Итоги 2013

Количество сделок купли -продажи за 2013 год более 250.
инструменты RI, Si

Итак, тут я хотел бы поделиться одним наблюдением по итогам 2013 года.
По 1 из 5 счетов комиссия в 2013 году составила:

Московская биржа: 105583 руб.
Брокер: 52791 руб.

Динамика доходов биржи и брокера от меня следующая (по месяцам):

Брокер на мне зарабатывал на мне всего 4400 руб в мес, при том, что счет в общем немаленький, относительно тех, которые в основном представлены на ЛЧИ. Да и интенсивность торговли в общем довольно большая.

Какие выводы отсюда можно сделать?

• Монопольное положение Московской биржи позволяет держать ей комиссии в 2 раза выше брокерских.
• Большая конкуренция среди брокеров вынуждает брокеров сокращать комиссию до уровня в 2 раза ниже биржевой
• ФОРТС брокерам нерентабелен. Эта цифра 53 тыс рублей за год просто смешна по сравнению с тем, сколько забирают себе форекс-брокеры.
• Соответственно, вкладываться в привлечение простых частных клиентов на ФОРТС брокерам не резонно.
• Если падает волатильность — я не зарабатываю, если я не зарабатываю — доходы брокера падают. Это распространяется и на большинство клиентов брокеров. 
• По идее, еще годик такого рынка, и российские брокерские конторы начнут всплывать кверху брюхом просто в силу своей нерентабельности (ну или уходить на форекс и в другие рентабельные сегменты бизнеса).
• Московская биржа и Брокеры молятся на HFT. Потому что HFT перераспределяют доходы от «хомяков» к бирже и брокерам в виде комисии. То есть HFT превращает биржу и брокеров в компании, поглощающие депозиты в виде комиссии (ну почти как форекс). Именно по этой причине МБ, а также Финам+АйтиИнвест заботливо проводят 2 алго-конференции друг за другом.
• Более 30% моих суммарных потерь  в 2013 поглотили HFT.
• Но по мере выхода денег с рынка, HFT активность неизбежно будет сокращаться, потому что зарабатывающих HFT на более конкурентном рынке с меньшим количеством денег будет все меньше.

Вся эта брокерско-московско-биржевая суета — это движения рыбы в пересыхающей луже. Если российская экономика не будет расти, если сюда не будут приходить зарубежные деньги, то воды в луже будет все меньше и меньше.

Если тут не будет денег, то я ведь тоже могу закрыть все счета на РФ в 2014 и уйти на западный рынок.
Тогда наш российские околорыночные источники отрицательного матожидания в биржевой торговле получит от меня:

• Московская биржа: 0
• Брокер: 0


• HFT: 0

А будем кормить западный околорынок))
 

Каждый год я заполняю статью финансового словаря смартлаба по главным рыночным событиям прошедшего года. Есть такая статья и для главных событий 2013 года.

Прошу сделать следующее:

• посмотреть основные события 2013
• найти то важное, что произошло в этом году для финансовых рынков и экономики, о чем в статье не написано
• и дать ссылку на это событие, описанное на самом смартлабе, в комментариях к этой записи.

Спасибо!

Всем привет, меня зовут Татьяна! Хочу поздравить всех с наступающими новогодними праздниками.  Это мой первый пост здесь, хотя на рынке уже давно и Смарт-Лаб читаю уже несколько лет.

Подвожу итоги уходящего года: +108% за 11 месяцев (в декабре не работаю). Инструмент — фьючерс на индекс РТС, системная торговля. На графике размер счета в сравнении с индексами.



( Читать дальше )

Картинки криво вставились обрезались. картинки кликабельны.
 
Больше в этом году не торгую поэтому… Вот. В процентах из кабинета Финама (считает как то может и не верно )))


Далее поквартально (примерно) в картинках с кабинета Финама.

( Читать дальше )

Всем привет!
 
О чем присать на сМарт-лабе?
 
Небольшие итоги моего пребывания на данном ресурсе. Жаль, что нельзя посмотреть количество просмотров за все время.

 
Красным выделены «неинтересные» темы, их ровно половина.
 
-Моя доходность за год «никого не заинтересовала», ну или все просматревшие пост заработали в разы больше.
-Гном реально популярен, и упоминание его имени повышает популярность поста.
-Альтернативная энергеника тоже многих интересует.
-Самый популярный пост — личная история.
 
+55 друзей найдено.
 
 О чем присать на сМарт-лабе в 2014 году? 

Разбираю ошибки 2013 года, для этого вручную склеиваю раздробленные сделки из брокерского отчета в реальные сделки. За 3 ночи пока склеил 207 сделок. Пока дошел только до августа, еще надо будет пару ночей сидеть, чтобы все доклеить.

207 сделок у меня за 7 месяцев. То есть получается примерно 30 сделок в месяц в среднем. Многовато, — факт!

Самое интересное открытие в том, сколько денег уходит на проскальзывания:) Я так примерно прикинул, что проскальзывания составили за год примерно около 10% всего счета.

Основная проблема — я торговал Ри в полуавтоматическом режиме. В ответ на говеный рынок я только сокращал риски, но больше ничего не менял — это неправильно.

Лучшая стратегия на маленькой волатильности —  это большие стопы и небольшие тейк-профиты. Так любят торговать большинство дилетантов. Я делал ровно обратное и поэтому проигрывал. 

Как выглядит моя кривая за 7 мес?



Из кривой видно, что мой депо выстреливает на сильных движениях. Причем одно движение закрывает сразу десятки убыточных сделок.

Картинка также говорит о том, что я использую правило: «ограничивай убытки, давай прибыли течь».

Налицо и недочет мой самый главный — очень много убыточных сделок, а значит, у меня плохой фильтр на вход. А проще сказать «переторговка».

Максимальный убыточный период за это время — 17 убыт. сделок подряд. 

Всем привет, мои суетливые друзья! :)

Итоги:

Вчера пережили последний экспир этого года, подводим итоги.

Доходность по всем счетам за 2013 г. составила 33 процента :) Результатом доволен.  Бум продолжать.


Наблюдения:

1.  Про рынок.

В этом году рынок, слава богу, не преподносил каких-то зубодробительных гэпов и рывков. Год был достаточно спокойный. К сожалению, так будет не всегда, поэтому бдим и не расслабляемся.


2.  Про  опционный рынок.

        В основном торгую две ненаправленные стратегии ( ибо нет таланта предсказательского :).  Заметил, что во второй половине года процесс накопления прибыли за месячную серию сместился ближе к экспирации. Если раньше 10 процентов от депозита набегало за 2 недели, то  сейчас за 3.  Оно конечно не страшно, время работает на меня,  подожду :), но осадок остался.

         Народ, который пишет про опционы — вы в своих постах базар тщательно фильтруйте. Теоретические основы и изыскания, базовые принципы постороения — это нормально, там входной фильтр по IQ встроен. Но публично про детали и примеры управления, особенно в ежедневном разрезе — лучше не надо :), хотя каждый сам себе тщеславный буратино :)

( Читать дальше )

Продолжаем традицию, которая у нас сложилась в прошлом году  подводим итоги года уходящего, стпавим тег "итоги 2013".

Мои итоги 2011: smart-lab.ru/blog/31512.php
Мои итоги 2012: smart-lab.ru/blog/95119.php
Итоги 1 полугодия 2013 dr-mart.livejournal.com/776413.html
Все итоги 2012 смартлабовцев: smart-lab.ru/tag/итоги%202012

далее, мои итоги 2013.


( Читать дальше )

Всем привет!
 
Для меня уже закончился ЛЧИ 2013, да и 2013 финансовый год в целом, и вот решил подвести некоторые итоги своей торговли по одному из своих счетов, т.к. он практически больше года является почти публичным счетом.
 
После поста "8 лет вместе с биржей." комментарии были в целом позитивными, а некоторые испытали «радость коллекционера», реагируя на мое «К сожалению эквити за длительный период выложить не могу.»
 
Исправил немного данное недоразумение. Прочитать подробней можно на моем сайте (http://optionsincome.tk/) в статье «Итоги ЛЧИ 2012-2013.» Там есть графики эквити за 5 последних кварталов.
 
Год закончился с доходностью +40%. Считаю данный результат удовлетворительным.
 

Всем удачи в 2014 году.