Мнение по рынку

Друзья, всем доброго времени суток.
Обозначенный  уровень для покупок во фьючерсе на Сбербанк (SRM2), сегодня стал платформой для роста.Уровень подтвердился.
 Цели для меня как и говорил — 8600-8620...
 Как один из вариантов, притормозить рост, возможно сможет уровень 8470. Если такое случиться, то на уровне 8350 буду снова покупать.
 Фьючерс на Сбербанк.


По Сбербанку, после сегодняшнего  выноса, первая цель указывает на 85-86р., далее 87-88.

( Читать дальше )

Лондон полтора процента плюсует, Французы — более процента, Немцы несмотря на провальную статистику — полпроцента, амеры вообще вчера в плюс вылезли и сейчас фьючи зеленые… И это они по-большому счету еще не падали все...)))
А мы после такого продолжительного падения даже отскочить не можем… Ах да… Теперь у нас равнение на другого поводыря, на которого многим индексам мира уже почти плевать...)))




Одним словом: Смотрим туда, где хуже...) Задолбали...)))

Все больше и больше людей интересуется как торговать Америку. Это значит завести свои деньги в Америку и вообщем то оставить их там. Но все больше доверяют тамошним рынкам, нежели своему. Достаточно посмотреть на прошлогоднюю цену в мае и сегодня. На падение августа месяца. И все становится понятно. Кто и как себя уважает и оценивает.

Добрый день!
Хотел бы увидеть мнение трейдеров вот на что:
  — зачем люди пишут прогнозы? ведь одинаковых стратегий не бывает, как и одинаковых людей.
  —  зачем и для чего люди занимаются обучением?
  — зачем люди занимаются раскручиванием собственной персоны?
Мое мнение и видение всего этого такое:
Я не понимаю, почему люди пишут прогнозы на форумах, не давая стратегию от начала до конца. Это то же самое что и «видишь суслик? Нет. А он есть!!!» остается только верить и надеяться что так и будет. Религия какая то очередная! «Вы верьте, а то, как есть на самом деле, вы все равно не узнаете. Я вам не скажу!!!» Любой прогноз можно трактовать как угодно, ибо фантазия работает пока еще у людей! Говорить что будет движение сюда или туда… ЗАЧЕМ!!??? Это движение будет, вопрос времени! Но где момент входа, момент выхода?  Поэтому, либо у этих людей много свободного времени и нечем заняться, либо пытаются привлечь внимание к себе. Но опять же такими глупостями привлекут кого? Людей не достаточно разбирающихся в этом базаре (рынке).


( Читать дальше )

С таким утверждением согласны многие, и все те кто изо всех сил покупал на самый хаях с криком нет это однозначно рост, сейчас тоже самое начинают делать на лоях, только имеется ввиду уже продажи!

То есть все самые заядлые лонгисты кричат, что это конец-это ад, армагедон, все пропало-Очень хороший сигнал для того, чтобы начать наращивать длинные позиции=)


Мое мнение остается прежним, все что происходит укладывается в рамках здоровой коррекции к росту, тем более все падение на тухлейших объемах, текущие уровни считаю довольно привлекательными для формирования долгосрочного портфеля. Мой долгосрок сформирован на 20% бумаги, 80% Кэш. Текущий незафиксированный убыток составляет 3%. 


Хуже, что в другом портфеле не по моей инициативе завис Газпром от 181 рубля, вот это реально погано, и там 50 процентов Газа 50 Кэша.



По-прежнему гоняю фРтс внутри дня, и 15-ть минут Сбер. Вчерашний убыток удалось компенсировать в 0, благодаря удару тяжелой артиллерией от 133 800=)

( Читать дальше )

Повторение 2008 в РФ невозможно в принципе. Это амеры у себя отличились — высоко забрались. В 2008 мы были на абсолютных хаях. А где мы сейчас?
С Большого булька-всплеска 2008-09 идут обычные затухающие колебания. Посмотрите не индексы, а конкретные бумаги. Энергетика и многое другое воще утоптано.
На примере ГП.
В 2008 мах-360 мин-100, сейчас 157, что называется почувствуйте разницу. Т.е. потенциал падения до хороших отскоков всего 57 пунктов 30%-40%
Допустим падаем — об 100-ку будем биться с такими отскоками, что быкам и бычьего тренда не надо будет, на одних подпрыгиваниях заработаешь.

Что мы сейчас имеем? Приручают к торговле в канале!? Зачем? Так ведь можно и прибыльно торговать. Однако, так и начинают думать многие...

Смотрю на Сбербанк, потому что, только он сейчас не дает рынку «свободного» падения. Нефтянка очевидно завтра будет хуже всех...
Вот и флагман отечественного рынка — Сбербанк. Он и не дает рынку упасть уже в который раз...
Приближаемся к сильному уровню поддержки: 91,50
Случившийся пробой данной поддержки быстро  обрушит акции к уровню 88р.



( Читать дальше )

Фундаментальный фон неоднозначный. Макроданные, опубликованные с понедельника, разнонаправлено влияли на динамику рынков (естественно тех кто торговал в эти дни). Подобный разнознаковый трафик статистики отражается на графиках фондовых индексов в виде флэта. С одной стороны, инвесторы-быки разочарованы данными по занятости в США, сокращением заказов в Еврозоне на товары длительного пользования, в Китае так же не все позитивно. С другой стороны, ярким «плюсиком» может быть повышение рейтингов агентством standard and poor's по долгам ряда государств, в частности Греции.

Технически, рынки в США остаются в зеленой зоне, среднесрочно — более половины бумаг сейчас торгуются выше 50-дневной скользящей средней и около 70% выше 200-дневной инвестиционной линии. По SP500 и по NASDAQ100 апрельские минимумы выше минимальных значений, которые мы имели возможность наблюдать в марте, а по Доу30 и Рушелю2000 примерно на тех же значениях, которые были минимальными в марте (во всяком случае не ниже), что так некий подтверждающий бычий сигнал. Тем не менее, Российские фондовые индикаторы продолжают корректироваться. И пока мы не нарисовали новых low-ев, пока индексы стукаются о линию поддержки, проведенную через максимумы за последние 12 месяцев, есть повод с оптимизмом смотреть вверх. А роста без коррекций не бывает, тем более что и данные по России в последнее время достаточно неплохие. И негатив, в частности фискальные инициативы властей, я полагаю мера оправданная, хотя и не очень приятная для корпораций и потребителей, тем не менее ожидаемая.

( Читать дальше )

Худший сценарий начинает свою реализацию.Увы, но это так. Этим летом жду обновления минимумов и заход на 1300 по ММВБ.
Худшее в том, что глобальный бычий рост подходит к своему логическому завершению. Вливания и «инъекции» уже не помогут.
Недельная картина по ММВБ вообще рисует страшные вещи. Последний рост- стандартная и вполне ожидаемая  коррекция.
Далее обновление минимумов и поход на 1300 по ММВБ.  Если все это осуществиться, то рынок медведей только начинается...

Сегодня меня разбанили, и я решил заняться творческой деятельностью и написать пост.
Сегодня торговать не буду.

Многие трейдеры не обращают внимание на проскальзывания и комиссии по сделке. Вот например я, совершаю на протяжении 2012 г. почти каждый день только 2 сделки в день. За 4 месяца 2012г. моя доходность составила 81,65%. В случае если бы проскальзывания на фьючерсах Forts отсутствовали, не было бы никаких комиссий (хотя они существенно ниже, чем на рынке на ММВБ), доходность была бы не 81,65%, а 127,6%. Фактически проскальзывания и комиссии ухудшают результат моей торговли на 1/3 или немного больше.
Если бы сделок было бы больше, то возможно моя торговля была бы просто убыточной.

Я тут долго думал… наверное года 2-3))))… Почему многие люди не в состоянии заработать на протяжении существенного промежутка времени (1-2-3 года) на рынках forex и CFD (контракты на разницу). Я искренне верю в то, что убивают людей не плечи. Если у тебя есть плечо 1 к 100, у тебя есть выбор воспользоваться им или нет. Если у тебя плеча нет, то можно взять кредит в Банке, занять у родственников и знакомых. Это причина контроля рисков, а не плеча.

Я вот не вижу ничего плохого в том, что можно зайти 1 раз в день по фьючу РТС на все плечи внутри дня с коротеньким стопом и принять риск 2-3% от депозита со стопом 300-500 пунктов, ситуации по паре бакс/рубль на фортсе аналогична, но там плечо 1 к 28 примерно.

Грубо говоря (не вдаваясь особо в теорию риск-менеджмента), какая разница иметь среднюю доходность 5% в месяц и среднестатистическую просадку от хая по депо в 10% или 15% в месяц доходность и просадку 30%, ну то есть получается примерно одинаковое соотношение доходность/риск с эффектом плеча. Разница только в отношении инвестора или трейдера к риску. Это тоже самое, что с вероятностью 100% получить 100 баксов или с 10% вероятностью получить 1000 баксов, т. е. одинаково с точки зрения теории вероятности.
Например, мне лучше и приятнее иметь большую доходность при больших просадках (30% от депо может быть просадка). Инвестору — небольшую доходность при небольших просадках. И нельзя тупо говорить, что плечи – это зло. Я думаю, что это ДОБРО))))))).

Ну и напоследок, какие основные причины проигрышей у трейдунов именно во внутридневной торговле (1-2-3-5 сделок в день)?

1. Слишком большое соотношение  — затраты на сделку (комиссия + проскальзывание) к величине хода актива. Грубо говоря, если актив (акция, фьюч, валюта) ходит в среднем на 20 рублей в день, а Ваша комиссия и проскальзывание составляют 3-5 руб., то скорее всего Вы сольете счет. Если сравнить соотношение средний ход актива и затраты на сделку на рынке FORTS, Forex и CFD, то Forex и CFD существенно проиграют Фортсу.

2. Необходимо привязывать стоп к текущей волатильности рынка, грубо говоря если волатильность рынка 2% в день, то стоп должен быть меньше чем при волатильности рынка в 3%. Это зависит и от самой волатильности и от самого вида рынка (сырье, акции, фьючи и др.).

3. Ограничить количество сделок… не более 2-3-4 сделок в день… если Вы конечно не скальпер. Почему? Причины:

А) проскальзывания и комиссии.

Б) Если первая сделка убыточна, то желание отыграться очень сильно, и не позволяет Вам адекватно оценить ситуацию.

В) Также например, если Вы встали в шортовую позу по фьючу РТС, рынок пошел вверх, вас снесло по стопу, потом цена прошла вверх 1-2-3% без вас…
В какую сторону дальше открываться? Статистически очень небольшая вероятность, что рынок пройдет еще безоткатов 1-2-3% вверх (сложно будет войти вверх со стопом), а если уже время больше 14-15 часов МСК, то скорее всего сильного движения вниз с резким разворотом и не будет, который бы позволил бы нам войти с коротким стопом. Короче говоря, лучше никуда не входить. Немного этот пункт получился сумбурно, но кто захочет – тот поймет.

Г) И еще одно… было такое пари на сайте русского трейдера, где по его условиям парень должен был слить депо… дак вот при ограничении количества сделок, это парень не смог слить депо, а очень хотел слить и выиграть пари.

4. Не совмещать несколько стилей торговли, очень сложно быть одновременно профессионалом-долгосрочником, скальпером, опционщиком, форексником, интрадейщиком и торговать на америке. Нужна узкая специализация. Нельзя быть хорошим стоматологом и гинекологом одновременно. Может быть, после того как будет хорошо получаться торговать на чем-то одном, можно начать изучать что-то другое, но нельзя изучать это одновременно. Я неоднократно наступал на эти грабли.

5. И еще одно… Нужно дать позиции время для накопления профита (если вас не снесло по стопу)… не фиксить профит до истечения 3-5 часов нахождения в позе. Зависит конечно от торговой системы, но нельзя фиксить маленькие профиты.

Мой блог:
http://trader-journal.livejournal.com/


PS
Мнение – мое и не обязательно правильное))))