SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. porsh
АХТУНГ: Сбор за неэффективные транзакции Московской биржи
- 22 ноября 2013, 14:35
- |
Торгую на срочном рынке. Обнаружил в брокерском отчете списания биржи «За неэффективные транзакции».
Вкратце, тезисно:
1. Неэффективная транзакция (по мению биржи) — любые подача+снятие лимитной заявки без совершения сделки!!!
2. Если у вас >2000 таких транзакций, вы автоматом попадаете на дополнительную комиссию.
Т.е. если ваш таймфрейм 1 минута и у вас выставляется лимитными заявками тейк-профит и стоп-лосс это около 1600 НЕЭФФЕКТИВНЫХ транзакций. И это только по одному инструменту.
Значит, как только вы начали торговать еще по одному инструменту тем же алгоритмом в том же таймфрейме, вы автоматом попадаете на дополнительную комиссию от биржи.(1600+1600=3200)
Проверяйте отчеты брокера, господа. Особенно те кто торгует несколько инструментов и имеет пакет стратегий. Я, вот, проверил…
Вкратце, тезисно:
1. Неэффективная транзакция (по мению биржи) — любые подача+снятие лимитной заявки без совершения сделки!!!
2. Если у вас >2000 таких транзакций, вы автоматом попадаете на дополнительную комиссию.
Т.е. если ваш таймфрейм 1 минута и у вас выставляется лимитными заявками тейк-профит и стоп-лосс это около 1600 НЕЭФФЕКТИВНЫХ транзакций. И это только по одному инструменту.
Значит, как только вы начали торговать еще по одному инструменту тем же алгоритмом в том же таймфрейме, вы автоматом попадаете на дополнительную комиссию от биржи.(1600+1600=3200)
Проверяйте отчеты брокера, господа. Особенно те кто торгует несколько инструментов и имеет пакет стратегий. Я, вот, проверил…
теги блога porsh
- адаптация
- адаптивность
- биржа
- еврозона
- зазеркалье
- инсайд
- кризис
- КУ
- кукл
- ММ
- Московская биржа
- ои
- пила
- работа сайта
- размышления
- рейтинг
- ри
- робот
- ртс
- сбер
- спектра
- 5000
smart-lab.ru/blog/146370.php
а если раз в три секунды ставить и снимать до 20 заявок, то ничего не будет.
вы слишком категоричны. :)
если с вас взяли сбор, значит у вас ОЧЕНЬ много транзакций, и мало сделок. грубо говоря вы превышаете соотношение 1 к 40 если речь о фьючерсах и вы торгуете с 0 по всем трем признакам
давайте не будем спорить, а вы просто еще раз прочтет документацию, и убедитесь что формула ОТЛИЧАЕТСЯ от того, как вы её интерпретируете. ;)
вы их просто не поняли, да и возвращаясь к вашему отчету: сколько у вас было транзакций и сколько сделок? :)
а ответ я уже ниже дал.
Из таблицы в документе fs.moex.com/files/5329
при условии что я не ММ (признак 1 = 0), торгую фъючерсом ртс (признак 2 = 0), фъючерс ртс ликвиден (признак 3 = 0). Получаю балл за транзакции 1, балл за сделки 40.
Далее, обращаюсь к первой формуле на странице 24 в документе
smart-lab.ru/r.php?u=http%3A%2F%2Ffs.moex.com%2Ffiles%2F4266%2F8147&s=3216123086
Допустим, я уже совершил 2000 «неэффективных» транзакций, и следующая транзакция у меня уже с накруткой, при этом я не совершил еще ни одной сделки за торговый день:
0.1 (коэффициент из формулы) * 1 (балл за транзакции полученный выше) = 10 копеек
Итак, если у вас нет сделок за текущий день, то за каждую «неэффективную» (то есть ту, что будет 2001 и далее в день) транзакцию заплатите 10 копеек.
считается суммарно за торговый день
и да, если вы только заявками спамите и вообще не совершаете сделок, то начиная с 2001 придется платить. :)
но это никак не значит, что вы ограничены 2000 транзакций в день. :)
P.s. А какой смысл совершать 2000 заявок на фьюче РТС без единой сделки? :)
трейлинг SL и TP? понятно. то есть вместо того, чтобы следить за своими тейками и профитами у себя, вы просто двигаете лимитники на бирже… причем для каждого входа и инструмента и при этом они такого размера, что за день не сносит ни тек ни профит. Ибо сделок то нет.
Вопрос: почему биржа должна обрабатывать весь этот спам, если вы не приносите ей в этот день денег? :)
Хотите так спамить платите 10 копеек за транзакцию.
Не хотите платить? Крутите все эти трейлинги у себя, в при срабатывании, или хотя бы при вероятности срабатывания достаточно высокой для сделки ставьте заявку.
Фуу, отложенные заявки у брокера, который падает на движении на час??? Видимо, вы давно уже на прямом подключении :)
так о том и речь, что вам хочется оказаться ВПЕРЕДИ ВСЕХ (быть уже в стакане по нужной вам цене) и при этом бесплатно. :) так не бывает.
кстати, выставляя заявки раз в минуту вы точно также рискуете налететь на лаги брокера, так что… :)
и что? :)
19.00 — 18.45
Здесь условия оказания услуг: fs.moex.com/files/4266/8147
Читай со страницы 23, пункт 10 и далее.
Здесь:
fs.moex.com/files/5329
утвержденные параметры для расчета неэффективных и ошибочных транзакций, последние от 07.11.13
Т.е., не исключено, что порог в 2000 может быть пересмотрен биржей и в меньшую сторону, учитывая регулярность утверждения параметров.
Тут:
fs.moex.com/files/5329
«Пороговое значение = 2000 Транзакций.»
Мой пример, сейчас посмотрел, 240 сегодня снятых заявок,8 раз выставлял по 30 заявок, 30 заявок укладывались в секунду.
вы ТЕЗИСЫ ошибочно привели. перечитайте еще раз алгоритм расчета.
ну вы формулу видели? 0.1 * max (сумма баллов по транзакциям — сумма КОМИССИЯ * баллы сделок),0)
то есть пока сумма баллов меньше 0, вообще не идет счет. когда превышает за день, то считаем. если больше 2.000 а это как раз пороговое значение, то платим.
баллы по транзакциям и сделкам найдтее в таблице, на которую сами же дали ссылку.
для признаков 0 0 0 это будет 1 для транзакции и 40 для сделки
если про опционы говорим там вообще 0.5 и 40.
причем теперь это сальдируется.
так что чтобы влететь на сбор надо сделать грубо говоря 2000 раз более 40 транзакций на 1 сделку.
проблема же как раз в другом: ошибка типо заявка не найдена при МУВЕ — вот это зло. стояло у меня сколько то заявок, и тут бац их снесли но данных об этом у меня нет — не пришли еще, а я решил их подвинуть. вот здесь да — шляпа…
с чего она упадет то? 11846 сделок, это минимум 11846 комисса бирже. по формуле, которую мало кто изучил это значит что у него есть право бесплатно спамить примерно… 475.840 транзакций БЕСПЛАТНО ;))) если сделка была не на 1 лот, то еще больше. если сделка с опционами - еще больше. :)
300 в день / 12 часов = 25 заявок в час = в 2 минуты одна.
в клиринг 3 минуты отдых
вечерка 15 минут.
он заранее поставил плиту всем роботам
спасибо Альберт!
недовольные могут писать самому влиятельному человеку года
Я лишь предупредил, дело ваше, читать или нет.
Если это кого-то оградит от нелепых убытков на счете, которые я обнаружил в отчете у брокера, буду только рад.
Предупрежден, значит вооружен. А меня, к сожалению, ни брокер, ни биржа об этом не предупредили.
подпишитесь на рассылку новостей от биржи. это вроде делается элементарно.
Иначе — по моему мнению, это недостаточное предоставление информации об услуге потребителю. Карается штрафами по Закону о защите прав потребителей. Не знаю, какое мнение у вас.
я обычно просто внимательно читаю договора и все документы на которые они ссылаются, прежде чем подписывать. и тарифы биржи не исключение. :)
У автора стратегия которой требуется более 2000 транзакций на сделку. Деревянные игрушки прибитые к полу в детстве и то не вызывают у меня такого сочувствия.
:)
а так за все надо платить: хотите всегда быть в стакане и постоянно двигать там все и при это редко совершать сделки? платите 10 копеек :) все логично.
не хотите платить 10 копеек? ставьте сервак на колокейшен, берите логин нужной пропускной способности и во время движняка ставьте что хотите куда хотите бесплатно (деньги уйдут на инфраструктуру) :)
это мы сейчас в дебри уйдем. читайте внимательно что подписываете, особенно все сноски на ТАРИФЫ которые могут меняться. и их публикация на сайте брокера биржи достаточна.
На деске брокера и, тем более, биржи — вы как на ладони. И не люди там за вами присматривают, а такие же роботы только вывернутые на другую сторону по логике. Чего ж из этого секрет то делать? Дураков уже не осталось, гляньте ликвидность за прошедшие год-полтора.