Газпром

Рассмотрим торговую сессию от 23/12/2010. 1-го декабря, несомненно, красочный трендовый день. Но всё своё основное время, к сожалению, рынок находится в боковом движении.

Предлагаю обозначить 3 экстремума, и рассмотреть эти движения на рынке с помощью рыночного профиля и анализа Footprint







Принципы работы во флэте хорошо описаны на сайте MarketDelta — www.marketdelta.com/Non-Trending

Обратите особое внимание на то, как «медвежья» дельта в кластере со значение "-1275" (13-45 мск) постепенно утратила свое значение до "+121" (17-03 мск), находясь в районе уровней поддержки.

Рассмотрим очень информативный день в торговли акциями ГАЗПРОМа — 01 декабря 2010 года.

Если постараться разместить график Footprint в одной картинке, то получится следующее:



Первое, что агрессивно бросается в глаза — уверенное доминирование покупок в течение всей сессии. И таких дней в ГАЗПРОМе можно по пальцам пересчитать, неимоверно полезный день для изучения торговли по объемам. Но сегодня не об этом.

К утру 1-го декабря сформировались 2 зоны сопртивлений — 177,24-177,84 и 182,56-182,84 (РОС и РОСvo, или контрольные точки рыночного и объемнеого профилей)

Предлагаю рассмотреть более подробно первую зону 177,24-177,84:









Теперь посмотрим, как выглядело движение на рынке в свечном отображении:



Нарисовали два «шипа», в которых увеличили объемы и сформировали дивергенции с классическими и адаптивными осцилляторами)))

Я решил рассмотреть самые крупные сделки 18.12.2010 г. в ГАЗПРОМе:
194,63 750000
195,00 377431
195,90 343596
194,90 308630
Открыв ленту всех сделок, первой я нашел третью сделку на локальных максимумах, она оказалась продажей:

В MarketDelta эта сделка маркируется жирным красным цветом за минусом "-343696", указывая на «медвежью доминанту».



Однако в общем суммарном объеме эта сделка составляет всего 0,6%



Если же отобразить всю пятничную сессию на одном рисунке в тиковом (не временном!!!) отображении, сложив в каждом тиковом баре 3000 тиков, то получим следующую картину:



Сам себя выделяет основной дневной уровень — 196, в районе которого произошла всего лишь одна (!)  крупная сделка из 4-х. Хотя на этом уровне прошли основные суммарные объемы:



Вывод — крупные сделки в ленте или на обычном тиковом графике имеют некоторое (!) значение, но общую картину о настроениях крупных операторов дает все-таки совмещенный график с накапливаемым объемом.

Очень понравились сегодня высказывания двух человек. Надюсь  недовольство основано не только на их текущем низком уровне в рейтинге Тимофея.

holonaft
21 декабря 2010, 20:54
Чтобы получать плюсики надо писать то что понравится большинству, а не ваше личное мнение. Учитесь вылизывать жопы и ругать тех кто не лижет, чтобы вас похвалили, иначе у вас будет мало силы и плохой рейтинг на сайте у Тимофея. Рейтинг очень важен для успешного трейдинга .)))), а ещё хорошая возможность помериться письками…))))). Мне это не нравится, я не люблю играть в чужие игры. Считаю, что самый лучший сайт испорчен идеей слизать у блогберга рейтинговую систему. Март, ума не хватило на что то новое? Так нефиг было чужое слизывать. Тьфу… как в говно вляпался…, а раньше кричал «самый лучший сайт».

продолжение ниже

Выкладываю свои соображения по ГП










Всегда Ваш, Шорт Побьери

ГАЗПРОМ ао перспективно смотрится для открытия короткой позиции (193,80 в моменте). Цели снижения: 186-187 (первая), 178-180 (вторая). Стоп на 196,65. 

Дневки.

Инвестиционные идеи Евгения Когана (3-й РИМ)

• Газпром — самая недооцененная бумага среди голубых фишек, ее надо держать в портфеле
• Очень интересны угольные компании, такие как Кузбассразрезуголь и Южный Кузбасс. В КРУ скоро будет отказ от трансфертного ценообразования, потенциал роста около 50%.
• Аптеки 36,6 — очень интересно. Готов спорить на что угодно, что будут выше. Была в Аптеках продажа, связанная с тем, что объединили основной выпуск с допэмиссией, выросла ликвидность в допвыпуске и начали сливать, но акции не просели. Там есть покупатели.
• Интересно все то, что связано с ЧМ2018, мостотрест и тп.
• Интересны химические компании, акрон, сильвинит, уралкалий и тп
• Казанский вертолетный завод, с тех пор, как я его начинал пиарить, вырос на 300%, а сейчас я его уже продал.

Инвестиционная идея в Газпроме от аналитиков Citi:

• E.ON избавился от 3,5% акций Газпрома за 3,4 млрд евро
• 0,8% было продано на открытом рынке
• 2,7% было продано ВЭБу
• Средняя цена транзакции $5,3, что на 7% ниже рынка на момент объявления.
• Новость крайне позитивна для Газпрома по нескольким причинам:
• Это устраняет риск навеса в Газпроме, поскольку ВЭБ скорее всего не будет продавать этот пакет (Вероятно, со временем, сам Газпром и выкупит свои акции у ВЭБа).
• Размещение 0,8% акций Газпрома на рынке может объснить, почему бумага выглядела хуже рынка в последнее время (однако, время, в течение которого E.ON продавал акции, неизвестно)
• Есть такой момент, что если ВЭБ купил Газпром по $5,3, то это точка станет для ВЭБа точкой безубытка, ниже которой он просто не даст упасть акциям.
• Citi рекомендует покупать акции с целью $8,3

02:00. Итак, инвестиционная идея в Газпроме от аналитиков Citi:

• E.ON избавился от 3,5% акций Газпрома за 3,4 млрд евро
• 0,8% было продано на открытом рынке
• 2,7% было продано ВЭБу
• Средняя цена транзакции $5,3, что на 7% ниже рынка на момент объявления.
• Новость крайне позитивна для Газпрома по нескольким причинам:
• Это устраняет риск навеса в Газпроме, поскольку ВЭБ скорее всего не будет продавать этот пакет (Вероятно, со временем, сам Газпром и выкупит свои акции у ВЭБа).
• Размещение 0,8% акций Газпрома на рынке может объснить, почему бумага выглядела хуже рынка в последнее время (однако, время, в течение которого E.ON продавал акции, неизвестно)
• Есть такой момент, что если ВЭБ купил Газпром по $5,3, то это точка станет для ВЭБа точкой безубытка, ниже которой он просто не даст упасть акциям.
• Citi рекомендует покупать акции с целью $8,3

dr_mart