SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Alsim64
По поводу ГО.
- 12 января 2015, 17:02
- |
Неоднократно видел посты с жалобами на увеличение ГО. Почему, все кто жалуется, не обращают внимания на другие моменты?
Например по фРТС стоимость шага цены за год увеличилась в два раза. Имея одинаковый профит в пунктах получаем в два раза больше прибыли. Или с одного контракта получаем прибыли как с двух. Плюс сильно возросшая волатильность.
Тоже самое по Si. В начале прошлого года вола на часах по ATR была около 200 пунктов. Сейчас бывает 1000, 2000, иногда 3000 и более. Я с 15-20 коней сейчас получаю профит как с 50-70 в начале года. Так что профит только увеличился, несмотря на то, что торгую в два раза меньшим объемом. Конечно создаются проблемы, когда ГО меняется внутри дня, но это просто были панические сессии и не надо брать большие плечи.
Всем удачи и профитов.
Например по фРТС стоимость шага цены за год увеличилась в два раза. Имея одинаковый профит в пунктах получаем в два раза больше прибыли. Или с одного контракта получаем прибыли как с двух. Плюс сильно возросшая волатильность.
Тоже самое по Si. В начале прошлого года вола на часах по ATR была около 200 пунктов. Сейчас бывает 1000, 2000, иногда 3000 и более. Я с 15-20 коней сейчас получаю профит как с 50-70 в начале года. Так что профит только увеличился, несмотря на то, что торгую в два раза меньшим объемом. Конечно создаются проблемы, когда ГО меняется внутри дня, но это просто были панические сессии и не надо брать большие плечи.
Всем удачи и профитов.
теги блога Алексей 888
- Br
- Brent
- Fitch
- Ri
- Riz. фРТС
- S&P
- Si
- usd
- USDRUB
- USDRUBTOM
- актив
- американцы
- анализ
- бакс
- бессистемность
- Ближний Восток
- боковик
- волатильность
- вопрос
- встреча smart-lab
- вход
- вход в позицию
- выкуп
- ГО
- гривна
- Девальвация
- доллар
- журнал сделок
- Задачка
- инвестиции
- итоги года
- Квартиры
- квик
- коррекция
- лайфхак
- лудомания
- малый бизнес
- МВФ
- мысли
- Недвига
- нефть
- новый год 2015
- Олимпиада
- опрос
- опционы
- первый год
- Психология
- реальный бизнес
- реальный сектор
- рейтиги
- Ри
- риск менеджмент
- Риски
- Роснефть
- РТС
- рубль
- Рынок
- Сечин
- Си
- система
- сочи
- спайк
- статистика
- стоп
- стоп-лимит
- тильт
- тишина
- торговая система
- торговые сигналы
- точки входа
- Тусовка трейдеров
- украина
- участки
- флэт
- ФНБ
- ФОРТС
- фРТС
- фьюч
- фьючерсы
- экономика
- экспирация
- юмор
Либо Вы невнимательно читали, либо я не совсем правильно понял ваш вопрос.
По фРТС: взяли 1000 пунктов профита с одного контракта, получили 650 руб. Сейчас получаем 1200 руб. Почему должен получать прибыль в 2 раза меньше? Я к тому, что при нынешнем шаге цены, с одного коня получаем прибыли и убытков ровно столько же, сколько и раньше с 2-х (при одинаковом в пунктах профите). А с учетом большой волатильности, прибыль сильно увеличилась. как-то так)
Вопрос в другом, я всегда приравнивался к эквиваленту в долларах по депозиту.
Грубо математика такая — раньше на 200 к можно было войти 15 коней при тике 7 руб, сейчас 8, но за счет тика в 12 рублей — не поменялось ни чего, кроме того, что раньше сделав 5-10 к и сегодня 5-10 к это разные цифры в переводе на доллары, а жизнь по любому привязана к баксу, если ты не на хлебе с молочком сидишь)
1м контрактом на каждые 100к рублей на счете.
Есть одно «но» — плечо было ~ 13:1, сейчас ~ 4:1
За счет этого при одинаковой позе (в рублях) выхлоп ~ в 1,5-2 раза меньше
Ну и стриж написал по делу, риск менеджмент очень сильно страдает при таком раскладе в сочетании с такой волой.
Вообще говоря скальпирование предполагает что ваша стратегия не переварит большой объем. Значит у вас есть ограничение сверху, которое очень быстро достигается, и у вас очень скоро будет хватать денег с любым запасом. Конечно хотелось бы вывести излишек и положить под проценты в банк, но это уже не так критично.
А если скальпирование так и не смогло заработать достаточно денег для насыщения по объему лота, то тогда скорее всего стратегия или плохо зарабатывает, или она такая крутая что у нее нет насыщения!