Постов с тегом "Волатильность": 2240

Волатильность

Записи в блогах трейдеров смартлаба по теме волатильности.

Про стопы и волатильность

    • 15 января 2018, 12:03
    • |
    • bstone
  • Еще

Вот тут товарищ ПВМ столкнулся с трудностями. Попытаюсь помочь коллеге и, возможно, кому-то еще.

Для начала надо определиться, что именно вам нужно. Лично я наблюдаю четыре вида этой субстанции на смартлабе:

1) «волатильность» — это классика. Надо, однако, понимать, что это такое, а классическим определением является СКО лог-приращений цены, приведенное к годовому периоду.

2) — «волотильность» — от глагола «волочиться». Как-то связано с волочением цены туда-сюда, поэтому «изменение от максимума до минимума за какой-то период» а также ATR, скорее всего, подойдет.

3) «волонтильность» и «волантильность» — никак не связаны с ценовым движением. Тем не менее четко прослеживается связь с профнепригодностью пользователей этих терминов.

Лично я рекомендую сфокусироваться на классической версии, но тема сложная. Даже когда говорят про волатильность со знанием дела, подразумевают иногда разные вещи. Все во многом зависит от того, кто говорит и зачем. 



( Читать дальше )

Каким способом вы оцениваете волатильность

    • 15 января 2018, 09:09
    • |
    • П М
  • Еще
Продолжение темы про стопы, которую начал здесь

Вот наконец осенило, про два основных способа оценки волатильности:
1. Изменение цены от минимума до максимума или наоборот, за какой-то период — Симметричное измерение по типу Боллинжера, ATR и тп.
2. Изменение цены только в сторону против ]возможной[ позиции — Несимметричное измерение.

Таким образом, если допустим сильный тренд вверх, то по первой «формуле», волатильность будет возрастать. И если вы, как положено, ставите стоп в зависимости от волатильности, то стоп будет удлиняться, а значит ваш риск расти и размер позиции надо будет уменьшать.

Если же вы рассчитываете волатильность по второй формуле, то в сильном тренде в % отношении волатильность ваша вычисленная будет падать. Значит стоп будет поближе. А риск будет меньше.

Вопрос, каким способом пользуетесь вы? Если сознательно предпочитаете первый, то почему?
По сути, пост — переосмысление текста по ссылке которую мне дали в предыдущей теме.
Долго же у меня заняло переосмысление.



Широкий план на широкий рынок

В прошлый раз картинка по волатильности была такая. Получилось удачно, так что ничего менять не буду, а просто расширю до следующего цикла:

 Широкий план на широкий рынок

Что означает эта картинка для меня?

Выбор торговых стратегий на 2018-й год я сделал исходя из предположения, что трэнд прошлых лет на S&P500 продолжится, волатильность в целом будет оставаться экстремально низкой и дно по индексу VIX где-то впереди.

В ближайшие месяцы коррекцию S&P500 ожидаю весь март и в начале апреля. Такое предположение возникло из самой тупой аналогии поведения рынков год к году, месяц к месяцу с октября 1987 (=2008) по январь 1997 (=2018). Картинка шаблона на ближайшие месяцы получается примерно такая (недельные бары SPX):

 Широкий план на широкий рынок



( Читать дальше )

Волатильность Forex в январе.

Смартлабовцы, торгующие на Forex не первый год, скажите, стоит ли наблюдать за валютными парами в январе?? Нормальный месяц по статистике?? Судя по прошлому январю, ММВБ себя не очень хорошо показал, во-первых, из-за праздничных дней, во-вторых, из-за низкой волатильности. По-этому, хочу узнать мнения форексников.
Спасибо за адекватные ответы!

Deutsche Bank назвал bitcoin одной из угроз в 2018 г

Главный экономист Deutsche Bank Торстен Слок внес криптовалюту bitcoin в список 30 возможных угроз в 2018 г. 
В списке, который опубликовало агентство Bloomberg, помимо криптовалюты также указываются такие угрозы:
● Северная Корея
● Brexit
● «Пузырь» на рынке недвижимости в Китае
● Выборы в Италии
● Президентские выборы в России
● Растущее имущественное неравенство в США
● Коррекция на фондовых рынках США
● Завершение ЕЦБ QE во второй половине 2018 года 

Как считают аналитики банка, обвал курса криптовалюты bitcoin может серьезно ударить по крупным инвесторам, которые сейчас активно вкладывают в криптовалюты. Более того, растущая популярность производных инструментов на bitcoin лишь масштабирует возможные негативные последствия от обвала криптовалюты. 

Ранее,  Deutsche Bank опубликовал презентацию, в которой отмечается, что криптовалюта слишком рискованный объект для инвестиций, так как за недавним скачком цены стоит банальная спекуляция. Высокая волатильность bitcoin и отсутствие какого-либо контроля над инфраструктурой цифровой валюты являются источниками риска крупных потерь. 

Micex Mapping | 04.12.2017 |

Топ по объемам торгов за день
Micex Mapping | 04.12.2017 |



( Читать дальше )

Micex Mapping | 30.11.2017 | Ребалансировка

Кроме как ребалансировкой в последний день месяца, дикие объемы сегодня не объяснишь...

Топ по нетипичным объемам за день 
Micex Mapping | 30.11.2017 | Ребалансировка

Топ по волатильности за день 

Micex Mapping | 30.11.2017 | Ребалансировка



( Читать дальше )

Micex Mapping | 29.11.2017 |

Тепловая карта дня
Micex Mapping | 29.11.2017 |

Топ по волатильности за день
Micex Mapping | 29.11.2017 |


( Читать дальше )

Micex Mapping | 28.11.2017 | Роста ещё и не было)))

Докупаем перспективные и потенциальные и спокойно ждём ускорения роста — мы даже до середины канала не дошли.
Micex Mapping | 28.11.2017 | Роста ещё и не было)))

p/s/
из к/ф «Фонда слезам не верит» — «после 250 жизнь только начинается»

Тепловая карта дня
Micex Mapping | 28.11.2017 | Роста ещё и не было)))



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн