ГО FORTS

В связи с рекомендацией Комитета по срочному рынку Московской Биржи ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», выполняющий функции центрального контрагента, устанавливает с вечерней клиринговой сессии 5 ноября 2014 года следующие размеры минимального базового гарантийного обеспечения по фьючерсным контрактам на доллар США/российский рубль и евро/российский рубль:
Si Фьючерсный контракт на курс доллар США — российский рубль — 5.5%
Eu Фьючерсный контракт на курс евро — российский рубль — 5.5%
Новость вышла 3 числа вечером… Ну что, ожидаем сокращения лонга в сишке.

Вот такое окно выскочило:

( Читать дальше )

Входные параметры:

Фьючерсный контракт на Сбербанк SBRF-9.14

Депозит 1000000 р.

цена контракта= 7265 р.

ГО= 1090 р.

7265/1090 = 6,67 — это примерное плечо!

Имея 1 млн руб., я могу купить 1000000 / 1090 = 917 контрактов.

БКС принудительно закрывает позицию при достижении собственных средств к ГО=80%

ВНИМАНИЕ ВОПРОС НА КОТОРЫЙ ЭКСПЕРТЫ «БКС» НЕ ЗНАЮТ ОТВЕТА:


На 1000000 р. сколько я должен купить контрактов чтобы выдержать просадку в 30% по рынку если сегодняшняя цена 7265 р.????

 

Пишу робота, как известно, кол-во контрактов, которое можно купить, зависит не только от суммы на счёте, но и от ГО за контракт.
Вопрос, хоть где-либо имеются эти значения ГО в историческом масштабе? Хотя бы раз в день или даже в неделю лет за 7?
Или можно ли хотя бы приблизительно высчитать ГО, насколько оно сейчас больше-меньше среднего? Какая может быть математическая модель?

Не могу ничего понять, что происходит с расчетами текущих чистых позиций… ГО на данный момент 10695,99р (1 контракт фртс), а текущие чистые позиции 8948,33р (1 контракт фртс)! До этого было наоборот ГО как обычно около 10тр, а текущие чистые позиции около 13-14тр... 

P.S. Брокер — Альфа… QUIK…

Страсти более менее утряслись, экспирация прошла, собственно вопрос: ГО останется таким или дождемся уменьшения?

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Сегодня, 13 марта, в вечернем клиринге будут увеличены размеры базового ГО по некоторым фьючерсам.

Полный список можно посмотреть по ссылкеhttp://moex.com/n5169/?nt=101

Изменение проводится в связи с повышенной волатильностью на финансовых рынках.

 

ГО опять увеличивают на вечернем клиринге - http://moex.com/n5169/?nt=101

Что-то запутался я )