Итоги года

Привет пацаны я наотдыхался и вернулся. И решил писать по одному посту в месяц, чего и вам советую. Информация она как еда, жрать помногу и без разбора вредно. Пост будет длинным и даже про крипту будет, увы, всё-таки без неё никак. Потом будет про мосбиржу, а в конце про личную жизнь.


( Читать дальше )

Завязка
В начале года налоговики активизировались и запахло жареным. Зависли деньги у контрагентов (назовем этих деятелей так), сумма немалая – квартальный оборот компании. По итогу года оказалось, что деньги безвозвратно потеряны. Помимо этого вскрылись особенности по оптимизации налогообложения (назовем это так) за 2016 и более ранние года. Появились мысли о прикрытии бизнеса…

Стало очевидно, что надо находить дополнительные доходы, иначе не в этом году – так в следующем появятся финансовые проблемы в семье.Ничего более умного не пришло в голову, кроме как заняться инвестированием.

Кульминация
Инвестор – это круто. Инвестиции – это таинство, при котором капитал сам по себе воспроизводится, приумножаясь, тем самым обеспечивает безбедную жизнь инвестора)
Путь на биржу оказался прост и понятен. Брокером был назначен ВТБ24 с пакетом привилегия, который уменьшал комиссию на фондовом рынке. Оформление документов в ВТБ24 заняло время, а «инвестированием» уже надо было заняться. Срочно был найден дополнительный брокер – ФИНАМ, у которого тут же был открыт демо-счет. За пару дней на демо-счете была нарисована отрицательная доходность, но меня уже было не остановить…

( Читать дальше )

Dow вырос на 25% в 2017 году после прироста в 2016 году, и текущий год оказался лучшим для этого индекса с 2013 года.
S&P вырос на 20%. Как и Dow, этот индекс растет два года подряд, и он вырос самым стремительным темпом с 2013 года.
Nasdaq прибавил 29% в 2017 году. 2017 год оказался шестым годом непрерывного роста Nasdaq. Согласно WSJ Market Data Group, эта самая продолжительная полоса роста с момента шестилетнего ралли этого индекса, состоявшегося с 1975 года по 1980 год.
Russell вырос на 13,6% в 2017 году. Этот индекс также растет два года подряд.

Волатильность в каждом классе активов рухнула к низам многолетней давности (а в некоторых случаях к рекордным минимумам)


( Читать дальше )

 

   Заканчивается 2017 год и самое время подвести итоги. На фондовом рынке план в 35% был перевыполнен, причем  80% прибыли было сделано всего за три летних месяца, а остальное время года можно охарактеризовать как «стояние на реке.» Самое главное, что на протяжении уже восьми лет удается придерживаться правила О. Бафета «Никогда не теряй денег».  Прибыль на своих счетах, если учитывать и ИИС жены составила более 1,5 миллиона.
  Этот год еще знаменателен тем, что  вознаграждение за управление чужими  счетами, впервые превысило доходы от личных инвестиций.
  Я против всяких автоследований и памм счетов, так как считаю, это очень не справедливо по отношению к инвесторам и делается весь расчет на лоха. Во первых, комиссия с них берется не с фактической прибыли, а с активов и не зависит от результата. Во вторых, каждый управляющий должен лично смотреть в глаза своему инвестору и объявлять не только об успехах, но и объяснять потерю денег. А так получается, поймал свою волну и прокатился на ней, а что потом стало с деньгами инвесторов «да кого волнует чужое горе». 

( Читать дальше )

     Добрый день,  я решил зафиксировать свои основные финансовые итоги 2017 года. В плане биржевой торговли 2017 год стал прибыльным, принеся четверть моего совокупного годового дохода. Торговую систему я не меняю уже давным-давно. Над чем же я работал весь год?

1. Над качеством входа. Тренировал терпение. И это принесло мне вознаграждение в этом году. 
2. Снижение торговой позиции. Как ни странно,  но я работаю над уменьшением торговой позиции с целью увеличения показателя прибыль на сделку в процентном выражении и снижением риска.
3. Уменьшал время с включенным терминалом. Ставил заявки и ехал по делам.
4. В конце года начал писать на Смарт-Лабе. И планирую продолжать.

Безусловно, все это позитивно сказывается на результатах торговли. Однако, что мне не удалось сделать в этом году?

1. Купить Сбербанк. Идея роста была очевидна, однако, когда летом нужно было покупать я ожидал еще чуть ниже.

( Читать дальше )

Вот и подошел к концу 2017 год и я решил впервые написать о результатах года и о своих планах на 2018 год.

В этом году открыл счет у IB. В планах поддерживать постоянно 50% всего портфеля в кеше (USD) до следующего мирового кризиса. Сделок не совершал. Это мой пенсионный портфель, который ждет голубые фишки по хорошим ценам.
Открыл счет у БКС. Сделок не совершал, так как не дали квал.инвестора. Оказывается они не учитывают денежные средства у иностранных брокеров. Пока пользуюсь только Открытием. Брокер всем устраивает, претензий нет.

Год получился довольно интересным. Раньше я на бирже был периодами, то есть год торгую — два отдыхаю, о чем и жалею, так как пропустил для покупок 2014 год. С 2013-2014 я сидел в баксе купленном по 33-35 и в начале 2016 я его продал по 79. Летом снова купил баксы на всю колету по 62 и осенью 2016 решил полотно заняться американским рынком, ибо держать весь портфель в кеше это глупо. В 2017 решил что не стоит ограничивать себя американским рынком, необходима диверсификация портфеля и стал потихоньку покупать бумаги на рос. рынке.
Основная стратегия — среднесрочные сделки, без стопов, без плечей, без шортов.

Завершенные сделки за 2017г.

( Читать дальше )

Решил подвести итоги 2017 года.

Торговля

В начале 2016 я обещал себе, что буду торговать по одной системе и не дам себе прыгать с системы на систему подобно человеку с маятниковым мировоззрением, которые описывается в книге Билла Уильямса «Торговый Хаос». Мне это почти удалось, но все же один раз я поменял свою систему. Также я мечтал закрыть год хотя бы в ноль. И это мне удалось. Торгую 3 года алгоритмами, это мой первый год в ноль, до этого были сливы.

Первая моя система была расчитана на повышение ликвидности второго и третьего эшелона. Я подбирал роботом неликвид, который слишком сильно падает из-за отсутствия этой самой ликвидности и продавал его затем по средней цене. Эта стратегия приносила немного и я перескочил на внутридневные спекуляции ликвидными фьючерсами с диверсификацией и использованием нейронной сети. Нейронная сеть подсказывала, что нужно делать внутри дня, а робот соблюдал риск- и моней- менеджмент. Вначале у меня неплохо получалось, но потом что-то пошло не так и я стал сливать. Думаю, что причина слива — переоптимизация торговой системы. Я делал 5-10% в неделю, анализировал сделки, заносил все в торговый журнал и каждые выходные старался улучшить систему, чтобы в следующую неделю сделать еще больше. Это меня и подвело. Кроме этого, с ростом счета, у меня росли и объемы, увеличились проскальзывания и риски перестали соблюдаться должным образом.

( Читать дальше )

Итак, в последний понедельник перед началом Нового года решил подводить итоги.

Очень собою недоволен, потому что этот год реально мог стать первым плюсовым с начала моей трейдерской карьеры с 2009 года. 
Если бы не жадность и лудомания. Очень больно именно от этого.

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 — девятый год я закрываю с убытком

Это всё из-за жадности, из-за плечей, из-за лудомании. Как мой бедный рассудок выдерживает такие неудачи? Как я нахожу в себе силы подыматься каждый раз, снова и снова после того как рынок своими ударами меня валит с ног? Как?

Но не зря говорят поговорку, что за одного битого — двух небитых дают. В трейдинге здесь наверное ещё больше соотношение, тут за одного битого трейдера — сто небитых трейдеров могут дать, и то не окупится.

Я уже писал, что каждый раз после того, как я принимаю алкоголь или после посещения фитнеса, у меня резко портится настроение. Потому что я понимаю весь ужас того, как я много упустил в жизни. По своей или нет вине, сложно сказать. Придерживаюсь, что в нашей жизни очень многое решает случай, мгновение. Встреться на моей дороге учитель, то могло быть многое по другому. Прихожу в отчаяние от этого, что ничего в жизни не добился на текущий момент. Вон, молодёжь на фитнесе, которым родаки понятное дело купили абонементы, вот они — своего добьются в жизни, возьмут от жизни всё. А я — не смог, а ведь возможно мог сидеть в настоящее время в Правлении Газпрома.

( Читать дальше )

В начале 2017 года были некоторые ожидания в плане доходов от торговли. Реальность в этом году оказалась несколько более сложной, чем годом ранее. Начался 2017 с сильного залива вниз по торговому счету, и большую часть года пришлось бороться не за прибыль, а за выход из минусов. Нормальная, позитивная торговля пошла только с осени, да и то с перерывами. В итоге, результат года — +14%. Что называется, и на том спасибо. На картинке — эквити и баланс начиная с сентября. До этого — самому смотреть больно.

ПС: И да, всех с наступающими Рождеством и Новым Годом! ;)





( Читать дальше )

В этом году:
1. Получил опыт общения с надзорным (смотрящим) органом. Ничего страшного, но помотали нервов. 
2. Проверил как оно — торговать на Exante — тут подробнее
Комиссии для интрадей-торговли просто ад. Недавно решил посчитать статистику с конца августа по торговле одной системы на ETF GDX. в обороте постоянно 400 лотов, это около 12тыс долларов. Одна, иногда две сделки в день. иногда вообще без сделок. Комиссия по текущий момент — около 800 долларов. То есть, если торговать ежедневно небольшим обьемом, то комиссии выходят где то 24 годовых, что немало на самом деле. 
Причем, при увеличении торгового объема принципиально ничего не меняется. ну будет за 120тыс долларов не 8000долл комиссий, а к примеру 6000. 
Немного потестировал готовый коннектор под апи этого брокера — работает, но торговать толком не начал.

3. Открыл счет на Интерактив Брокерс. В плане комиссий совсем другое дело

4. Запустил связку ИБ-Мультичартс-Айкуфид
Тут опять поподробнее
Как оказалось — Portfolio trader от мульта — довольно непонятная вещь. Да, по описаниям все очень удобно. А на практике непонятно что там как внутри крутится, и крутится ли вообще. Буквально вот — пара сделок (хороших таких) прошли мимо, портфолио трейдер как то не отреагировал.  Просто несколько воркспейсов в самом мульте — нагляднее и понятнее. 

( Читать дальше )