Ликвидность

Выберите  рубрику из списка ниже и видео откроется c нужной минуты.

• Новости
• Рейтинг публичных трейдеров
• S&P 500
• RTS + Open interest
• USD/RUR+СПОТ
• EURO
• LIGHT SWEET CRUDE OIL + BRENT
• GOLD
• Subscribe

"Определение точки входа"— открытый Webinar ( Регистрация )

С 3 сентября 2014 года на Московской Бирже действует обновленный регламент проведения операций в режимах торгов репо с Центральным контрагентом.

Время заключения сделок в режиме торгов «Репо с ЦК — Безадресные заявки» продлевается до 18:30, таким образом:

В Режиме торгов «Репо с ЦК — Безадресные заявки» (код расчетов Y0/Y1) время заключения сделок: с 10:00 до 15:30 и с 16:00 до 18:30.

В Режиме торгов «Репо с ЦК — Адресные заявки» (коды расчетов Y0/Yn, T0/Yn, Y1/Y2) время заключения сделок: с 9:30 до 19:00.

Более детальная информация представлена в разделе Репо с Центральным Контрагентом.

Управляющий директор Московской Биржи по денежному рынку Марич Игорь: «Нововведение предоставит участникам дополнительные возможности использования инструментов Репо с ЦК при управлении ликвидностью».

Smoketrader: «Продление торгов в Репо с ЦК в безадресном режиме до 18:30 – позитивный шаг. Банкам это позволит управлять ликвидностью с учетом плановых остатков 4-го рейса».

http://smoketrader.ru/index.php/birzha/201-repock030914 
http://moex.com/n6138/?nt=106

Открытый интерес снижался до закрытия сессии, выбросили похоже многих. Но показатель на фоне контракта в целом, сейчас максимально активен.
 
Три уровня на слайде 1 будут ориентирами для нас в среду. Учитывая динамику европейских индексов относительно индекса РТС, то стоит ожидать стремительного роста. Но это слишком очевидно и просто так это движение не пройдет.
 

( Читать дальше )

Всем добрый день.  
Третий месяц подряд кредитный портфель российских банков практически не растет. Такое положение вещей стало следствием дефицита ликвидности. Сначала по банкам ударила зачистка сектора, которая вызвала отток клиентских денег, потом — украинский кризис, который ослабил рубль и ограничил фондирование банков на открытых рынках. А затем введенные против России  санкции практически перекрыли традиционные каналы финансирования на Западе. Закрытие западных долговых рынков заставило российских эмитентов обратить внимание на восточные. Но азиатские инвесторы пока мало знакомы с заемщиками из России. Чтобы завоевать их доверие, потребуется время. На сегодня внешний долг российских компаний и банков составляет около $650 млрд. И только до середины 2015 года российским заемщикам предстоит рефинансировать $150 млрд. Но из-за уже действующих санкций и риска введения новых доступ на внешние рынки для них не просто ограничен, а  практически перекрыт. А заменить европейский и американский рынок оказывается не просто.


( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги трейдеры.
 
Продолжаю публикацию отдельных глав, своей новой переводной работы по теме Чтение ленты — от команды Jigsaw Trading:«The ES — When To Enter».
В моей интерпретации этот Учебный материал был назван – «ES – Когда входить в сделку».
 
В предыдущем топике мы уже начали рассматривать особенности Модели ликвидности от Питера Дэвиса (Jigsaw). 
Раздел 5 – Ликвидность — часть 1
 
 
Продолжаю публикацию. Стиль изложения — автора.
 
Раздел 5 – Ликвидность — часть 2
 
Важно для понимания:
 
Одна из наиболее важных вещей, для понимания ликвидности заключается в том, что ликвидность всегда существует только на более выгодных ценах,

( Читать дальше )

Кратко о главном. 

 
Индекс РТС:
Объемные уровни, на которых заходили трейдеры, стоит отметить как поддержку. В случаи сильного движения к 128.000, продавцы не в состоянии будут удерживать убыточные сделки и на рынок пойдет ликвидка на покупку.
На 127.000 сделок открыли еще больше. Учитывая тот поток продаж, который сдерживали на этом уровни. Покупатели справились неплохо. Если получиться удержать и завтра этот уровень – спрос сильный. 

 

( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги трейдеры.
 
Начинаю публикацию отдельных глав, своей новой переводной работы по теме Чтение ленты — от команды Jigsaw Trading: «The ES — When To Enter».
В моей интерпретации этот Учебный материал был назван – «ES– Когда входить в сделку».
 
Полагаю, что текст этой главы, как и весь Уч.курс от Jigsaw заслуживает внимания, он поможет разобраться в логике ценовых движений, и научит анализировать поведение людей, стоящих за этими ценовыми движениями — что принято считать умением Читать Ленту.
 
В первую очередь, с концепцией модели ликвидности от Питера Дэвиса будет полезно ознакомиться Начинающим трейдерам, а кому-то, понимание этой модели — дополнит торговую стратегию, поможет сформировать новый взгляд на торговлю.
 
Более подробно о моей новой работе, посвященной Уч.курсу от Jigsaw, можно прочитать в отдельном топике


( Читать дальше )

Федеральная резервная система США, как единственный исполнительный орган власти в стране, настолько зомбирует Wall Street, что финансовые рынки практически перестали реагировать на макроэкономические показатели.
 
Все, что нужно финансовым стервятникам – это еще одна порция QE4 и как можно дольше. В среду очередное заседание, но это всего лишь FOMC minutes. Понедельник отметим как «переучет», чтобы оглядеться и посчитать потери «пятничного стресса».
 
Вторник 19 августа, вероятнее всего будет похож на разведку. Тестировать рыночные возможности всегда интересно, а для индекса РТС 8-я торговая сессия дается все сложнее и сложнее.

( Читать дальше )

«Когда на улице льется кровь, покупай собственность.»
Кто помнит, чьи это слова? 

Торговый шаблон текущей торговой сессии – стандартный. Ценовой диапазон расширяли покупатели. Чаще всего они шли против закона спекуляции и покупали на каждом новом максимуме.
 
Есть мнение, что торговая модель сегодня показала не спрос, а закрытие позиций. Показатель открытого интереса снижается еще со вчера. Тогда получается, что цену тянули к 123500 манипулятивно.
 


( Читать дальше )