ИНДЕКС ММВБ

Смотрю — сейчас ммвб -1,06, фРТС -1,05, Si +0.4.
Почему так? Те бумаги, которые не входят в ММВБ лучше голубишек торгуются что ли?

Коллеги, добрый день!
Продолжаю описание торговой системы, построенной на двух индикаторах RSI с параметрами усреднения 7 и 14.
Первые две части статьи вы найдете по адресам:
http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=350 – часть I (описание индикатора RSI и самой стратегии)
http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=355 – часть II (примеры применения стратегии к различным инструментам фондового рынка)
 
            В текущем разделе я подробно остановлюсь на результатах back-теста стратегии двух RSI, примененной к дневному графику индекса ММВБ за период с декабря 2002 года по настоящее время.

 
В процессе расчетов я получил сильные различия между потоками Long- и Short-сигналов. Short-сигналы «вдолгую» с удержанием позиций неделями в очередной раз доказывают свою неэффективность на продолжительном потоке времени. На этом моменте тоже остановлюсь подробнее.




( Читать дальше )

Красота графического анализа...)
Индекс ММВБ оттолкнулся от нижней линии среднесрочного канала и отскакивает… Причем эта нижняя линия была проведена заранее из точки 4, параллельно верхней линии, построенной по точкам 1,2 и 3...



Вполне возможен отскок… И можно было бы смотреть вверх, если не одно но...
Если не глядеть на дневной график...))

( Читать дальше )

В ожидании момента истины!
 Что делать? Совершать ли долгосрочные покупки?  И как быть, если они есть/ сохранились?)))

Итак, индекс ММВБ.
Таймфрейм — месяц.
Линейный график по закрытию месяца.
Беглый взгляд на график усматривает реализацию фигуры ТА Голова и плечи, а значит обвал до уровней, с которых началось формирование данной фигуры...500 п. ММВБ. Т.е. нас ждет настоящий, почти забытый, рынок медведей...

Обратите внимание на симметрию линий 1-2...


На таком графике можно изучать основные понятия  ТА)))
R1=1582
S1=1318
Цели для коррекционного  роста 1420 ( далее 1484)
Закрепление выше 1480 и 1500 по ММВБ возврат в долгосрочный up trend.
Теперь самое интересное. Реализация  ТА ГиП:

( Читать дальше )

 Начну вести блог, с главной целью сконцентрировать все мысли в одном удобном для прочтения (и самоанализа) месте.
Вероятно буду размещать здесь даже пораньше, чем публикация на Прайме. 
 
Индекс ММВБ
Вчера я сильно перепугался потенциальной разворотной свечной комбинации «утренняя звезда дожи» на дневном графике, тем не менее вчера не превысили даже обозначенного мной «начального уровня паники» на 1311п. Сравнив раскладку индекса ММВБ с другими графиками. Принял решение немного поменять уровни раскладки (на краткосрочные прогнозы это не скажется).
Требования по этой раскладке – после обновления минимума пятницы с целями 1220п (при равенсве оранжевых 1=5) или 1170п (при оранжевых 1*162%=5) должен последовать довольно значимый отскок вверх (гораздо больше текущей коррекции). Если это предположение не подтвердиться, и рынок пойдет вниз без остановок после 1170п, то наиболее веротно красная волна 3of (3) завершилась в пятницу. В случае пробоя 1350п – раскладка меняется кардинально.


( Читать дальше )

В общем такая идея: хотелось сравнить доходность акций и разных вариантов сочетаний акций и банковского депозита.

Подходит только для долгосрочного инвестирования!

просчитывал 6 вариантов:
1. купить акций из индекса ММВБ (30 бумаг) с пересмотром портфеля каждый квартал.
2. купить акций из индекса ММВБ10 (10бумаг) с пересмотром портфеля каждый квартал.
3. 75% счета держать в депозите + 25% в индекс ММВБ
4. 75% счета держать в депозите + 25% в индекс ММВБ10
5. 50% счета держать в депозите + 50% в индекс ММВБ
6. 50% счета держать в депозите + 50% в индекс ММВБ10.

По времени: брал последние 10, 7, 5, 3 и1 год.
Доходность вклада =10% годовых (за последние 10 лет реально была гораздо больше)

условия: ежеквартальная ребалансировка. Доходность акций учитывал по значениям индексов (без учета комиссии и т.п. и т.д.) Думаю, что комиссии и другие затраты будут компенсироваться дивидендами.

( Читать дальше )

Будет или нет дальнейший отскок? — считаю возможным, но шансов мало. Стоит ли формировать среднесрочные и долгосрочные позиции на текущих уровнях? — я бы пока не не стал этого делать! Будем ли мы ещё ниже до 1 Июня или до очередного запуска печатного станка от ФРС? — пока думаю что да! Что заставит пересмотреть меня текущий медвежий сценарий? — выход Индекса ММВБ выше отмеки 1540-1550.

Мысли: Рынок наш по прежнему слаб, дела в Европе по прежнему усугубляются, тема с Испанией вновь выходит на первый план, тема с Францией и Италией на второй и ухудшение ситуации в Америке на третий. Без очередного КУЕ(топлива) вряд ли Америка сможет уйти сильно выше до июньского заседания ФРС и тот сезон отчётности, который сдерживал в последние время площадки от падения, скоро закончится. Япония сегодня также объявила КУЕ в размере 75$ млрд, но и это было уже в цене, хотя эта ликвидность в ближайшее 2 недели попадёт на рынки, но не на все. В ближайшее время также будет давить на рынки неопределённость с выборами во Франции и проблемы с банковским сектором в Испании, которому срочно требуется рекапиталлизация. 

( Читать дальше )

Обзор за 5-19 апреля

Выделить основной долгосрочный тренд в рассматриваемый период непросто —  мешает противоречивая новостная картина.
Сдерживающими факторами являлись цены на нефть, отсутствие достаточной положительной динамики индекса S&P 500 и влияние европейских инвесторов, которые тяжело переживали события в Старом Свете. Причиной столь острой реакции стали свежие макроэкономические данные. Дефицит торгового баланса Великобритании, дефицит текущего счета платежного баланса Франции и уровень потребительских цен Франции оказались больше  прогнозируемых, что закономерно вызвало негативную реакцию фондовых рынков.
Среди положительных новостей последних двух недель можно назвать корпоративную отчетность нескольких значимых компаний США.  Наибольшее влияние на настроения инвесторов оказали Google Inc., Wells Fargo & Co. и JPMorgan Chase & Co. Статистика, опубликованная этими компаниями, послужила поводом для существенного роста оптимизма на рынках. Что интересно, блестящая отчетность всех этих компаний была опубликована в «пятницу, 13-го».


( Читать дальше )

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 02.04.12. 






Ниже представлено более конкретное состояние модельного портфеля относительно описываемых в блоге бумаг. А так же добавлена доходность Long-трендов — текущая и с начала 2012 года.

( Читать дальше )

Падение скорее всего будет. пробита линия поддержки  и оттестирована снизу. :-(