Индекс РТС

Все стратегии на 2012 год

http://smart-lab.ru/files/strategia_2012/otkr_equity_russia_eng_2012.pdf  
http://smart-lab.ru/files/strategia_2012/otkr_equity_rus_2012.doc




 

Прогноз индекса РТС на конец 2012 год =1900 пунктов.
Потенциал роста = 40%.
Проблемы 2011 года сохранятся.
Неопределенность по поводу еврозоны  способствует сохранению волатильности на российском рынке акций.
Цены на нефть будут поддерживаться экспансивной глобальной монетарной и бюджетной политикой.
Инвесторы должны обратить внимание на внутренние российские инвестиционные истории.
Политический цикл станет главным драйвером для российских акций. 

В России улучшается инвестклимат
Корпоративное управление улучшится в 2012 году
Оценки российских акций интересны — P/E российского рынка составляет 4,6 — дисконт к развивающимся рынкам 55%.
Уникально низкие оценки относительно ЕМ и к ценам на нефть.
РФР стоит на 20% ниже уровней 2011 года. 

Есть риск того, что Кремль проигнорирует последние протесты.

Мы забычили нефтегазовый сектор, финансовый сектор, мобильных операторов.
Мы замедведили недвижку и металлургию.

Нам нравятся: Газпромчег, Лукойл, Транснефть.
Мы лонг Сбербанк и МТС.

 Какие у вас ожидания? :)

 
Размер имеет значение. Если понедельник в плюсе, это не значит, что дамы будут довольны. Кто ждет Меркурия, может получить трех белых медвежат.
 

 
Итак, в понедельник ждем подходящий размер.
 

 
P.S. себе заметка — 27.11.2011 индекс РТС должен быть 1323п. если сойдется и напомнят, сделаю топик о расчете (зафиксил в комменте)

Кто пользуется Элиотом, обсудим индекс РТС.
Кажется вот такая картинка складывается.
Шорт, минимальная цель — 1460( скорее всего меньше)
Срок — может день, может три, но должна быть импульсная пятерка.
Если все так пойдет и действительно пробьем 1460 вниз, то потом должен быть очень существенный рост
Что думаете ?

Я всё понимаю, дамы и господа. Но, блин, ну очень похоже. Ну просто очень похоже. И также как в 1997 г. — «дефолта не будет» (хотя все предпосылки были)… только тогда была Россия… а теперь южная европа…  А если как тогда? Новая волна??

1997 г.


2011 г.




( Читать дальше )

Сразу скажу, что это — медвежий вариант, бычий тоже существует, но по некоторым причинам я его рассматривать в этом посте не хочу (может быть потом когда-нибудь :). В целом его медвежесть определяется тем, что мы верим, что находимся в primary C ко всему росту 1995-2008, при этом рост 2009-2011 был primary B. Если это так, то:
— рынок завершил 3ю волну снижения в большой С
— сейчас пошла 4-я волна (коррекционный отскок)
— 4-я волна может иметь целями 1510, 1605, 1700

Разметка:



Почему 3-я, а не 5-я в С? Во-первых, если это была 5-я, то не было соразмерной по длительности и силе 4-ки. Во-вторых, если С уже закончилась (т. е. 5-я уже была), то вся разметка вообще неправильная, и это не primary C, а intermediate C в рамках стандартной ABC коррекции к росту 2009-2011. Это приводит к бычьему варианту, о котором я сейчас не говорю.

( Читать дальше )

Наткнулся, на интересный материал  www.c-laboratory.ru/blog/crisis/.
Думаю, заслуживает нашего внимания и будет интересно для ознакомления. Делаю копипаст...
Итак...
«Великая депрессия» — конкретный период в истории штатов. На графике индекса Доу-Джонса (DJIA) ниже видно, с какого момента состояния американской экономики начинается этот период. Россия, судя по индексу RTS, вошла в этот период весной 2009 г. Ниже будет обоснование этого факта.

Три кризиса: американсккий 30-х гг., современный российский и современный американский — на одном графике (график значений основных экономических показателей). Графики совмещены по точкам, ограничивающим периоды со стабильными трендами. Совпадение — впечатляет. У каждой экономики свой цикл, пропорциональный масштабам экономики. Цикл у России сейчас в 3 раза медленнее, чем у америки в 30-х, цикл у америки сейчас в 4 раза медленнее, чем у России, и в 12 раз медленне, чем у америки 30-х. Но этапы — те же.


( Читать дальше )

ртс к концу недели 110 или 140? кто что думает

Не претендую на верное толкование каналов, но свечи по размерам и направлению очень напоминают 2008 г. И вобщем дно или первое дно где-то очень близко.

Собрал стратегию. Тестировалось на фРИ за весь период существования. Тестовые просскальзывание-комиссия 100 пунктов на контракт.

Доходность в годовых: 36%
Максимальная просадка: 13,76%
Доходность на сделку: 0,73%
Сделок: 276
Profit Factor: 2.65
Recovery Factor: 11,74
Общая доходность: 558%