Никто не пробовал вычислять тот же АТР с поправкой на час торгов? т.е. сделать его адаптивным к времени суток?
это не актуально на ММВБ, но вот на FORTS или СМЕ — очень даже. особенно, если мерить часовой АТР.
глядите:
т.е. дико-волатильный день усредняет спокойную ночь!!! вдумайтесь, пит закрыт, да уже мб клиринг идет, и АТР часа мизерный, но средняя из 15 последних часов делает цель на 15 минут перед клирингом огромной. ну или для 3 часов ночи, когда все закрыто..
отсюда появляется вопрос о корректности «средней по больнице».
===================================================
на мой взгляд, с приходом круглосуточных рынков старые индикаторы, которыми возможно пользовалась моя бабушка и люди, читавшие первое издание Элдера — устарели. увы и ах.
нужно делить день на 3-4 части. Для каждой из них нужно вычислять АТР отдельно.
(
Читать дальше )