FORTS! Спросил у экспертов "БКС" про ГО! Они не знают! ПОДСКАЖИТЕ!!!

Сам считать не умеешь?

При неизменном ГО задача тривиальна, но биржа имеет обыкновение повышать ГО на падениях рынка и это повышение (его размер и время) неизвестно.

Нет такого понятия достижение ГО к 80%! Покупая Контракты часть денег блокируется под ГО, часть остается свободными. Если рынок идет не в Вашу сторону — из свободных списывается вариацонная маржа. Если свободных денег для списания вариационки нет — это повод маржинколить.Итого получаем: чтобы выдержать падение на 30% по сберу надо взять 305 контрактов примерно. Не учел я то, что при снижении фьюча ГО тоже будет снижать, но погрешность не оч большая. В деньгах эта поза будет на 2.2 млн. Т.о. плече будет 2.2

643 при неизменном ГО

327 контрактов, при условии если ГО не будет меняться.

Удалил случайно ))

Вроде так:
X*1090=((1000000-(X*7265))+(X*7265)*0,7)*0,8
X*1090=(1000000-(X*7265)*0,3)*0,8
X*1090=800000-(X*7265)*0,24
X*1090=800000-(X*1743,6)
X*1090+X*1743,6=800000
X=282 ))

Зачем брокеру задавать такие вопросы? они тебе доступ на рынок дают, а не риск-менеджмент ведут!)

Имеем:
1) Макс. просадка = 7265 * (1-0.7) = 2180
2) Добавим величину необходимой маржи = 2180 + 872 = 3052
3) Делим 1.000.000 / 3.052 = 328

Можно купить 328 контрактов, в случае неизменного ГО.

Для запаса возьмем +100% ГО:

1) 2180 + (872 * 2) = 3924
2) 1.000.000 / 3.924 = 255

Можно купить 255 контрактов и тогда вас точно не закроют по ГО.

БКС закрывает при достаточности ГО 50%, а не 80%. Закрывают, естественно, не всю позицию, а только необходимую для достаточности ГО. Просадка 30% по рынку — это снижение 7265 на 2180 р., ты можешь позволить снизить ГО лишь на половину, те до 545 р., дальше считай пропорцию (кстати, 2180/545=4 без остатка) 917к/4=230к, но лучше заходи частями и не жди такой дикой просадки, тем более, что Сбер, скорее всего, будет находиться под давлением

Коммент удалил, прочитал условия, как просадку го.

Максим, добрый день!

Сожалеем о том, что вы не смогли получить полноценную консультацию обратившись к нашим сотрудникам. Мы проведем дополнительную проверку знаний всех специалистов, т.к. экспертиза наших сотрудников один из важнейших факторов в обслуживании. А с тем сотрудником, с которым вы общались мы хотели бы пообщаться отдельно по конкретному примеру. Поэтому будем вам признательны за подробности истории. Когда общались, с кем, по какому каналу (звонили, лично), возможно у вас сохранился номер заявки, обращения и т.д. Если удобно, можете написать все это в л/с или передать информацию через своего менеджера.

Спасибо!
БКС