Контанго и бэквардация

Всем привет! Хочу поделиться своим инструментом для мониторинга контанго/бэквордации на срочном рынке, который разработал буквально на днях для себя и хочу поделиться с вами. 

Рекомендации и правки приветствуются.  Прошу не расценивать как рекламу, так как это все бесплатно.

Что делает система?

• Автоматический сбор данных: С некоторой частотой (5 мин) по API Т-Инвестиций отслеживаются котировки и ГО для 24 акций, а также их ближних и дальних фьючерсов.
• Расчет контанго: На основе этих данных автоматически рассчитывается и обновляется текущее значение контанго/бэквордации.
• Удобная сортировка: В интерфейсе есть возможность сортировки списка как по тикеру, так и по величине контанго, что помогает быстро находить наиболее интересные связки.

Система алертов:

Для удобства реализован отдельный модуль уведомлений.

• Внутри системы: На отдельной вкладке ведется лог всех значимых изменений.
• Критерии срабатывания: Для ближних фьючерсов сигнал генерируется при изменении контанго на 1% и более, для дальних — на 2% и более.

Уважаемые знатоки срочного рынка, объясните пожалуйста дилетанту каким образом нивелируется контанго/бэквордация между спотом и фьючерсом к экспирации? Ведь это, как я понимаю, разные рынки, на которых цена определяется реальными сделками с обеих сторон! Каков механизм этого процесса? Так же с фьючерсом Ri – если скажем Сбер или Газпром составляют каждый какой-то процент в индексе РТС, но в тоже время Ri это отдельный инструмент, где цена тоже определяется спросом и предложением, каким образом сохраняется этот баланс? К примеру – если выстрелил Газик или Сбер, с какого хрена непременно стреляет Ri? Покорнейше прошу не стебаться над блуждающим в потемках невежества, а объяснить без лишнего высокомерия и раздраженности.

Кидаю несколько скринов улыбок… утром сделал. Сбер и Роснефть. Давайте говорите какой можно сделать вывод, если торговать базовым активом. Я тупой мне помощь зала требуется.