Колл Спред

В продолжение smart-lab.ru/blog/761309.php 

Контролируйте эйфорию, кажись, ситуация идёт к новому витку риска в валютных контрактах — Si,Ri, что повалит рынок как эйфория закончится
Пока это основная идея, коррекция может быть относительно быстрой, но не маленькой 

Так и идея, что следующий риск (после разгрузки рисков текущих) — риск лонг бакса, доп идея: и связанные с ним биржевые активы (нефть/серебро/золото)

Рынок с евро-баксом творит чудеса, я же ставлю: евро > бакс,
усмирил жадность, но усреднился по коллам, июньские не продают, вола под конец торгов под 12%,
вопрос, дотянут ли мартовские контракты до раскрытия реальной стоимости этого кросс-курса .. 

высвободил маржу продав путы на серебро, часть страйки ниже купленных, и дороже купленных, фьючи на ВТБ, часть коллов на акции, остальное постараюсь допродать страйками выше купленных, так и выкуплю проданные путы
ожидаю смогу всё это вернуть со страйками лучше и дешевле фьючи, либо коллы вместе них 

( Читать дальше )

По сути это учебный ролик, поскольку тут показано как и зачем формируются опционные конструкции, в то время как многие начинающие видят в них грааль. И покупка опционов всегда должна быть обоснована и иметь смысл. Здесь показан момент публикации решения ЦБ о ставке 22 октября 2021 года. И такие моменты всегда сопровождаются включением алгоритмов маркетмейкера по сносу стопов линейных спекулянтов. И опционщики всегда могут использовать эту ситуацию для входа в позицию поскольку в сами опционы уже зашит стоп-ордер.  

( Читать дальше )

Добрый день, уважаемые читатели.

В течение всего мая был перерыв в статьях, я ничего не писал, открываем июнь новым материалом. Прежде всего хочется отметить два момента. Первое, я опробовал себя в роли ведущего онлайн-подкаста «Вести торговой недели» с Александром Гвардиевым. Мне все очень понравилось, в отличие от нередко суховатой вебинарной формы режим диалога привносит дополнительный интерактив в общении с участниками трансляции. Приятно было видеть живой интерес к тем темам, которые мы поднимали и я хочу выразить глубокую благодарность всем, кто участвовал и поддерживал нас. Второй пункт, к сожалению, менее радостный: в течение мая я узнал, что локальный провайдер, которым я пользуюсь по требованию Роскомнадзора заблокировал площадку Blogger, таким образом я лишился доступа к административной панели своего сайта. Из общения с провайдером я получил информацию, что остальные провайдеры также в ближайшее время заблокируют Blogger. Так или иначе блог остается работать в просмотровом режиме, а материал своих статей я по возможности продолжу копировать по ресурсам. 

( Читать дальше )

Во время обвала рынка на второй день после Brexit мы в сообществе ProValue обсуждали, что паника может быть временной и скорее всего максимум через один день закончится. Кто-то советовал покупать фунт, но поскольку функционал опционов на акции у нас отработан, я решил остановиться на SPY.




Не став ждать еще день и более вкусных показателей мы решили действовать сейчас. Опционный анализатор показал что на рынке почти все опционы колл дорогие на SPY. Но нашлась парочка 3 дневных 205/206 истекающих в эту пятницу.

Не сильно надеясь что ордер исполнится по 0,10 за штуку мы оставили их до конца дня. На момент размещения ордера 205/206 спред торговался по 0,13. Но все-таки он был исполнен, что позволило войти по оптимальной цене. Лишний раз наука для нетерпеливых. Лучше подождать.

Соотношение риск/прибыль в колл спреде было 1/9 — очень даже неплохо для 3 дней. Не став дожидаться завтрашней экспирации спред был закрыт сегодня с соотношением риск прибыль 1 к 7.

( Читать дальше )

Пост исключительно в образовательных целях. Не проплачен. Всё честно.

Много раз мы слышали про ужас бинарных опционов. Только ленивый нас ими не напугал: конторы таким сервисом закрывают, клиентов кидают, риски непредсказуемые и т.д.

В общем, покажу на своем примере, как они выглядят. Мой пример — это внебиржевой рынок. Ваша задача будет перенести эти знания на нашу биржу, уверен, что 52% физиков от общего количества участников сможет это :)

Но сначала разберемся, что такое бинарный опцион. Если «отталкиваться» от покупки европейского колл опциона, то заплатив за такой опцион премию, мы либо получаем прибыль в размере разницы между рыночной ценой на момент экспирации и страйком на вашей сделке, либо 0.

В случае покупки бинарного европейского колл опциона, ситуация несколько похожа, но прибылью будет фиксированная сумма, которая заранее оговорена, т.е. является параметром сделки, как и страйк, например, либо 0.

Вот пример гоп-стоп-трейдинг-платформы для такого вида опционов:

( Читать дальше )

Приветствуем читателей и инвесторов!
Сегодня мы выкладываем одну из инвестиционных рекомендаций, которую мы выпускали еще 19 сентября, по компании Abraxas Petroleum Corp.

 
Abraxas Petroleum Corp. (NASD: AXAS) – независимая энергетическая компания, которая занимается приобретением, разработкой нефтяных скважин в Соединенных Штатах и Канаде. Нефтегазовые активы компании расположены в четырех регионов США в Rocky Mountain, Mid-Continent, Permian Basin, побережье Мексиканского залива, а также в Альберта, Канада.

За последние несколько лет компания сделала внушительную работу по добыче нефти и газа. Кроме того, компания имеет хорошо диверсифицированный бизнес и получает выгоду от разработки сланцевых запасов нефти и газа. Большую часть доходов компании получает от продажи нефти, сумев при этом достичь более высокой рентабельности, чем от добычи природного газа. Это довольно внушительное достижение, учитывая, что большинство компаний получают большую выгоду от разработки природного газа. Площадь Williston, которая находиться в бассейне Баккен, является зрелым сегментом

( Читать дальше )

план по FCX:
заход в май-ю комбинацию был — 19 марта 2012 — затраты покрыли, выход в 0.
заход в авг. стредл- развитие комбинации на более длит. период — 9 апреля 2012

позавчера на цене акции 34 (примерно) купили 51 контракт стредл ноябрь 34 по цене 6,95 за контракт — переход на более длит период + для защиты авг.комбинации,
покупали частями, брали короткие позиции чтобы хватило денег на 51 контракт, кэша $26185 хватило на 36 контрактов, остальные 15 контрактов докупили с кэша, который получили с коротких позиций.
Короткие взяли: колл 40 ноябрь по цене 0,95 39 контрактов
пут 28 ноябрь 39 контрактов. Кэша с коротких получили: $9783
Стредлом сбалансировали комбинацию + ноябрьский стредл подходит по критериям для захода (тех анализ, выбор компании)

конец месяца, FCX опять сделал новый минимальный месячный разлет, новые точки для ходов

вверх: в т 37  если индексы покажут продолжение -тянем колл 34 авгт дальше, если покажут разворот (тех анализ) — продаем колл август 34 в прибыли (уходим от августа, балансируем комбинацию) + кроем короткий пут 28 в прибыли

( Читать дальше )

на прошлой неделе ходов не было.
16 апреля 38 пут в деньгах заменили на 32 пут при деньгах (на полученный кэш)- в предыдущих постах ошибку не заметил, не отписал

план по FCX:
заход в комбинацию был — 19 марта 2012
заход в стредл- развитие комбинации на более длит. период — 9 апреля 2012

вверх: в т 35 покупаем пут 35 51 контракт — (разлет + тех анализ, первая пара точек)

вниз: в т 30 покупаем колл 30 51 контракт (вторая пара точек)

Итого по текущим позициям в нашей комбинации: 

FCX

51 контр. длинный пут август 32, цена покупки= 2,78
51 контр. длинный колл август 38, цена покупки= 3,06
51 контр. длинный колл август 34, цена покупки= 2,98

Итого на данный момент:
— начальная инвестиция (с 3 января) — $56700
— закупка по FCX $6,12 на контракт (с учетом закрытых),
— кэша на счету: $26185
— текущая прибыль/убыток на весь счет: -13 % на закрытие вчерашнего дня

( Читать дальше )

результаты по RIG:
заход в комбинацию был — 3 января 2012

на прошлой неделе 15 мая продали весь пут май 40 в прибыли 714$
18 мая был конец месяца, колл  май 57.5 умер
Заход по RIG получился неудачный (по результату), хотя сам вход был достаточно перспективный — заходили на минимальной волатильности.

Результат по RIG за 4,5 месяца= + 714$, начальная закупка была $42330, итого +1,68% прибыли от начальной закупки и 1,26% если считать от всей начальной инвестиции.

план по FCX:
заход в комбинацию был — 19 марта 2012
заход в стредл- развитие комбинации на более длит. период — 9 апреля 2012

18 числа умер колл май 40

вверх: в т 36 если индексы не сделают мин проценты по индексам (тех анализ) + окончание цикла по акции — тянем дальше до 37-38, если будет разворот на красный период по индексам (тех анализ)- продаем колл 34 в деньгах

( Читать дальше )

план по RIG:
заход в комбинацию был — 3 января 2012

до конца недели кроем позиции RIG как есть, либо в начале след. недели

закупку по  риг всю выбрали, позиции сейчас для нас бесплатные

план по FCX:
заход в комбинацию был — 19 марта 2012
заход в стредл- развитие комбинации на более длит. период — 9 апреля 2012

вверх:  до конца недели если цена дойдет до точки 38 — продаем весь колл 40 май  как есть— наша прибыль по первой комбинации FCX

вниз: в т. 34 покупаем колл 34 август 51 контр (третья точка + большой дисбаланс + индексы- тех анализ)

Итого по текущим позициям в нашей комбинации:

RIG

21 контр. длинный колл май 57,5
21 контр. длинный пут май 40

( Читать дальше )