Го

При увеличении ГО, любители торговать на все вынуждены закрывать часть позиций. А поскольку, такие любители, как правило, относятся к категории непрофессиональных трейдеров, т.е. к толпе, которая всегда проигрывает, возникает предположение, что сегодняшний рост подпитывался именно сокращением позиций шортистов-плечевиков. Тех, кто не сделал это сегодня, завтра будут закрывать насильно, и это заставит цену уйти еще выше.

С другой стороны, плечевики, желающие сохранить позиции, вынуждены пополнять депо, что в итоге, при понижении го до нормального размера, приведет к появлению новых денег (мяса) на рынке.

Такая вот мысль меня посетила…

Покажет в какой позе (шорт/лонг) стоит больше любителей брать «на фсё!»

http://rts.micex.ru/n639/?nt=101 В среднем на 50%… С вечернего  клиринга 27.04.12 до вечернего клиринга 02.05.12

сабж. исключения Газпром и еще неск бумажек, там будет 1,66 раза.
событие должно настать в вечернем клиринге 27 апреля, до вечернего клиринга 2 мая.

История про ГО длиною в полгода

Где-то в октябре 2011 года была запущена программа, обсчитывающая некоторые параметры позы и ГО в том числе с использованием соответствующей библиотеки РТС. И все было хорошо до тех пор, пока в один прекрасный момент она выдала ГО в размере более 200 млн. рублей, что сильно отличалось от реальности.Разбор ситуации выявил трабл библиотеки — если ставить подряд один и тот же инструмент с параметром позиция и заявка, то цифра ГО меняла порядок своего значения. Был придуман способ обойти этот трабл и он больше не проявлялся.

Но что-то толкнуло написать письмо о нем в тех. поддержку тогда еще РТС. Справедливости ради нужно сказать, что получил ответное письмо с регистрационным номером и даже пару уточняющих вопросов.
Так как обходные пути работали, вспомнил о трабле только через месяц-полтора в ходе разговора с одним из сотрудников поддержки и получил ответ: «Программистам все передали — работают»

( Читать дальше )

По SR, GZ, SI, LK заметил что могу брать позиции в полтора раза больше. В чем причина?

Вспомните, как печально выглядят наши торги по выходным: мы видим гэп на открытии, затем УГ весь день. Зачем нужны такие торги? Есть предложение к Бирже, организовать проведение тргов в мае вместо рабочих суббот в дни на которые они переносятся,а в субботы торги не проводить. Это позволило бы сократить увеличение ГО на выходные и не получать внезапных гепов после праздников. плюсаните,плз,чтоб опрос вылез на главную!

На праздники его увеличили, сейчас по сути должны уменьшить

Скажите а зачем ГО увеличивают на праздники? Прямая мера по удержанию рынка, ограничение участников торгов в плечах, с целью не допустить адского размаха после вых-ых? Чисто практически для чего?

Если ГО увеличили, то к завтрашнему клирингу шортистов-плечевиков отмаржинколят. Поэтому шанс для отскока дохлой кошки весьма возможен.