Постов с тегом "МосБиржа": 5021

МосБиржа


снова про "вечный" фьюч USDRUBF

    • 10 июня 2022, 18:06
    • |
    • funjpg
  • Еще
Всем привет !

Сам участвую в продаже «вечного» фьюча, начинал когда было меньше рубля расхождение.
Видел пару предложений, как «исправить» 1) запрос на исполнение, но тогда фьюч перестает быть «вечным» для контрагента и 2) вариант перевод «вечного» в квартальный (вопросы, кем? когда? по какой цене? и что делать с контрагентом? -> вариант 1 по итогу)
Одна из главных проблем, что «вечный» фьючерс не следует за USDRUB_TOM, как планировалось. Косвенная проблема, это один вход/выход у инструмента, через стакан.

Пастернака не читал, но… видео с ответами МосБиржи не смотрел, и предполагаю, что там такого не было озвучено.
Предлагаю, ввести опционы с БА USDRUBF (его поставка), но с ценой исполнения опциона от USDRUB_TOM, как сейчас есть для самого USDRUBF.
Опционы недельные или месячные (как для брента, например), однодневные или квартальные тоже могут быть. Надеюсь понятно, что сразу центральным страйком такого опциона станет курс USDRUB_TOM.

Плюсы: появляется второй вход/выход, который позволяет привязать цену к USDRUB_TOM (как и планировалось, по крайней мере, к дате окончания жизни опциона) Сейчас получается, зачем «продавать» по 57 руб, если его «завтра» там может не быть «никогда», и другого выхода кроме как через стакан с убытком нету.

( Читать дальше )

Новые тарифы FORTS. В чем главная беда

Собственно, самая большая печаль новых тарифов не в самих тарифах, хотя и в них самих. А вот в этой строке...

Новые тарифы FORTS. В чем главная беда

Дело в том, что раньше было достаточно взять по инструменту минимальный 1 тик. Тем самым ты отбивал комиссию и получал еще и профит.

А теперь надо брать 2-3 тика, чтобы только отбить.

Это очень важно для отдельных категорий, которые и делали ликвидность, за которую вдруг решил побороться менеджмент биржи.

Ну а мне в свою очередь будет очень интересно понаблюдать за поведением кумулятивной дельты при новых торговых условиях.

Давайте наблюдать вместе:
Мой чат: www.teleg.run/stockgamblers
И канал с картинками по рынку: @MarketScreen

наивность vs повышение комиссий мосбиржей

Мосбиржа решила добить трейдеров. Рост комиссов в 6 раз при и так низкой ликвидности это давай до свидания оставшаяся ликвидность и обороты.
Но что забавно что большинство хомяков верит что они-то смогут лимитками торговать, уж хоть в одну-то сторону, уж хоть на полшишечки, и у них всё ок будет. Переставление лимиток это самое муторное что есть в торговле и самое мозговыносное для разработки в алго. Это не говоря уже про скорость и хфт. Сижу ржу как представляю что некоторые ребята надеются руками переставлять лимиточки. 


( Читать дальше )

Не покупайте вечный фьючерс!

Спред вечного фьючерса на доллар с обычным фьючерсом

На графике спред вечного фьючерса на доллар с обычным фьючерсом. На данный момент покупаю вечный фьючерс USDRUBF покупатель переплачивает 4.7 рубля по отношению к ближайшему квартальному фьючерсу. К споту еще больше.
Причина уже обсуждалась дважды на СЛ. Это спецификация фьючерса. Он не привязан к споту, а лишь считает от него маржу каждый клиринг. 
На вчерашнем стриме о вечных фьючерсах, организованным Мосбиржей и Тинькофф, Мария Патрикеева лишь вкратце затронула этот важный вопрос. 
Если кратко, то ее ответ был: «Это рыночные факторы, покупателей больше, поэтому такая премия.» 

Вопросы все равно остались:
1. Народ не в курсе о премии? 
2. Абитражникам не интересно заниматься этим, потому что они не знают как выйти? (как кстати и мне, запертому в арбитражной сделке и растущем каждую минуту спреду)

( Читать дальше )

Обзор прессы: ФК Открытие, МосБиржа, ГМК НорНикель, валютная выручка, СПГ — 10/06/22

Авария на американском заводе СПГ раскачала европейский рынок

Не успели цены на газ в Европе опуститься ниже $900 за тысячу кубометров после ограничений российских поставок, как котировки снова подскочили на фоне форс-мажора на американском заводе СПГ. Из-за трехнедельного ремонта на предприятии после взрыва рынок недосчитается около 1 млн тонн сжиженного газа. По мнению экспертов, с учетом баланса спроса и предложения, снижения цен в дальнейшем ожидать не стоит.

https://www.kommersant.ru/doc/5396231

 

ЦБ и Минфину предоставлено право самим разбираться с валютной выручкой

Режим обязательной продажи валютной выручки, введенный в России в конце февраля 2022 года, видимо, будет в ближайшее время ликвидирован или по крайней мере трансформирован. Указом президента правом определять долю обязательной продажи — сейчас 50% — наделено правительство, право устанавливать сроки репатриации валюты предоставлено Банку России. Кто и зачем будет в России покупать избыточную валютную выручку, указом не определяется.



( Читать дальше )

Как купить/продать "заблокированные" акции?

Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что если у кого то есть акции Тесла, купленные на Мосбирже(!), и если он готов их продать по 10 000 руб, то кто-то может их купить на внебиржевом рынке. Верно?
Тоже самое и на СПБ?
А с фондами Финекс? Можно продавать?
Т.е. акции, которые перевели на неторговый раздел тоже можно продавать? Главное найти покупателя и сделать хорошую скидку. Верно?
Можно ли продавать акции в евро на внебиржевом рынке про бросовым ценам?
Был у кого-то опыт?
Какие комиссии, подводные камни?
Какие брокеры позволяют это делать?

 


По мосбирже сегодня произошел прострел

Вышли из канала
По мосбирже сегодня произошел прострел
график построен с использованием моего индикатора

Формируется техническая картина на укрепление доллара - Промсвязьбанк

Курс доллара продолжил консолидироваться у середины диапазона 60-62 руб. Пара доллар-рубль в течение дня инерционно приближалась к локальному уровню поддержки на отметке 60,2 руб., однако к окончанию торговой сессии отскочила от нее, вернувшись к 61 руб. Мы полагаем, что данная ситуация сложилась из-за сужения предложения долларов в конце дня и активизации трейдеров, отыгрывающих вышедшее вечером разрешение Минфином экспортерам держать валютную выручку на открытых счетах за рубежом с последующей репатриацией и реализацией денежных средств по ранее принятому постановлению: в размере 50% и сроком в 120 дней. Отметим, что данное решение, по нашим оценкам, может сузить навес предложения иностранной валюты на бирже, причем было принято преимущественно для адаптации экспортеров под текущие санкции на НРД.

В паре евро-рубль торговая активность слегка снизилась, однако котировки пары продемонстрировали рост. Полагаем, что спрос на евро формировали банки после ранее принятых санкций в адрес НРД. Отметим, что курс евро-доллар на МосБирже впервые с начала марта стал дороже, чем на площадках FOREX. Полагаем, что в ближайшие дни подобная ситуация может сохраниться на рынке.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн