ИНДЕКС ММВБ

Раньше мы все любили фьючерс РТС за его волатильную природу
Она никуда не делась. Но в моменте фуч выглядит паршиво.

Что такое фьючерс РТС?
Традиционно, это был индекс S&P500, усиленный на динамику нефти, усиленный на динамику EUR/USD (а если быть точным, RUB/USD). То есть если все дружно шло вниз, то фьюч РТС шел вниз с коэффициентом 2. Это позволяло весело зарабатывать хорошие деньги.

Сейчас на рынках такая невнятная ситуация, что привычные корреляции потерялись. Акции на ММВБ продают, когда евро и рубль сильный, а сипи стоит достаточно высоко.

В этих условиях лучше было бы торговать фьючерсом на ММВБ, а не на индекс РТС. Так, индекс ММВБ уже обновил свой мин с 6 июня, а индекс РТС до этого минимума недопадал 1500 пунктров.

Спустя 25 минут после открытия что мы видим?

• Спикули настроены на рост — см. значение индекса оптимизма смартлаб и движение фьючерса РТС до открытия ММВБ
• В то же время, инвесторы на ММВБ почему-то продолжают закрываться.
• Индекс ММВБ с открытия быстро пошел вниз.
• Сценарий УД вверх теперь выглядит невероятным.
• Либо получим пилу, либо сползем к минимумам понедельника — по дневкам индекса ММВБ это сценарий выглядит вполне вероятным.

Сегодня Dr_Vas-ka опубликовал своя взгляд на время формирования инвестиционного портфеля http://www.smart-lab.ru/blog/8709.php

Я с ним полностью согласен, в довесок приведу картинку сезонности индекса ММВБ с 1998 года по наши дни (включая оба кризиса), чтобы оценить когда рынок больше падает, а когда растет.



Выходит: май, июнь, июль — статистически самые слабые месяцы, из года в год :) Потом рынок постепенно набирает ход и с ноября по март летит как паровоз :)

Не надо бояться покупать, сейчас самое время с горизонтом 6-9 месяцев… цифры не лгут :)

После 4-х дней черепашьего сползания и сплошных выкупов, на нашем рынке наконец-то появилась продажа, которая прошла сегодня с 11 до 12. Видимо, у бычков постепенно начинают сдавать нервы.

Сейчас у меня появилось больше уверенности в продолжении нисходящего движения, чем вчера. Рассчитываю увидеть индекс ММВБ на ур. как минимум 1615-1620.

фртси может и сходит на 175, но я не выдержу держать дотудово.

Надеюсь, молочник, и те, кто ставили ему плюс вчера, купили...

Каюсь, я не совершенен и такие комментарии меня сильно бесят.

Lupiv в своей жежешечке делится интересными размышлениями на тему влияния лунного затмения на фондовый рынок:

Каждый год, минимум дважды, в полнолуние случается специфическое явление — лунное затмение. С древних времен затмения производили на человека неизгладимое впечатление, а у некоторых народов ассоциировались с мистически-фатальными процессами. Лунное затмение происходит в полнолуние, поэтому дни затмений считаются магическими.

Астрологи советуют в такие дни не начинать ничего важного, поскольку затмение усиливает малейшие негативные факторы вибраций дня, в который происходит. Например, контракт, заключенный в день затмения, не только рискует провалиться, но и может принести серьезные неприятности обеим сторонам. Не рекомендованы покупки дорогих вещей, настоятельно советуется не начинать путешествие или заключать брак.

Но если есть уверенность в успехе, а помыслы человека чисты, то общая характеристика дня затмения имеет благоприятный характер. В лунное затмение также следует отказываться от вредных привычек и выбрасывать из жилища ненужный хлам. Верить или не верить в факт влияния затмений на свою жизнь, проявлять интерес или опасаться их — каждый выбирает сам, в связи со своими личными представлениями и мировоззрением.

В двадцать первом веке уже прошло двадцать четыре лунных затмения (полных или частичных), поэтому можно сделать некоторую предварительную статистику поведения российского фондового рынка во время и вскоре после лунных затмений. Последующий рост после затмения происходит в 45% случаев. Тогда в течение месяца после самого затмения он растет в среднем на +7%. В остальных 55% случаев идет падение в среднем на -10%. То есть падение бывает чаще.

Но если выделить в отдельную категорию исключительно полные лунные затмения, то статистика будет немножко получше. В этом варианте последующий месяц рост ожидается в 55% случаев среднем  на +7% и в 45% случаях происходит падение в среднем на -10%. После полных лунных затмений чаще происходит рост.

Кроме того, существует очень сильная закономерность совпадения направления первого дня после затмения и последующих 15-20 торговых дней. Если на следующий день после лунного затмения (любого)  происходит рост рынка, то он будет продолжаться еще месяц. Но если после затмения рынок припадет, то падать ему предстоит еще долго и на существенную величину.

 


( Читать дальше )

• Корреляционный анализ показывает, что наш рынок сильный.
• Индекс ММВБ падает всего на 0.6%, мин за неделю, в то время как многие рынки просели до трехмесячных минимумов.
• Есть небольшая надежда на то, что это изменится. По крайней мере направление краткосрочного движения изменилось вниз.
• Базовые условия создают предпосылки для дальнейшего понижения.

Сегодняшний день будет тестом силы и терпения бычков. Конечно, меня могут поиметь в шорте, ибо именно в эту минуту рынок остается все еще очень набыченным (см. индекс ММВБ). Но я предпочту дождаться 18:45, прежде чем закрывать незакрытую часть позы. Хотя бы до 1640 могли бы и сходить по мамбе. Ну а вообще, хотелось бы конечно на 1500.

Совсем скоро еду в отпуск.
Все больше мыслей о волне.
Вот и на рынке они стали мерещиться.
Рост по ММВБ с конца ноября 08 по апрель 11 года. Итого 28 месяцев.
Если считать что это 2/3 то фаза падения будет чуть более 9 месяцев. А это практически до конца года!
(Конечно по теории должен быть еще затяжной подъем на волне b)
 
Начало первой коррекционной волны «a» пошло от 06.04.11.
Сейчас она как раз в разгаре.



( Читать дальше )

Глобальный канал.

Завтра тест. Молимся за быков)


 

Описание рыночной ситуации
До недавнего времени цены двигались в рамках глобального восходящего тренда.
Отчетливо были видны границы восходящего канала.
Однако, в апреле началась коррекция, которая оказалась роковой для линии восходящего тренда.
Бычий тренд был пробит в начале мая этого года.
После пробития восходящего тренда цены продвигались вниз в череде с нарастающими по силе отскоками вверх.
В текущий момент цены зажаты в диапазоне 1570-1650 базисных пунктов.
Если ценам удастся пробить 1650 вверх, то следующим сопротивлением станет уровень 1700.
В случае падения, первой поддержкой, вероятнее всего выступит уровень локального минимума 1570 пунктов
Больше обзоров на ИнформИнвест

Так уже было


( Читать дальше )