Мемуары Майтрейда

Часть 11 (заключительная). Момент истины

Итак, подытоживая: я писал про некую наработанную эвристику в разработке, которая вроде как сильно ускорила процесс, но позже я уточнял, что мой интеллект с таким ускорением уже не справляется. Эвристика подсказывает скорее не само решение, а то, где и как его искать. Но задачи становятся настолько сложными для моего ограниченного сознания, что решений приходится ждать от дефолт-системы мозга (ДСМ), а это значит ждать долго.

Однако, могу поклясться, все три года на R&D я провёл в ощущении, что вот тут разрешу проблему, вот тут доресёчу, вот там доделаю — и будет идеальная законченная безошибочная модель⁠/⁠алго. Но в конце концов сама эвристика в процессе разработки привела меня к переломному моменту, когда я искренне почувствовал, что это может длиться «вечно» и невозможно спрогнозировать какие-либо сроки.

Часть 10. Умные и дураки

*Пропустив эту часть, вы ничего не потеряете. 99% графомании и 1% про рынок.

Спойлер: после всего, через что мне пришлось пройти на R&D, я прочувствовал, насколько важна ГИБКОСТЬ в мышлении, и опять дое*ался до академиков 🤦😃 Не могу я, видимо, писать только про себя, мне обязательно нужно обозначить и свою противоположность.

Кто-то верит в Бога, а кто-то — в Святой Грааль. Все эти мемуары — про второе. Речь не о том, чтобы просто что-то зарабатывать на бирже, — с этим любой учёный может справиться, а чтобы пойти в полную неизвестность о которой не пишут книжки, туда, где те самые заветные мифические иксы иксов... 🤑

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
Преодолеть пространство и простор,
В нас воля, сила и великое стремленье,
А вместо сердца — пламенный мотор!

© Идущий к реке

Когда наступил первый упадок сил (примерно через 7 мес. работы в режиме 24⁠/⁠7), я ещё не понимал природы этого явления и думал, что мотивация упала просто по причине долгого отсутствия результатов и неоправданных ожиданий. Поэтому первой реакцией на это была попытка форсировать процесс через силу…

Часть 9. Изменчивость рынка и curve fitting

​⁠ 

[Тут был большой кусок текста с деталями разработки алго, я его вырезал, т. к. он УЖ СЛИШКОМ забористый вышел для стороннего читателя, да и наговорил там лишнего, поэтому начало такое будет… не плавное.

Для 99% читателей вообще советую сразу прыгнуть к заголовку «Изменчивость рынка» и не парить себе мозги моими нудными рассуждениями/гипотезами про curve fitting ⬎]

… и пока идёт время, у меня это подвешенное в воздухе нововведение, как я уже говорил в предыдущей части, проходит модерацию⁠/⁠акцепцию дефолт-системой мозга (ДСМ)… Она подсознательно её там как‑то крутит в моей голове, и иногда бывает так, что со временем отторгает, т. е. я ни с того ни с сего понимаю, что это противоречит чему‑то более важному и не встраивается в мою «экосистему». Или прям жопой чую, что это пахнет подгонкой 🧐

Часть 8. Кризис идентичности

⠀

В жопу красивые эпиграфы. Сразу к сути.

Напомню, что мой текущий алгоритмический анализ представляет из себя...

1. Осознанную базу, на основе которой я 10+ лет торговал вручную. Но не в точности, т. к. на R&D мне пришлось признать в ней кое‑какие ошибки.
2. Неосознанную ранее базу (интуицию), которую я конвертировал и добавил в осознанную (формализовал) путём декомпозиции насмотренности.
3. Много новых надстроек, полученных как на этапе 3 (моделирование), так и после ресёча вопросов и идей, скопившихся у меня в течение этих 10+ лет.

В итоге могу с уверенностью сказать, что получился монстр, который делает анализ в 1000 раз лучше и точнее (in‑sample), чем делал я при ручной торговле. И разница не только количественная (например, в точности и глубине анализа), но и качественная. 

Это сделало такую сильную трансформацию в моём сознании, что просто обескураживает и приводит к растерянности, спутанности сознания. Потому что всё перевернулось с ног на голову. Например, шокирующая точность привела к тому, что…

Часть 7. Паранойя

Увидеть мир в одной песчинке
И Космос весь — в лесной травинке!
Вместить в ладони бесконечность
И в тике мимолетном вечность!

Во второй части я писал:

«С каждой новой частью всё будет только усложняться со всё более отчётливыми проблесками возможной паранойи :‑)»

Это 7‑я часть, а я ещё даже не начинал 😉, так что готовьте попкорн и поехали...

Так как на рынке сделки анонимны для подавляющего большинства участников (для нас с вами), то мы доподлинно не знаем, как происходит ценообразование, а это порождает несколько парадигм, которые могут быть прямо противоположны друг другу, к примеру:

🅰 «Живой рынок», стихийный, который формируется естественным образом, в котором иногда происходят манипуляции крупными игроками, но это капля в море (погрешность, которой можно пренебречь) по сравнению с другой парадигмой ⬎

🅱 «Тотальный и перманентный подконтрольный прайс‑экшн», который подчинён какому‑то одному шаблону⁠/⁠алгоритму, и возможность как‑то повлиять на цену жёстко ограничена определёнными рамками.

⇤ В начало.
⎘ Teletype-версия
⎘ Instant View

*На М и Ж стресс действует по‑разному, вход только для мужчин!

Спойлер: 
Шестая часть — это пятая НА «СТЕРОИДАХ» и в 2 раза больше 😈, с уклоном на эмоции и рефлексию. Мало ПРИНЦИПИАЛЬНО нового, просто всё более детально!

Часть 6. Плевать, просто плевать...⠀

Я недостаточно силён, чтобы даже пытаться бороться со своими эмоциями. Я верю, что эмоции мне нужны, чтобы формулировать идеи и получать энергию для их выполнения.

Нассим Талеб, книга «Одураченные случайностью»

Возможно, вы уже хотите спросить:

«Где мемуары‑то? Зачем столько сравнений себя с другими?»

Через эту разницу я очерчиваю себя, свои границы, силуэт как трейдера, чтобы обозначить, кто я, кто такой Майтрейд, чьи вы вообще мемуары читаете, а следовательно, и о чём, потому что контекст определяет всё (прям как на рынке)!

Часть 5. Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика 

Нужно сначала выучить правила игры. А затем начать играть лучше всех.

А. Эйнштейн

Оттолкнёмся от того, в чём разница между моим и типичным подходом к алго.
Спойлер: разница как между физиком-механиком и математиком-статистиком.

Типичный алготрейдер (в моём представлении):

сначала компьютерный статический анализ для выявления закономерностей, и ⬎

1. Либо выведение какой-либо общей математической формулы, которая описывает её общую динамику в каком-то приближении (ну т. е. состояния тренд⁠/⁠флэт описать через формулы).
2. Либо что-то вроде паттернов, т. е. прогноз делается исходя из характера пройденной траектории (как правило, довольно короткой, ближайшей), основанной на статистике именно для такой траектории. Ну типа: «Если 9 дней был рост, значит, сегодня разворота ждать не стоит...» © Мартынов 😂 или «Если после [...] появляются „три белых солдата“, значит, будет...» (на t⁠.⁠me⁠/⁠headlines⁠_⁠quants такого добра полно).

Часть 4. Клондайк 

Он не раздумывал. Это была одна из редких вспышек, которые иногда находили на него, заставляя забыть о предусмотрительности, делали его одержимым одним желанием — сделать всё по‑своему, потому что его путь наверх был ослепительно прямым и единственно возможным.

Аин Ренд

Спойлер: вышло много текста обо мне и мало какой‑то пищи для размышлений про сам рынок и его устройство. Я обязательно исправлю это в следующих частях 😉 Кому не заходит моё графоманство — просто пропустите эту часть!

Итак...

Раз всё так сложно — что мне мешает это бросить и придумать ТС попроще? Есть несколько причин, например:

• Своя рубашка, как говорится, ближе к телу. Из‑за того, что для меня мой личный опыт 10+ лет трейдинга субъективно дорог и воспринимается как большая ценность, мне трудно просто взять и выкинуть это на помойку, переняв что‑то со стороны или придумав с абсолютного нуля. По этой причине (своё ближе) формализация собственного торгового опыта со всеми вытекающими оказалась чрезвычайно увлекательным занятием.

Часть 3. Домино и бабочки

Хаос — это не провал. Хаос — это лестница. Многие пытались взойти на неё, но оступались и уже не пытались вновь. Падение ломало их. У других был шанс взойти наверх, но они отказывались, продолжая цепляться за власть, за богов или за любовь. Всё это иллюзии. Реальна лишь лестница, и важен лишь подъём наверх.

«Игра престолов»

⠀

Когда я начал алгоритмизацию анализа, который делал на глаз, я периодически наталкивался на детали, о которых никогда не задумывался, что впоследствии перевернуло моё представление о многом.

Разберём конкретный пример. На картинке две проторговки (боковика⁠/⁠флэта⁠/⁠накопления — называйте как хотите).

И когда мне нужно было найти все проторговки после синей, я писал в код: найти все проторговки, в которых startTime >⁠= endTime синей.

Часть 2. Майтрейд — это не про бизнес‑рациональность

О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,​
И случай, бог изобретатель...
                                                                     А.С. Пушкин​⁠

Многих данный факт повергнет в недоумение, но после многолетнего процесса исследований, формализации и алгоритмизации я понятия не имею, зарабатывает ли чисто алго‑концепт вообще или нет :)

Как вообще такое возможно? Автор явно идиот — дальше даже читать не стоит!
Ок. Адекватных читателей отсеяли, остались только самые упоротые и лояльные. Продолжаем 😃 Впереди ещё 10 частей 😀