Маржиналка

Какая показательная взаимосвязь. Чем выше объемы маржинальной торговли в США, тем выше и фондовый рынок. Это логично — чем больше денег в рынке, тем он выше.


Однако, тут важно еще понимать соотношение маржинальной торговли к капитализации крупнейших акций США (в данном случае берется индекс Wilshire5000). Как видим, показатель растет в долгосрочной перспективе, повышался в нулевых, но с мирового кризиса застыл на месте. Это отчасти хорошо, говорит, что рынок не в эйфории, а в стадии умеренного роста.


( Читать дальше )

Подскажите кто в Открытии пользуется шортами как они расчитывают плату за перенос позиции и какая ставка у них? На сайте стоит 11,2 по бумагам, в приложении к договору есть ставка за день, и она другая = 0,033439% за календарный день, что не соответствует 11,2 годовых. Во вторых есть непонятная сноска, что «Вознаграждение округляется до 2 знаков после запятой, но не менее 0,01 ₽ за Сделку. В случае заключения сделки на биржевом рынке взимается дополнительное вознаграждение в размере произведения 0,0007% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее 4,00 ₽ за Сделку.»- это вообще первый раз встречаю. Ну и последнее, как они осуществляют перенос позиций? То есть у них однодневное репо или как? Я к примеру обычно делаю шорт на акции (редко делаю) через свой банк в виде долгосрочной сделки репо (в бумажной форме), там все понятно процент начисляется на фактическую сумму займа, например продал на 100 рублей, будет начисляться на 100 рублей.

В случае с брокером, если это однодневное РЕПО, то каким образом расчитывается плата за перенос позиции? К примеру я продал 100 бумаг-получил 100 рублей (типа займ), вечером бумага стоит 110 рублей (ее технически закрывают) а на след день дают мне ее снова в займ по 110 рублей, хотя фактически я брал займ в виде 100 рублей. Или как это происходит?

Заранее спасибо!

Вот допустим купил я баксов, которые rub_tom Т1, когда я с брокером должен подчистую рассчитаться?

Вот купил я как-бы купил акцию, которая типа T2, когда я брокеру деньги должен вернуть?

www.asinvestgroup.com/

вот это безумно хорошо :)

«Это жестко ударило по психологическому состоянию, вся эта ответственность за инвесторов, друзей, знакомых и родных, заставила пойти на совершенно не обдуманные действия. Чтобы отыграть больше половины потерянного депозита в кратчайшие сроки нам было ниобходимо увеличить объемы торгов в 2-3 раза и риски соответственно тоже. На самом деле это не под силу даже холодному рассудку, а человеку в состоянии глубокой депрессии, даже такому закаленному в потерях как мы сделать это оказалось невозможным. Нам осталось лишь одно, онемевшими наблюдать на экранах как стремительно тает весь депозит, предпринять было больше нечего, это конец. „

Риск-параметры Валютного рынка и рынка драгоценных металлов в период новогодних праздников

USD (доллары США) 20,00% 25,00% 30,00%

я так понимаю макс плечо 1к 3 грубо?  

Начал маржиналку на акциях, входы на весь депо с переносом через ночь, трейды  в информационной изоляции, новости не читаю, только график и всё.

Сегодня вступила в силу новая маржиналка. Еще вчера любая бумага, если уж была маржинальная, и торговалась на Т+2 — давала 5е плечо...
Сегодня например, под Россети дают чуть меньше 1го плеча. После 15-00 мск начнут резать тех кто не закрылся сам.
ОЖидаю краааасного закрытия

Уважаемые коллеги!

А именно клиенты других брокеров! Ваши брокеры тоже с 1 декабря меняют порядок удержания брокерских комиссий, когда она будет списываться со счета в день заключения сделки? Как это соответствует режиму торгов Т+2? Или у нас получается, что биржа работает в режиме Т+2, а брокеры (или только БКС) снова возвращаются к режиму Т+0 в части удержания комиссий? Кто что думает? БКС все правильно делает?

И второй вопрос сразу к тем, кто переносит через ночь маржинальные позиции. Списание денег за этот перенос вы когда видите у себя в квике в таблице лимитов по денежным средствам? Вот, например, я перенес позицию через ночь со среды на четверг. Сегодня пятница и в таблице лимиотов по ден. средствам я уже вижу сумму списания за этот перенос. Как это может соответстовать режиму Т+2? Расчет по этой сделке происходит сегодня, значит удержанную сумму я должен видеть только в понедельник с утра, когда снова подключусь к квику и загрузятся лимиты. До 22 сентября так и было. Не могу понять что произошло (что за сдвиги в порядке списания денег), задаю этот вопрос БКС уже несколько недель, ответа до сих пор нет. 
Отзовитесь, пожалуйста, клиенты БКС и других брокеров и расскажите как списываю маржиналку у вас.
Спасибо! 

Вернусь к продолжению серии о рынке...

Пару лет назад фонд Общественное мнение и ММВБ — провели аналитическое исследование по инвестиционной культуре населения. По результатам — финансово-активное население — 35% (пользуются пластиковыми картами, кредиты и т.д.), интересуются инвестициями — 19%, потенциальные инвесторы — 5%. Кстати большинство считает, что чтобы купить акции того или иного предприятия — нужно идти к эмитенту. т.е. купить акции сбера в сбербанке, акции газпрома в газпроме и т.д. ессно не «по рынку», а дороже раза в 1,5-2... 

Всегда основной задачей брокера было заставить клиента торговать активно. Это я уже писал, повторюсь. Брокер зарабатывает на 2-х вещах — маржиналка и комиссия. Субброкер обычно зарабатывает только на комиссии, маржиналку ему дает брокер (про маржиналку позже отдельно, там есть некоторые «проблемы»)… Соответственно: клиент средней активности, со счетом порядка 5 млн. рублей приносит порядка 30к.- 50к.  руб. комиссии. Инвестор, который сегодня купил, а через  год продал — брокеру убыточен. Все семинары и «обучения» вцелом сводятся к задаче — чтобы у клиента в мозгу постоянно свербила мысль «а чего бы сейчас поколбасить»… Нельзя не заметить, что в последние пару лет заметно активизировались «скальперы» — появились курсы, блоги, роботы… оно и понятно, при «скальпе» пофиг куда идет рынок — лишь бы была волатильность, да низкий комес. «Скальпинг на ФОРТС» сейчас постепенно набирет рейтинг как новая продаваемая клиентам «фишка». Тут в основном 2 проблемы — повышенный риск (плечо) и неувязочки в «сальдировании» (взаимозачете) прибыли\убытков на разных группах активов (товарные фьючерсы или валютные и т.д.) — хотя безусловно регулятор не «стоит на месте» — законы принимаются. Пару лет назад, если кто помнит — спот вааще не сальдировался с фьючами…

( Читать дальше )