Волатильность

Сразу скажу, что эта конструкция открыта в теории, пока я учусь и надеюсь на комментарии от бывалых. Но на основании реальных рыночных цен в стакане, более того взяты цены последней сделки для расчёта позы. Постараюсь без воды:

1) Мой ТА (не буду грузить им, суть в опционах) говорит о вероятном движении РТС вниз.

2)  Волатильность тоже должна подскочить. (Не знаю, что вы скажете на это, но услышал в вебинаре Каленковича, что вола также поддаётся ТА)

3) Индекс облигаций MICEXMBCIP по сравнению с ММВБ и РТС просел. Если исходить из позиции, что рынок идёт за длинными деньгами, фондовые индексы должны за ней просесть.

Это моё видение рынка, можно его и не читать, а можно и покритиковать). Вообщем планирую, что РТС упадёт на 2-3 страйка, а если не упадёт, то хотя бы волатильность повыситься.

----------

Как в книжках пишут, вега более чувствительная у дальних серий(?), ликвидность на серии 21.06 не хуже чем на 17.05. Поэтому используем серию 21,06

( Читать дальше )

После взрыва в долларе, благодаря санкциям, волатильность сошла на нет.
Моё видение: ближайшее время будет очередной взрыв волатильности и доллар взлетит, скорее всего это будет перед майскими праздниками. Причина: много людей на майские уезжают заграницу и покупают доллары, из-за этого спрос на доллар увеличится взрывным образом. Кроме этого есть необходимость захеджироваться на время выходных биржи.

Это не призыв к действию, а предположение.

Глянул историю, такие взрывы были: 26.05.2016, 26.05.2017, 4.05.2017

Волатильность падает, все успокоилось. Помню (но не могу найти) что буквально на эту пятницу или на конец года страны ЕС собирались сказать свое мнение о том что РФ поддерживает стороны зла и сделать по этому поводу совместное заявление. Не страшно? (если есть ссылка на те новости то плиз ответьте в комментарии)

Что значат объемы в QWIKe на графике RVI

На Индексе РТС понятно, что объем рассчитывается на основе объемов торгов акций входящих в индекс
На сайте биржи https://www.moex.com/ru/index/RVI в графе объемы вообще прочерк
Как вариант объемы торгов всех опционов на 15 ближайших страйках (т.к. индекс по 15 страйкам рассчитывается).
Может кто просвящён, делитесь инфой)

Итак, прошлый понедельник вручил мне неожиданный, но от этого не менее приятный, бонус в виде 32% к счету. Позиция была набрана 30-го марта довольно скромная — с прицелом на 6% к концу квартала. План был более чем успешно выполнен и казалось бы, самое время расслабиться. Но нет, считаю, что как раз в такие моменты рынок и высокая волатильность дает очень интересные возможности. И надо учиться брать их максимально эффективно.

Поэтому во вторник я вернулся к одной пылившейся теме, к которой я иногда возвращаюсь в такие моменты. Возвращаюсь каждый раз с новыми идеями, т.к. предыдущие лажали в том или ином виде. Эти вторник-среда не стали исключением — имея приличный запас по профиту, я расправил крылья и запустил новую идею в работу. Следуя традиции, отгребла и она. Ну… рабочие моменты.

Решил не страдать фигней и подобрать волатильность на отскоке от хаев. Высматривал ее в 130-м страйке июня. С точки зрения рисков идеально было бы набрать ее ниже 23, но на таком рынке это было, само собой, нереально. Поэтому план был подбирать ее, начиная с 28. И рынок показывал, что даже набрав нормально веги по 28, можно было сделать 5-6% к счету буквально за пару часов. На этом и остановился. Терпеливо ждал провала волы.

( Читать дальше )

Неужели наш рынок возродился и наступает период высокой волатильности? Аж мурашки по коже… Время когда правильные парни зарабатывают «плюс 70% в месяц», а неправильные сливаются и жалобно пищат, когда сыпятся маржин-коллы и параллельно, кто-то удваивает депозит! Главное в такой ситуации сохранять хладнокровие. Думаю рынок будет интересный и инертный в этом году. Не забываем про стопы и не переносим открытые позиции через выходные, если по ним нет хорошего запаса прочности по прибыли!

Молчат сегодня и львята и ягнята. Оно и понятно, в понедельник наговорились, но рыночные фокусы еще только начинаются. Что касается опционного рынка, то вот мое вредное и слабо подтвержденное позицией мнение:
Покупку волатильности и в si (особенно) и в ri (отчасти) можно пока удерживать. И в месячной апрельской серии, и в квартальной июньской. На всплесках оптимизма и заливах iv можно и докупать по чуть, на трампотвиттах — фиксить. Рисков в покупке сейчас море, но иногда оно бывает по колено, особенно, если объемы позиции разумны По объему. Продавать волатильность сейчас нельзя. Совсем нельзя. Вероятность события «сукаброкеркроетсчет» в текущей ситуации запредельная

Сегодня оборот на фондовом рынке составил 150,2 млрд руб. В истории торгов было всего 6 (шесть) дней с оборотом более 150 млрд. руб.:
09.08.2011 г. — 171 млрд
02.06.2009 г. — 217 млрд (максимальный оборот за всю историю), 04.06.2009 — 160 млрд, 23.06.2009 — 173 млрд, 29.10.2009 — 157 млрд
22.01.2008 г. -150 млрд

Что же следовало за прохождением таких оборотов?
В 2008 г. рынок с января по май рос на 25%, после чего сложился на 80%.
В 2009 г. после прохождения оборотов в начале июня падение составило 25%, после чего последовал рост на 100% к весне 2010 г., коррекция на 25%  и снова рост на 70% к весне 2011 г. 
В 2011 г. рынок падал от хаев весны на 40% и 9 августа завершал одну из волн падения.

Сегодняшний день больше всего подходит под ситуацию в 2011 г. 9 августа — зеленая свеча молоток.

Сегодня был редкий день.
Большая нагрузка на технические средства брокеров и биржи.
По свидетельствам очевидцев сервера Quik Финам перестали работать на середине дня.
Около 18:00 к ним присоединились сервера БКС.
Многие жалуются на невозможность дозвонится и выставить заявку голосом у разных брокеров

Предлагаю трейдерскому сообществу поделиться друг с другом информацией о тех каналах связи, которые отработали сегодня без сбоев.