Итоги месяца

Очень доволен результатом месяца в котором дневные графики индексов РФ, преимущественно, напоминают ровно сложенный забор из баров. Трендовая стратегия отработала и продолжает отрабатывать затянувшийся боковик с достоинством.



P.S.
ДУ (в личку)
ЖЖ

Динамическая доходность счета вернулась к состоянию августа. Благодаря возможности довнести деньги на балансе просадка почти не сказалась (ок. -5%). Вообще впервые за мою торговлю такой хреновый месяц. Распилило трендовушки. Но я считаю, что всякая обратная связь в трейдинге полезна, в итоге решил отказаться от торговли всего индекса ММВБ на дневках. Вместо него выделил 2 бумаги, которые, на мой взгляд, достаточно оригинально ходят и не сильно коррелируют с индексом (транснефть, уралкалий), и сберпрефы, дал каждой долю 12% в портфеле. Итого 36%. При выходе из данных акций предполагается покупка ОФЗ. Благо спред там отличный. Поскольку сделки на дневках и долгосрочные, то на комиссиях потери будут небольшие. Пока идет переходный период от прошлой системы к текущей. В лонге нахожусь по Транснефти, без позиции по урке и СБп.

И 18% депозита решил отдать под инвестиционные акции (всего на ММВБ по плану 55%). Пока ТНК-БП, МТС, немного Башнефти, Магнита и Соллерс (половину которого продал по 691 после подбора на 360. Все бы акции так.

( Читать дальше )

Удачный месяц. Главным позитивным моментом было, то что система не отреагировала на вакханалию после объявления о QE3, т.к. любой ее вход в позицию всем депозитом мог быть более чем рискованным. И главное это не помешало ей зарабатывать стабильно и практически безоткатно до этого события и после, на протяжении всего месяца. 


Итог месяца: +9.08%



( Читать дальше )

Квартал +20%.
В сентябре, как никогда ранее, ощутил, как плохо смотреть баланс по ходу месяца. Делу не поможешь, а психологически некомфортно. Рекордная прибыль — месячная з/п за один вечер, благополучно подслитая вместе со всем ростом QE3.

Пятый подряд месяц в плюсе, тем не менее (впрочем, прошлый вытянули удачно подошедшие с весны дивы).




Был в командировке всю неделю, в свободное время допиливал стратегии. Показатели APR/DD ухудшились. Было 10, сейчас 7.3 (была просадка в самом конце 2008 г. на истории). По остальным просадкам APR/DD>10. А главное — график логарифмической доходности за 4 года — практически прямая линия под равным углом вверх) Раньше был более сильный перекос доходности на 2009 (оно и понятно).

( Читать дальше )

И вновь хороший месяц — не распилило, чуть задело

Это на момент основного клиринга. Попилило очень круто, и если бы не лонг серебра, была бы 5%-я просадка.
Если честно, думал, будет хуже.
Распродал часть портфеля, перекинул бабло на ФОРТС.
Сократил количество лотов серебра на 30.40 из-за нехватки средств для входа по другой стратегии. Дисперсия явно была отрицательная в августе, короче)

Текущие позы — минилонг серебра, закрыт лонг бакса, остался шорт РТС, до стопа недалеко уже)

Сегодня без картинок — приболел)

P.S. Упс, новый минимум по индексу у нас, оказывается)

+4.4% за месяц. Месяц получился ущербный, т.к. в середине 2 недели из-за отпуска не торговал, правда, ничего особого не пропустил.

Сегодня закрыт шорт бакса, лонг РТС держится пока, до стопа около 1%.

Увеличил лоты в 1.5 раза, такими они будут до конца года.
С одной стороны много, с другой стороны ввел трейлинг для фьюча РТС (помимо основного плавающего стопа), что улучшило показания портфеля систем. При стандартной торговле годовой доход 101% годовых (на истории, без НДФЛ, со слипэджами, без процентов от fixed income и дивидентов), просадка максимум 16,4% в 2008. Соответственно то, что торгую сейчас, подразумевает доходность ок. 150% годовых. Максимальная длительность просадки 49 торговых дней (3 раза было более 40). Пока капитал не особо большой, поэтому повысил плечико (на системной основе). :)

Хороший месяц и добавить нечего.

Только вернулся с отпуска и как оно иногда бывает, не без пользы для бюджета. С одной стороны поторговал немного Сахарком и плюсанул счёт на 800 долларов, с другой стороны купил недвижимость на море. Ну и совсем подарок, это когда сидя в аэропорту в Риге между рейсами срубил 1300 долларов по золоту за 5 минут.

С заработанного по золоту сегодня открыл ещё один счёт, только для опционной торговли золотом. Уж очень оно пока волатильно.

P.S. На фордовом рынке, по 2-ум индикаторам заметил дисбаланс. Если прогноз подтвердиться, возможно уже с понедельника можно не успеть встать в шорт по ряду акцулек.


Быки не стойте под гребнем волны.
Желаю всем не засиживаться летом сильно перед мониторами, а давать организму моральный и активный физический отдых.
Пис!

+5,23%