времени суток!

На сайте московской биржи в описании различных инструментов срочного рынка указывается несколько видов комиссий:





Меня интересует, что считается «скальперской сделкой»? И как платить комиссию как за «скальперскую сделку», а не как за обычную?
Допустим, за 1-2 секунды я забираю 10 пунктов. Но комиссия берётся 2 руб, как обычно. То есть получается, что такая сделка не относится к скальперской?

Ну и немного про конференцию.
1. Спросил Светлану Старостину, можно ли как то предупреждать нас, алготрейдеров о грядущих в течении дня работах, которые могут сказаться на стабильности биржи, так как последний сбой доставил лично мне неприятности и убытки. Светлана сказала пиши предложение, рассмотрим.
Пишу предложение.
Есть у Московская Биржа страничка в ФБ. Сделать такую же, но специализированную для алготрейдеров. На ней оповещать нас о времени проведения экспериментов в боевой системе и экстренных событиях (сбои и прочее).
Делать это нужно в твиттере. Потому, что на твиттер можно подписаться на получение смс на мобильный. Туда же добавить важную информацию именно для алготрейдеров. Ввод новых сервисов, обновления в системе и т.д.
Такая штука на смсках чуть чуть снизила бы системный риск. Так как сейчас, при сбое, я должен сначала убедиться, что это не мой софт, потом написать в скайп друзьям, есть ли у них сбой, потом брокеру, в М1, в ФБ и т.д. А если я не у компа, то вообще неудобно.
Роман Сульжик, Arseniy Glazkov Валерий Скотников прошу поддержать мое предложение, так как оно простое, бесплатное и легко организуется технически.
Более того, торговую систему можно научить писать в твиттер автоматически при сбое, таким образом, информация будет рассылаться мгновенно неограниченному количеству подписчиков.

==============================================

P.S. Мое предложение отличается от предложения Феникса. 
Я считаю, что биржа должна сообщать о таких вещах в своем блоге на смартлабе!:)

Программа поддержки ликвидности акций, действующая на Московской бирже и распространяющаяся сейчас на 31 компанию, изменится с января, пишут «Ведомости». В частности, свое участие в программе, возможно, придется прекратить «Сбербанку» и «Газпрому», в настоящий момент идет обсуждение их исключения.

К сожалению не имею доступ к электронной газете… Что за маркет-мейкеры уйдут? И самое главное почему? 

Много разговоров, что рынок акций РФ малоинтересен из-за плохого корпоративного управления и отсутствия инвестиционных историй.

Чтобы лучше понять проблему и оценить насколько она реальна, не помешает посетить:  
 
III Всероссийский Форума по корпоративному управлению, включающий в себя Национальную премию «Директор Года».
Мероприятие проводится АНД и РСПП в партнерстве с PwC и Московской Биржей.
 Состоится 3 декабря (вторник) в отеле «Ритц Карлтон» (Москва, ул. Тверская, 3, 2 этаж, Бальный Зал)


 III Всероссийский форум по корпоративному управлению — 14.00 – 18.00
 Торжественная церемония VIII Национальной премии «Директор года» —  19.00 – 20.00


  
 

Что-то с биржей происходит непонятное. Видимо, после того, как она стала монополией, люди там отпраздновали победу и уж очень сильно расслабились, считая лишь растущую монопольную маржу. Откровенно говоря, я этого и опасался и ожидал, поскольку для меня в свое время было странным, что Московскую Биржу не возглавил доказавший свою бизнес-эффективность менеджмент РТСа.

Напомню, что со стороны биржи постоянно идут какие-то приколы:

• генеральное спонсорство и триумфальное участие а Форекс Экспо
• распил бабла между маркет-мейкерами
• невнятная рекламная кампания ЛЧИ 2013 с кучей грамматических ошибок, проведенная под конец ЛЧИ
• падения сервера и сбои

Ну и тут еще новый двойной факап:

• на два дня вылетел сайт биржи moex.com:

«Вот уже второй день пошел как сайт московской биржи http://moex.com/ недоступен и реанимировать его судя по всему некому. Проблемы со стороны сервера nginx, который скорее всего надо перезапустить. Неужели у целой биржи нет потсоянного админа, который следит за роботоспособностью сайта? Даже после такой мелочи делаю для себя не самые хорошие выводы.»

Из ЖЖ Прайтрейдера: 
||||
«Ни разу за 13 лет торговли я не сталкивался с глюками на nasdaq.com, nyse.com или cme.com Так сейчас выглядит сайт Московской биржи»:


 Nyse переименовалась после объединения с Euronext,CME меняли основной домен на cmegroup.com, но у всех стоит переадресация со старых доменов на новый.

У нашего FORTS с доходами в миллиардах рублей не хватило 300 рубликов в год на поддержку домена.
Позорище!

Полный МФЦец...

P.S. В каментах написали и удалили про то, что мол на тех биржах тоже сбои бывают.
Естественно бывают, но речь не о сбоях на бирже, а о элементарном раздолбайстве, отношении к поддержке сайта и репутации.Если кто-нибудь купит forts.ru и обустроит там порно-сайт это будет epic fail и не надо быть гением, чтобы это предотвратить.
||||

Вот такие вот приколы. 

Александр Жаворонков пишет в своем ФБ: «Московская Биржа а что за сбой был в 10-10-46? Несмотря на то, что он был короткий, проблем вызвал больше, чем крупный. Будут ли какие то комментарии?»

Комментарий: Сегодня при старте торгов на срочном рынке из-за некорректных настроек оборудования при внедрении нового сервиса «Увеличенная частота раздачи рыночных данных» часть участников могла столкнутся с задержками в получении информации. Проблема была решена в течение одной минуты. Новая ветка быстрой раздачи данных позволяет получать рыночную информацию в 5 раз быстрее обычной ветки раздачи данных (скорость 1 раз в 3 мс). 

Действительно, сервис работает с 15-го ноября, а сегодня был введен новый дополнительный сервер раздачи. В этой связи, как я писал, была задержка в доставке информации. Реально речь может идти о примерно 40 секундах и только для тех клиентов, кто пользуется этим дополнительным сервисом. Московская биржа приносит свои извинения участникам рынка.

p.s. Сохранил себе для истории.

Взял из фейсбука.

Московская Биржа в первом квартале 2014 года рассмотрит возможность продления торговой сессии на основном рынке. Напомним, сейчас торги основной сессии заканчиваются в 18:40 мск, и, пока нововведение находится на обсуждении, поделитесь — как вы относитесь к такой инициативе?

Торгую на срочном рынке. Обнаружил в брокерском отчете списания биржи «За неэффективные транзакции».

Вкратце, тезисно:
 
1. Неэффективная транзакция (по мению биржи) — любые подача+снятие лимитной заявки без совершения сделки!!!

2. Если у вас >2000 таких транзакций, вы автоматом попадаете на дополнительную комиссию. 

Т.е. если ваш таймфрейм 1 минута и у вас выставляется лимитными заявками тейк-профит и стоп-лосс это около 1600 НЕЭФФЕКТИВНЫХ транзакций.  И это только по одному инструменту.

Значит, как только вы начали торговать еще по одному инструменту тем же алгоритмом в том же таймфрейме, вы автоматом попадаете на дополнительную комиссию от биржи.(1600+1600=3200)
 
 Проверяйте отчеты брокера, господа. Особенно те кто торгует несколько инструментов и имеет пакет стратегий. Я, вот, проверил…

репост из жж

    Обсуждать публично биржу, она у нас одна, всем нам дорога и все такое. Но все-таки хочу высказаться по этому поводу, долго терпел, а тут навеяло постом А.Г. Гавриленкова в блоге и обсуждением в Фейсбуке.

    Очень забавно наблюдать, все у нас вроде политически сознательные, рукопожатые граждане, за политическую конкуренцию как один и т.д. А как дело доходит до денег, чего-то все резко меняется. Вот например комитет по валютному рынку, где сидят одни банки, и там председательствует Сергей Романчук, из Металлинвестбанка.

    Я тут сразу оговорюсь, что не имею ничего лично против Сергея, и очень его уважаю, как и всю команду банка. Металлинвест мне дал в свое время путевку в биржевую жизнь, за что я до сих пор благодарен. Плюс я клиент ИБЦ Металлинвестбанка. Но тут как говорится, Платон мне друг, но истина — дороже. Сам я пока по крайней мере валютой особо не торгую, мне из принципиальных соображений не нравится, куда банки тащят рынок.

     Не секрет, что Металлинвестбанк, в котором Сергей работает — один из основных маркемейкеров на валюте, как и остальные члены комитета по валютному рынку. Так же не секрет, что доходы таких крупных маркетмейкеров в последние годы сильно просели, из-за появления новых мелких динамичных участников, которые вкладываются в IT — назовем их HFT. Особенно после того, как биржа пустила наконец на тот рынок брокеров, не только банки.

    Чем ответил на изменение ланшафта комитет по валюте и валютный рынок вообще? Сначала конечно традиционные маркетмейкеры все долго ныли про злых HFT, которые мешают делать бизнес. Но потом они решили перейти к активным действиям. Первое — они пробили на уровне биржи, что быть рассчетной фирмой на валютном рынке могут быть только банки или крупные очень брокера, закрепили в правилах биржи, что не смотря на то, что взносы во все фонды гораздо меньше, членом валютной секции может стать только участник со 180 миллионами рублей капитала. Раз уж заставляют пускать брокеров, так давайте хотябы самых больших, а то тесно станет в нашем эксклюзивном клубе.

   Есть ли в этом хоть какой-то здравый смысл, по мимо желания ограничить внезапно нарисовашуюся конкуренцию? На мой взгляд — конечно нет. С  точки зрения риска для единой биржи, ей наоборот выгоднее ситуация, которая была на бирже РТС, когда куча мелких, но надеящихся на рост в будующем участников, страхуют своими взносами крупняк. И система риск менеджмента, которая была на РТС, отлично доказала свою жизнеспособность в 2008 году.


( Читать дальше )

Репорт из фейсбука: https://www.facebook.com/andrey.dronin

Прочитал пост Феникса про ММ на Т+2. гм...

Что меня удивляет: почему тельняшка рвется только в конце фильма, когда уже пора забирать свое ведерко попкорна и идти домой?
Вопрос же не в том, много денег платят или мало. Вопрос в самой сути — кто такие ММ и для чего они нужны Бирже и участникам!
И я сейчас даже не о том, что интересного будет на конференции 3 декабря у Victoria Dyakova, кто придет- тот и так узнает)))
Я про опционы!

Итак по сути- больше года говорили про необходимость запуска опционов на короткие сроки! Трейдеры с совершенно различными стратегиями сходились во мнении что такие опционы нужны! и О ЧУДО — в новой платформе бирже их реализовала! Роман Сульжик выполнил взятые на себя обязательства!

Казалось бы — счастье есть!
НО! но оказывается кое-кто, кое-где испугался, что короткие опционы- это страшный риск! Что потребители услуги — огромная толпа лузеров продающих все задаром и мечтающих разорить своего брокера! ну и т.д. и т.п.

Была рабочая группа по решению этого мега-сложного вопроса: запускать то, что УЖЕ СОЗДАНО или нет? НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ....

К чему сей крик души:
1 — хочу услышать отклик опционистов про востребованность коротких сроков. В пятницу (возможно) уже будет поздно!
2 — хочу пояснить, что чем проще и удобнее контракт — тем меньше биржа будет платить ММ за его раскруткуи тем богаче станет)
3 — хочу напомнить, что ВСЕГДА есть контракты создаваемые биржей на перспективу, которые нужны стратегически и за которые биржа платит как бы две платы. Платит за сам факт наличия ММ и платит за СТАБИЛЬНУЮ работу ММ. Пример — опционы на синглстоки. Где желающие получать «халявное» вознаграждение?? Аууу
4- хочу реального обсуждения работы различных команд ММ и выступления реальных рисковиков на конференции robots.derex.ru/ru/programma/
5- хочу денег и справедливости! Но деньги- вперед)