Постов с тегом "Го": 455

Го


ГО в Опционах


ГО в ОпционахКоллеги

Была опционная позиция: проданная бабочка в путах 75/72,5/70. Запас собственных средств относительно ГО позиции – 3. Цена БА в 18:45 ~73 000.

Вчера вечером после вечернего клиринга ГО позиции выросло в 8! раз, после чего брокер режет часть позы – ровно половину 72,5 путов. Звонок брокеру немного прояснил ситуацию. Оказалось, что биржа считает общее ГО позиции, складывая ГО проданных и купленных опционов, без учета сальдирования позиций в опционной конструкции. Плюс идет повышение ГО проданных непокрытых опционов до уровня ГО фьючерса, а ГО купленных понижается. В результате получилось ГО равное количеству фьючерсов, которые получились бы после экспирации опционов.

Такую ситуацию я учитывал, собираясь «нейтрализовать» дельту покупкой соответствующих путов или колов в день экспирации, в зависимости от цены БА, но биржа оказалась быстрее.

Будьте аккуратней с ГО. Чтобы такой ситуации не происходило надо резервировать свободные средства.


По поводу ГО.

Неоднократно видел посты с жалобами на увеличение ГО. Почему, все кто жалуется, не обращают внимания на другие моменты?
Например по фРТС стоимость шага цены за год увеличилась в два раза. Имея одинаковый профит в пунктах получаем в два раза больше прибыли. Или с одного контракта получаем прибыли как с двух. Плюс сильно возросшая волатильность. 
Тоже самое по Si. В начале прошлого года вола на часах по ATR была около 200 пунктов. Сейчас бывает 1000, 2000, иногда 3000 и более. Я с 15-20 коней сейчас получаю профит как с 50-70 в начале года. Так что профит только увеличился, несмотря на то, что торгую в два раза меньшим объемом. Конечно создаются проблемы, когда ГО меняется внутри дня, но это просто были панические сессии и не надо брать большие плечи.
Всем удачи и профитов.

А по Ри теперь плечо 1 к 4?

Судя по ГО в 21 760 р получается примерно 1 к 4! почему так мало? почему в альфадиректе блокируется 90 621 р?


( Читать дальше )

ГО SBPR-666

Учебная торговля на платформе «NetInvestor Professional», сегодня увидел токое вот ГО SBPRГО SBPR-666

Уменьшение ГО в вечернем клиринге 08.01.2015

    • 08 января 2015, 12:28
    • |
    • vuger
  • Еще
FORTS] Внимание! В вечернем клиринге 08.01.2015 произойдет уменьшение размера МБГО на Срочном рынке Московской Биржи. Подробности на сайте moex.com/n8317/?nt=101

ГО на Фортсе

Всех с прошедшим Новым Годом и наступающим Рождеством!

Бесит меня постоянное изменение ГО, ни на одной площадке в мире такого бардака нет! Складывается впечатление, что они специально инвесторов гонят на запад. На РИ подняли в три раза, на СИ в 6-7 раз. Биржа, просто, «имеет» и так небольшое количество участников торгов. Есть предложение — написать коллективное письмо на биржу, чтобы они успокоились с изменением ГО. В конце концов, можно поднять ГО до какого-то уровня и больше не трогать. Кто, что думает?

 

Работа с ГО в TSLab

    • 05 января 2015, 11:37
    • |
    • Barry
  • Еще
Работа с ГО в TSLab
Не все знают, что TSLab позволяет для фьючерсов и опционов работать с ГО. Увидеть текущие значения ГО можно в таблице Котировки:
Главное меню > Файл > Открыть > Котировки
Используемая аббревиатура, в переводе на человеческий язык, следующая:
-БГОП — Базовое гарантийное обеспечение по покрытым позициям
-БГОНП — Базовое гарантийное обеспечение по непокрытым позициям
В открытом доступе есть файл Индикаторы RusAlgo

( Читать дальше )

Пережитки высокого ГО

Конечно, отсуствие ммов и общая подготовка к запою так же играют существенную роль при формировании подобных тенденций.

Пережитки высокого ГО 

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн