Московская биржа

Вот что пишет fenix-fx:

Наблюдаю проблемы с Twime. У всех норм все? Не всегда приходят ответы.
P.S> Проблема подтвердилась. Странно, что Биржа не останавливает торги и молчит. Я считаю, что неправильно позволять своим клиентам торговать, когда уже понятно, что серьезные проблемы с протоколом.

24 февраля. Вечерней сессии не будет.
moex.com/n15131/?nt=106

Московская биржа усовершенствовала систему мониторинга торгов используемую для выявления нестандартных операций.

Система обеспечивает возможность мониторинга и контроля операций, имеющих признаки использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, в частности:

• Взаимных сделок, направленных на создание искусственной торговой активности финансового инструмента и иностранной валюты.
• Сделок, направленных на отмывание денежных средств.
• Сделок, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок.

В систему мониторинга добавлены новые критерии для выявления подозрительных операций, имеющих признаки использования недобросовестных практик алгоритмической торговли, а также использования инсайдерской информации, связанной с изменением объема и состава портфелей клиентов до или после новостных событий и цен на финансовые инструменты.

( Читать дальше )

Ниже адская копипаста с Хабра, сам материал находится по ссылке habrahabr.ru/company/moex/blog/321280/ блога Московской биржи, этот же пост предназначен для комментариев. Погнали...




В этом хабе мы расскажем вам о своем уникальном опыте разработки высокоскоростного интерфейса TWIME для Московской биржи, объясним, почему нам так важна низкая latency (время отклика) и как ее сократить. Надеемся, в заключении вам станет немного понятнее, почему Московская биржа более технологична в некоторых областях, чем, к примеру, такие гиганты High Load как Nginx, VK или MailRu.
Чтобы объяснить, что такое высокоскоростной интерфейс TWIME, придется начать издалека. То, чем торгуют на бирже называется торговым инструментом — у него есть цена и его можно купить или продать. Торговым инструментом может быть, например, баррель нефти, акция Сбербанка или пара валют. Срочный рынок — это сегмент Московской биржи, на котором торгуют производными инструментами (деривативами) – фьючерсами и опционами.

( Читать дальше )

Опишу сферического коня в вакууме который очень хочется поторговать, ввиду, как мне кажется, отсутствия незапланированного риска и того, что конь идеально подходит под моё понимание рынка (знаю где будет цена хотя бы на мгновенье, но не знаю как, то есть теряю на стопах):

Пусть сейчас фьючерс на доллар рубль (Si) c исполнением в марте торгуется по 59500.
Я считаю, что он достигнет цены 62000 до 16 марта.

Вырисовывается такой идеальный сценарий где то там в голове:

Я приобретаю CALL опцион на данный фьючерс со страйком 61000, премия продавца, предположим, 500 рублей.
Я ставлю лимитный ордер на продажу данного фьючерса по цене 62000.
Больше вообще не заглядываю в терминал до 16 марта включительно.

После экспирации 16 марта:
— Расстаюсь с 500 рублями в любом случае, заплатил за опцион.
— Если цена сходила до 62000 — у меня остаётся проданный фьючерс, который закрывается по текущей цене.
— Если цена выше 61000 — то у меня поставленный по опциону купленный фьючерс по 61000, который также закрывается по текущей цене.

( Читать дальше )

Объем торгов в январе: операции репо с центральным контрагентом вновь поддержали динамику год к году

Сезонно слабый месяц для всех сегментов. Вчера Московская биржа представила данные об объеме торгов за январь. Совокупный месячный среднедневной оборот снизился на 27% месяц к месяцу. В минусе оказались все сегменты, наименьшее падение показали валютный рынок (минус 19%) и акции (минус 20%), наибольшее – облигации (минус 47%, или минус 45% за вычетом однодневных бондов ВТБ и крупного размещения Роснефти в декабре).

Год к году денежный рынок остался в положительной зоне. В отличие от января прошлого года, когда сезонного снижения не произошло благодаря волатильности в валютном сегменте и на рынке акций, совокупный среднедневной оборот сократился на 12% год к году. Вырос только денежный рынок (плюс 22% год к году), где репо с центральным контрагентом, объемы которого увеличились более чем вдвое за год, остается ключевым фактором роста. Лидером падения стал сегмент деривативов (минус 44% год к году), где валютные контракты потеряли в оборотах более 50% относительно уровня годичной давности, тогда как сам валютный рынок лишился 26%. Объем торгов в облигациях, за вычетом однодневных бумаг ВТБ, снизился год к году на 16%.

( Читать дальше )

МОСКОВСКАЯ БИРЖА ОПУБЛИКОВАЛА НЕЙТРАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ТОРГОВ В ЯНВАРЕ (+4% Г/Г), БАЛАНСЫ УЧАСТНИКОВ УДИВИЛИ

Оборот фондового рынка в январе вырос на 9% г/г до 748 млрд руб., а рынка облигаций — взлетел на 91% г/г до 1 388 млрд руб. за счет новых размещений корпоративных облигаций «овернайт» (676 млрд руб.), проводимых ВТБ. Оборот торгов на денежном рынке вырос на 42% г/г, а на валютном — снизился на 13,7% на фоне снижения волатильности рынка. Количество контрактов с производными инструментами упало на 34% г/г. Балансы участников рынка выросли на 50% м/м до 928 млрд руб. за счет балансов в евро, которые выросли более чем в два раза м/м до 576 млрд руб. Долларовые балансы увеличились на 10% до 252 млрд руб., а рублевые балансы снизились на 7% до 90,4 млрд руб.

В целом результаты выглядят нейтрально/умеренно позитивно. Объемы торгов за месяц увеличились г/г, но темпы этого роста замедлились из-за меньшего количества рабочих дней по сравнению с прошлым годом из-за новогодних праздников. Рублевые балансы, которые обеспечивают основную часть процентного дохода компании, немного снизились, но все еще сохраняются на хорошем уровне. Вместе с тем, балансы в евро, которые генерируют небольшую долю процентного дохода, выросли на столько сильно, что их рост невозможно игнорировать, и он, определенно позитивно скажется на процентном доходе компании. Нам пока сложно объяснить такой существенный рост балансов в евро, и мы планируем обсудить его с компанией. Мы сохраняем нейтральную позицию по акциям компании.

            АТОН