По поводу ГО.

12 января 2015, 17:02
|
Алексей 888

Неоднократно видел посты с жалобами на увеличение ГО. Почему, все кто жалуется, не обращают внимания на другие моменты?
Например по фРТС стоимость шага цены за год увеличилась в два раза. Имея одинаковый профит в пунктах получаем в два раза больше прибыли. Или с одного контракта получаем прибыли как с двух. Плюс сильно возросшая волатильность.
Тоже самое по Si. В начале прошлого года вола на часах по ATR была около 200 пунктов. Сейчас бывает 1000, 2000, иногда 3000 и более. Я с 15-20 коней сейчас получаю профит как с 50-70 в начале года. Так что профит только увеличился, несмотря на то, что торгую в два раза меньшим объемом. Конечно создаются проблемы, когда ГО меняется внутри дня, но это просто были панические сессии и не надо брать большие плечи.
Всем удачи и профитов.

Ключевые слова:
ГО,
ФОРТС,
фРТС,
Ри,
Си,
волатильность

28 | ★2

16 комментариев

А почему вы считаете что на новом фьючерсе получаете прибыль столько же пунктов как на старом. Или не считаете?

Veter

12 января 2015, 17:12
Ответить

Veter, «Плюс сильно возросшая волатильность», «Так что профит только увеличился, несмотря на то, что торгую в два раза меньшим объемом».

Либо Вы невнимательно читали, либо я не совсем правильно понял ваш вопрос.

Алексей 888

12 января 2015, 17:18
Ответить

Алексей 888, да, я честно не совсем вник

Veter

12 января 2015, 17:24
Ответить

Veter, стоимость 10 пунктов фРТС в начале года была около 6,36. Сейчас 12,5. За каждый пункт профита получаем в два раза больше рублей, чем раньше. Тут даже скальперам нечего жаловаться.

Алексей 888

12 января 2015, 17:31
Ответить

Алексей 888, я имел в виду другое. при прочих равных, кажется вероятным что при увеличении шага цены в 2 раза, вы будете получать прибыль примерно в 2 раза меньше пунктов. конечно если возросла волатильность то все меняется. но если говорить конкретно про шаг цены, без изменения всего остального, то все примерно так.

Veter

12 января 2015, 17:35
Ответить

Veter, теперь я Вас не совсем понял)
По фРТС: взяли 1000 пунктов профита с одного контракта, получили 650 руб. Сейчас получаем 1200 руб. Почему должен получать прибыль в 2 раза меньше? Я к тому, что при нынешнем шаге цены, с одного коня получаем прибыли и убытков ровно столько же, сколько и раньше с 2-х (при одинаковом в пунктах профите). А с учетом большой волатильности, прибыль сильно увеличилась. как-то так)

Алексей 888

12 января 2015, 17:53
Ответить

Алексей 888, да да, я уже понял что не про то говорю. конечно при изменении курса рубля активность на фьюче наверное меняется, но и вы и я вообще про другое и разное говорили. сорри

Veter

12 января 2015, 18:02
Ответить

Veter, шаг цены остался неизменным. Изменилась только стоимость шага!

volokno

12 января 2015, 17:54
Ответить

volokno, черт, помнится шаг цены меняли, я думал про это.

Veter

12 января 2015, 18:01
Ответить

Алексей 888, однозначно согласен, вырос тик и волатильность, если есть понимание рисков, то надо уменьшать рабочий объем, соответственно по кругу ничего не поменялось
Вопрос в другом, я всегда приравнивался к эквиваленту в долларах по депозиту.
Грубо математика такая — раньше на 200 к можно было войти 15 коней при тике 7 руб, сейчас 8, но за счет тика в 12 рублей — не поменялось ни чего, кроме того, что раньше сделав 5-10 к и сегодня 5-10 к это разные цифры в переводе на доллары, а жизнь по любому привязана к баксу, если ты не на хлебе с молочком сидишь)

Zuccer0

12 января 2015, 19:17
Ответить

а еще лучше вообще без плечей торговать!
1м контрактом на каждые 100к рублей на счете.

Тихая Гавань

12 января 2015, 17:16
Ответить

Тихая Гавань, согласен. Ну или хотя бы 2.

Алексей 888

12 января 2015, 17:19
Ответить

Алексей 888,
Есть одно «но» — плечо было ~ 13:1, сейчас ~ 4:1
За счет этого при одинаковой позе (в рублях) выхлоп ~ в 1,5-2 раза меньше

Strij

12 января 2015, 18:14
Ответить

Strij, волатильность сейчас бешеная, в несколько раз выше. Поэтому выхлоп, по крайней мере меня, очень радует.

Алексей 888

12 января 2015, 18:22
Ответить

Алексей 888, бешенная вола это ведь не только прибыль — это и убыток. когда одной минутной свечкой покрывают без малого 1000пунктов — это не есть хорошо если ты стоишь в другую сторону. Дело в том, что даже если у тебя стоп стоит, то на такой свече проскальзывание будет жутким — ситуация когда прибыль превращается в убыток за одну минуту — очень и очень реальна.
Ну и стриж написал по делу, риск менеджмент очень сильно страдает при таком раскладе в сочетании с такой волой.

eagledwarf

12 января 2015, 21:28
Ответить

Я согласен что жалобы на ГО со стороны конкретно скальперов (но не других категорий трейдеров) несколько необоснованны.

Вообще говоря скальпирование предполагает что ваша стратегия не переварит большой объем. Значит у вас есть ограничение сверху, которое очень быстро достигается, и у вас очень скоро будет хватать денег с любым запасом. Конечно хотелось бы вывести излишек и положить под проценты в банк, но это уже не так критично.

А если скальпирование так и не смогло заработать достаточно денег для насыщения по объему лота, то тогда скорее всего стратегия или плохо зарабатывает, или она такая крутая что у нее нет насыщения!

Veter