Доллар рубль

Всем доброго времени суток!
Решили обсудить с Вами, куда же двинется наш деревянный в ближайшее время?

Для определения направления движения, стоит обратить внимание на основные факторы, влияющие на курс валюты РФ.

Во-первых, на среднесрочной перспективе курс нашей валюты определяется основным товаром, который продает Россия – нефтью.

Такую зависимость показал Андрей Мовчан в своей статье (https://carnegie.ru/commentary/73225), где он создал регрессионную модель ценообразования рубля. Оказалось, единственными значимыми показателями являются инфляция и цены на нефть. Модель исследователь построил по данным 2000-2004 годов, но она работает и сейчас (см. графики ниже), хотя связь уже и не такая тесная ввиду введения бюджетного правила, когда все нефтегазовые доходы, полученные при продаже нефти по цене, превышающей определенный  предел (на данный момент момент это 40$ за баррель), направляются в Фонд национального благосостояния через покупку валюты на бирже. Также последнее время возросла роль геополитических событий, влияющих на курсы валют.

( Читать дальше )

• Отгадай загадку: когда молоток для крокета похож на электрошокер? Ответ очевиден: когда тебе угодно.

Рубль ниже не пойдет и вот почему.
ЦБ действует однообразно
Вот его прошлая попытка.
Остановились на 2 волчке
До первого не добили



( Читать дальше )

Добрый день!

Российский рубль все-таки продавили обратно под психологический уровень 65.00, тем самым подтверждая опубликованные данные COT CFTC, в которых все большее количество спекулянтов ставят на падение курса USD/RUB. Пока идея такова – падение до горизонтального уровня 63.00, где также проходит пробитый нисходящий канал, который цена «видела» уже множество раз и отскок от него в сторону 65 фигуры:

Золото все-таки отскочило от нижней медианы, которая на поверку оказалась нижней стороной треугольника. Сейчас цена подбирается к верхней границе нашей фигуры, и в случае ее пробоя стоит ожидать потенциального роста вплоть до уровня 1345.00:

( Читать дальше )

В первую минуту торгов предположительно проявил активность продавец, на уровне 64,7 его встретил ММ (управляющий рынком, в обязанности которого в том числе входит поддержание ликвидности рынка и противодействие ценовому ГЭПу), предоставив свою ликвидность. Далее в течение часа продавец не предпринимал серьезных попыток предоставить большой объем для продажи. Реальному продавцу выгодно продать дороже, поэтому он, возможно, затаился и ждет повышения цены. Цель ММ предположительно состоит именно в предоставлении ликвидности и противостоять резкому снижению цены, т. е. цель ММ плавное снижение цены. В 11 -00 — Реальный продавец ждет реального покупателя. ММ анализирует ситуацию. Кроме того, ММ предположительно будет защищать уровень в диапазоне 63,7 — 64,7 до подхода покупателей. Продавец тоже не против продать подороже если уже не сдулся? 11-15 — Розничные покупатели (мелкие покупатели) начали покупать — оптовый продавец наливает в стакан (удовлетворяет розницу). ММ курит в сторонке. 11-35 — появляются покупатели мелкооптовые покупатели — удовлетворены на весь объем по 64,8. Значит крупный продавец не сдулся — здесь сидит. Мелочь задумалась «Зачем покупать по 64,8, если крупняк может продать дешевле?». Далее нет возможности наблюдать. Предполагаю, что крупный Покупатель поведет цену на 64,7, надежда на ММ. Будет ли ММ гасить объемы на 64,7? Ну на несколько пунктов ниже точно будет, ММ деваться некуда, если не сумеет удовлетворить Продавца, тогда паника, тогда «Все пропало». Слава ММ. Пусть хватит у него денег на гладкое будущее рынка.

( Читать дальше )

В этом видео рассмотрим сделки на:

✅ SIM9 (Фьючерсный контракт на Доллар-Рубль)
100 пунктов на 100 контрактов = 20000 р.
✅ SBER (СБЕРБАНК)
100 пунктов на 1000 контрактов = 10000 р.
✅ BRH9 (НЕФТЬ)
10 пунктов на 10 контрактов = 600 р.
✅ SBER (СБЕРБАНК)
100 пунктов на 1000 контрактов = 10000 р.
✅ ROSN (РОСНЕФТЬ)
20 пунктов на 100 контрактов = 1000 р.

Как и говорили волновики — Рубль вниз… на 62 вроде да?

Комментарий:

• Акции США — вероятен разворот вниз от текущих уровней при отсутствии deep buyers в окончании торгов, а они вряд ли будут так как завтра день насыщенный на события.
• Акции РФ все еще подгоняются импульсом исторического максимума и закрытием «санкционных» стоп-лоссов и шортов. Вряд ли этот рост может продлится долго в отсутствии позитива на мировых рынках.
• Золото — рост от текущих уровней может оказаться весьма сильным импульсом к локальным максимумам на 1400.
• Нефть — все еще в растущем тренде, но краткосрочно возможен разворот, опасные уровни для покупки особенно после размещения саудитов, вероятно большие объемы были  захеджированы покупателями через нефтяные фьючерсы.
• Казначейские облигации США (Трежерис) — готовятся к новому росту.
• Облигации РФ (ОФЗ) — возможен новый поход на локальный максимум в отсутствии политических шоков.
• Валюты в неопределенности, но Евро к Доллару выглядит слабее.

t.me/singpoint

usdrub-usilenie-trenda-i-psihologiya-tolpy

сегодня, 16:26

Ренат Малин
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью «Сбербанк Управление Активами»

Прошедшая неделя для финансовых рынков сложилась позитивно. Основным стимулом, способствующим аппетиту к риску, стал рост уверенности в достижении компромисса США и Китая в торговых вопросах. Кроме того, выходящая статистика по США не свидетельствует о рисках приближающейся рецессии (при этом ФРС США вряд ли будет ужесточать денежно-кредитную политику в этом году). На таком фоне наблюдался как рост рынка акций (S&P 500 приблизился к историческим максимумам), так и сужение спредов по еврооблигациям развивающихся рынков. CDS ключевых EM снизились на 2-20 б.п. Российские еврооблигации получали дополнительную поддержку со стороны растущих цен на нефть (котировки Brent превысили $70/барр.). Индексы EMBI+ Russia и CEMBI Russia выросли за неделю на 0,3% и 0,2% соответственно.

На рублевом долговом рынке также преобладал оптимистичный настрой. Рынок продолжал игнорировать санкционные риски и получал поддержку со стороны растущих цен на нефть и общего благоприятного фона на мировых площадках. Аукционы Минфина прошли вновь с большой переподпиской. Индексы государственных и корпоративных облигаций МосБиржи прибавили в пределах 0-0,2%. Повышенная активность сохранялась и на первичном корпоративном рынке.

( Читать дальше )