Постов с тегом "Модели": 41

Модели


Технический анализ рынка FOREX

    • 05 февраля 2017, 11:10
    • |
    • Scorpio
  • Еще
   
1

Приветствие

2

Введение в графический технический анализ

3

Методы представления ценовой информации

4

Поддержка, сопротивление, тенденция

5

Основные фигуры классического графического анализа

6

Фигура разворота тенденции «Голова и плечи».

7

Фигуры разворота тенденции «Кратные вершины и основания»/ «Неудавшиеся размахи»

8

Фигуры продолжения тенденции.

9

Модели неопределенности.

10

Комбинации японских свечей.

11

Индикаторный анализ.



Курс включает в себя информацию от азов Технического Анализа до графических моделей и индикаторов, Вы будете знать:

  • Методы представления ценовой информации
  • Для чего используют уровни поддержки и сопротивления
  • Как работать по тренду
  • Какие сигналы дают фигуры классического графического анализа
  • Что может дать анализ Комбинаций японских свечей
  • Как помогают принимать решения Трендовые индикаторы
  • О чем сигнализируют Осцилляторы


( Читать дальше )

Меморандум о макроэкономике

    • 10 декабря 2016, 17:33
    • |
    • TT
  • Еще
Макроэкономические теории не имеют консенсуса и довольно сильно оторваны от реальности. Никто в действительности не знает, как отреагирует экономика на те или иные события и факты. Существуют лишь некие общепринятые предположения, которые, во-первых, научно не доказаны, во-вторых, подвержены изменению. Поэтому рынок постоянно меняет модели, которыми он руководствуется в своей реакции. При этом модели часто бывают далеки от рациональности и всегда очень сильно упрощены. Наример, низкая процентная ставка способствует росту инфляции, инфляция обратно пропорциональна безработице и т.д.

Меморандум о макроэкономике

Иллюстрация избитая, но уж больно точно показывает отношения между макроэкономической теорией и рынками. Ученые выдвигают какие-то робкие гипотезы, строят сугубо теоретические модели, обусловленные огромным количеством ограничений, а рынки через призму информационных агентств упрощают их до примитивов и воспринимают как абсолютную истину.

Аналогии моделей грибника и алготрейдера

Сам являюсь алготрейдером и регулярно задумываюсь о природе прибыли — рыночных неэффективностях. Для упрощения понимания явления и для упрощения передачи идеи другим людям, естественно, хочется найти какое ни будь похожее по сути явление из обычной жизни, чтобы можно было объяснять/анализировать на его примере.

Для себя нашел сходство модели лесного грибника с моделью алготрейдера, рыскающего по пространству рыночного шума в поисках на чем бы нажиться. Можно сказать, что неэффективность с точки зрения алготрейдера это некий прибыльный торговый алгоритм. Для грибника — это знание мест в лесу где обычно растут грибы. Грибник рыщет по лесу в поисках таких мест также как и алготрейдер рыщет по пространству алгоритмов.

Если грибник в поисках новых полян будет ходить по хоженым тропам (использовать широко разрекламированные подходы), то шансов найти хорошую поляну практически нет.

Если грибник нашел хорошее место и про него мало кто знает, то есть шанс длительное время с успехом ходить туда за грибами (предполагаем что вместо срезанных грибов постоянно растут новые). Если про поляну узнали многие и стали туда ходить, то шансов найти там грибы становится мало и затраты на посещение поляны начинают перевешивать результат посещения.



( Читать дальше )

Модернизация стратегии robot_uralpro. Lead-lag relationship

    • 16 апреля 2015, 10:22
    • |
    • uralpro
  • Еще

108

Трейдеры, которые приобрели мою программу robot_uralpro (см. пост на смарт-лабе), спрашивают, можно ли доработать алгоритм для применения его на современном рынке? Напомню, стратегия робота основана на взаимоотношении цен синтетического индекса, составляемого динамически из рыночных цен акций, входящих в индекс РТС, и фьючерса RI. Идея «одноногого» статистического арбитража, реализованного в роботе, будет работать и сейчас, только в том случае, если научиться правильно определять, какой актив опережает другой в смысле динамики их цен. Эта статья посвящена правильному выявлению такого взаимодействия, которое в англоязычных источниках называется «lead-lag relationship» -опережение-отставание между разными активами.

Те алготрейдеры, кто не приобретал robot_uralpro, тоже сочтут эту статью полезной, так как lead-lag relationship может использоваться в стратегиях парного трейдинга и им подобным. Например, определив такое взаимодействие, можно исключить из парного трейдинга один из активов ( с учетом того, конечно, что отношение торгуемых инструментов было описано четкой моделью) и значительно увеличить тем самым прибыльность стратегии.



( Читать дальше )

Ловим тренд за толстый хвост, а также ловушка на ловца трендов

    • 29 мая 2013, 11:00
    • |
    • Swan
  • Еще
Как на трендовом рынке увидеть и поймать тренды? И какие ловушки ждут самого ловца трендов?

Главное качество трендового рынка — это, собственно, наличие трендов. Рынок летает туда-сюда-обратно с большой силой и упорством. Из-за этих метаний свои дальние точки рынок посещает гораздо чаще, чем в случае простого случайного блуждания. Поэтому, как следствие, у рынка образуются «Толстые хвосты», то есть распределение цены (или приращений цены, не важно) имеет более толстые хвосты, чем распределение для случайного блуждания (нормальное).

Ловим тренд за толстый хвост, а также ловушка на ловца трендов

На картинке примерно показано как выглядят хвосты для разных рынков, (это не настоящие распределения а просто модель для иллюстрации).

Переходим к тому, как можно ловить тренд. Мы не будем полагаться на технические индикаторы, всякие уровни, фазы луны, магические цифровые сочетания и прочие сигналы, а будем считать, что тренд может начаться в любой момент и в любой момент закончиться. Это вполне разумная установка. Тогда способ ловли тренда остаётся только один:


( Читать дальше )

Торговля от уровней аля Герчик (и Резвякова туда же )

Вот казалось бы мужики правильным вещам учат и все такое… но вот реально никуя это недает....
года три наверное я периодически возвращаюсь к этой системе и ничего путного никогда не выходит — да в одни периоды торговля от уровней рулит, но в другие отдашь все обратно

— во первых зарабатывать так можно только на трендах, на флэте будет сплошной БУ или стоп

— во вторых наличие тренда еще не означает, что в нем будут нужные модели. Обычно как раз сильные тренды не имеют моделей показываемых Герчиком и Резвяковым

— в третьих даже «правильный» тренд, с нужными моделями не означает, что нас не будет выбивать по стопам. как то оно сильно подозрительно любит все за стопами бегать — вот шоб так за тейками оно никак!… а может торговать все наоборот надо?.........

это все дает такое хреновое все :) что нужно соотношение стопа к тейку 1 к 5, только для того, чтобы остаться в безубытке.......

Резвяков вот недавно сказал, что в прошлом году поймал профит всего два раза — в мае один тренд и в сентябре кусочек :) но типа заработал столько что на 10 лет вперед хватит :))) — а целый год лосятину чем кормить? :)

херня это все короче

Практическое пособие для начинающего Баффета. Как найти здоровые и перспективные компании? Подход Пиотроски

Компаний — десятки тысяч. Как в этой куче найти те самые «жемчужины», которые принесут желаемое долгосрочное обогащение? Как отделить «здоровые» компании от «больных»? А ведь это (выбор акций, stock picking), в наше трудное для долгосрочных инвесторов время, наряду с выбором момента входа — самое важное. Иначе получите не доход, а шиш (надеюсь мне это удалось показать в предыдущий статьях на эту тему). 

Так как же осуществлять выбор акций? Спросите аналитика. Он вам будет полчаса рассказывать, про мультипликаторы, что нужно «обращать внимание» на то, и на это; учитывать пятое и десятое; анализировать то и это; и вот с этой точки зрения, а вот с этой.... 

В результате инвестор уходит с квадратной головой, запомнив из всего сказанного только что-то про p/e и «недооцененность».

Но мы — делаем деньги на рынке. Такие «методы» не для нас! Поэтому обратим внимание на подход профессора Джозефа Пиотроски, предложившего простуюпонятную, и, что самое главное,

( Читать дальше )

Интересно ли вам будет почитать о стратегиях, которыми пользуюсь, даже если какие-то уже известны многим?

Интересно ли вам будет почитать о стратегиях, которыми пользуюсь, даже если какие-то уже известны многим?

да
нет, но может кому пригодится
нет, это вообще не нужно
Всего проголосовало: 55
В ближайшее время планирую написать серию заметок о методах торговли, которые использую. Многие из них уже широко известны вроде "черепаших супов" и других ее моделях, что-то собственные наработки, усовершенствования и паттерны. Стоит ли описывать уже известные модели, например от Рашке, которыми пользуюсь?

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн